Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    11,256
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,848 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 518

    Объем сделки на Форекс

    Введение

    На рынке Forex, благодаря маржинальному плечу, есть возможность совершать торговые операции большими объемами относительно депозита или свободных средств. Это возможность, при неправильном использовании, может привести к быстрому сливу депозита. Ведь рынок Forex уже приближается по волатильности к фондовому, а разница между величиной кредитных плеч, остается большой.

    Например, движение на фондовом рынке 2-3% в день стандартно, и при плечах в 1:10-1:20 и соответствующих объемах оно не критично. Но на Forex, движение пары на 3% в сутки, а сейчас мы можем часто наблюдать подобную волатильность, с плечом в 1:500 и возможным максимальным объемом при этом, приведет к сливу депозита.
    Учитывая это. Необходимо относится к размеру лота со всей ответственностью и учитывать данный расчет в своей торговой системе.

    Расчет стоимости пункта

    Давайте разберемся, как нам необходимо рассчитывать объем сделки на форекс.

    Все дальнейшие рассуждения касаются депозитов в американских долларах.

    В формуле будут использоваться следующие переменные:
    • B: Баланс депозита.
    • P: Процент от депозита, который Вы можете позволить себе потерять за одну сделку.
    • S: стоимость 1 пункта торгового инструмента объемом 1 лот. (В качестве пункта считается изменение 4 знака после запятой в парах без японской йены и второго пункта в валютных парах с йеной).
    • K: размер предполагаемой потери в пунктах.


    Первое с чем следует определиться – это процент от общего депозита, который Вы позволите себе потерять за одну сделку. Правилами манименеджмента (об этом подробнее можно прочитать в статье «Манименеджмент на форекс») рекомендуется ограничивать убытки за сделку от 2%-5%. Это значит, что при депозите в 1000$, за каждую сделку Вы не должны рисковать более чем 50$. И исходя их этого выставить свой StopLoss. Стоит оговорится, что каждый трейдер может оперировать своими ограничениями, исходя из принципов торговой системы и методов трейдинга.


    Второе, что необходимо учитывать, это стоимость одного пункта торгового инструмента. Многие трейдеры упускают из виду то, что в парах без участия американского доллара, кроссах, стоимость вирируется и может сильно отличатся от привычного многим трейдерам по мажорным парам (парам с участием американского доллара). В этой теме мы не будем останавливаться на этом вопросе, так как все формулы для этого расчета приведены в теме «Стоимость пункта на форекс».

    Переходим к следующему параметру, это максимальный размер предполагаемой потери в пунктах. Ранее мы определили каким процентом от депозита мы можем рискнуть за сделку. Теперь необходимо определить на сколько пунктов будет этот процент.

    Поясню, на рынке Forex у каждой пары своя волатильность. Для какой-то пары ход в 3-4 фигуры за день – это норма (например кроссы с японской йеной), для какой-то изменение в 100 пунктов – это уже хорошее, не частое движение (например EUR/GBP). Это, пожалуй, самая неоднозначная переменная.

    Так как на рынке постоянно присутствуют различные тренды для определения волатильности пары нет точного инструмента. Я рекомендую рассчитывать данное количество пунктов исходя их Вашей торговой системы.
    Прикиньте, где по правилам Вашей торговой системы необходимо поставить стоп StopLoss, и рассчитайте количество пунктов от этого уровня до текущей цены.

    Учитывая Выше превиденные параметры получаем следующую форуму:

    Объем сделки = (B x P) / (S x K )

    Примеры расчетов
    • Имеем баланс : 1000 $
    • Рискуем 5% от баланса : 50 $
    • Валютная пара EUR/USD, стоимость лота 10$
    • По нашей ТС EUR/USD предположили, что стоп стоит расположить на расстоянии 100 пунктов.


    Объем сделки = (1000 х 0,05)/ ( 10 *100 ) = 0.05 лота, тоесть 50 центов за пункт.

    Теперь возьмем пример для кросса. Пара GBP/CHF.
    • Имеем баланс: 30000 $
    • Рискуем 3% от депозита : 900$
    • Размер риска в пунктах : 150
    • Стоимость 1 лота : 12.6 $ (рассчитано на момент написания статьи по формуле: Стоимость пункта = Объем позиции*точность курса валютной пары*котировка базовой валютной пары/текущая котировка пары )


    Объем сделки = (30000 х 0,03 ) / ( 12,6 х 150 ) = 0,476 приблизительно 0,47 лота. Приблизительно. Обратите внимания, что не все брокеры разрешат Вам открыть позицию объемом 0.47 лота, возможно придется ограничится 0,4 лотами.

    Заключение

    В заключении хотелось бы еще раз отметить, что манименеджмент, и в данном случае объем сделки, играет Важную роль в работе трейдера. Не рискуйте торговать большими объемамипри маленьком депозите. Н рынке торговая пара может изменить направление своего движения не только в назначенное время на новостях, но и в любой момент на слухах и форс-мажорных ситуациях.



    Также прикрепляю к теме файл в формате Ecxel, где реализована вышеприведенная формула.
    Если Вам необходимо расчиитать стоимость пукнта для кроса, то это можно сделать в правой таблице подставив значения для полей "Котировка базовой валютной пары" и "Текущая котировка пары", потом скопировать значение "Стоимость 1 пункта 1 лота торговой пары" в левую таблицу. Для пар с USD можно просто указать объем позиции 10 $.

    Скачать : PipsVolume.rar

    А Вы используете расчет объема лота, определяете вход на глаз или вовсе не считаете это необходимым ?
    __________________________________________________ ____

    Автор: Aisller
    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :

  2. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Himen (15.08.2011), rumon (13.10.2011)

  3. #2
    piv_
    piv_ вне форума
    Интересующийся трейдингом
    Регистрация
    10.08.2011
    Сообщений
    1
    Поблагодарили 1 раз
    Репутация: 0
    Я использую программу, которая автоматически прямо на графике рассчитывает объем сделки.

  4. Пользователь сказал cпасибо:

    Aisller (31.08.2011)

  5. #3
    Neltarion
    Neltarion вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Neltarion
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    1,808
    Поблагодарили 270 раз(а)
    Репутация: 169
    Список наград

    Цитата Сообщение от piv_ Посмотреть сообщение
    Я использую программу, которая автоматически прямо на графике рассчитывает объем сделки.
    Спасибо большое. Интересная штука, надо глянуть, давно искал такую.
    Последний раз редактировалось Neltarion; 07.10.2011 в 10:39.

  6. #4
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    11,256
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,848 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 518
    Цитата Сообщение от piv_ Посмотреть сообщение
    Я использую программу, которая автоматически прямо на графике рассчитывает объем сделки.
    Спасибо, завели отдельную тему для обсуждения данного скрипта.

  7. #5
    alex78
    alex78 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для alex78
    Регистрация
    19.08.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    661
    Поблагодарили 37 раз(а)
    Репутация: 52
    Список наград

    Ну если ещё и на это тратить скрипт)). ММ даёт чёткое представление о риссках и в ТС должен быть этот пункт просчитан. А если говорить о всяких парах с второй валютой не долларом, то там разницы минимальная. Исключение EURGBP, там риск получится примерно в полтора раза больше.

  8. #6
    паровоз
    паровоз вне форума
    Опытный трейдер Аватар для паровоз
    Регистрация
    06.04.2010
    Сообщений
    1,155
    Поблагодарили 159 раз(а)
    Репутация: 242
    Список наград

    Поинты: 975
    Согласен, использовать программу для определения объёма сделки перебор.
    Сам лично заранее расчитываю сколько я потеряю в случае проигрыша и определяю нужный мне размер лота.

  9. #7
    Neltarion
    Neltarion вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Neltarion
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    1,808
    Поблагодарили 270 раз(а)
    Репутация: 169
    Список наград

    Хы хы и еще раз хы! Программа ента шлак. В том плане что работает бесплатно, но только месяц. Я ее поставил на одну пару так глянуть, на паре этой не работал и прога там висела. А недавно глянул на пару а скрипт кричит что льгота кончилась и надо платить
    Вот еще я не платил за такой мелкий девайс

  10. #8
    bvn
    bvn вне форума
    Элита форума Аватар для bvn
    Регистрация
    03.04.2010
    Адрес
    Полтава, Украина
    Сообщений
    1,809
    Поблагодарили 590 раз(а)
    Репутация: 342
    Список наград

    Поинты: 370
    Я обычно перед началом использования стратегии расчитываю приблизительный объем сделки на каждую 1000 депозита, а дальше уже пользуюсь этой схемой. А еще раньше, я просто подбирал на демо комфортный лот

  11. #9
    Vitaliy Kingtreid
    Vitaliy Kingtreid вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Vitaliy Kingtreid
    Регистрация
    05.09.2011
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    726
    Записей в блоге
    2
    Поблагодарили 94 раз(а)
    Репутация: 80
    Список наград

    Поинты: 405
    А я вот и со стопами мартиню и без стопов тоже с увеличением лота торгую. Наверное нет в моем распоряжении такой стратегии, которая давала бы 70% прибыльных сделок с отношением профит\лосс 2:1

  12. #10
    bvn
    bvn вне форума
    Элита форума Аватар для bvn
    Регистрация
    03.04.2010
    Адрес
    Полтава, Украина
    Сообщений
    1,809
    Поблагодарили 590 раз(а)
    Репутация: 342
    Список наград

    Поинты: 370
    Цитата Сообщение от Vitaliy Kingtreid Посмотреть сообщение
    А я вот и со стопами мартиню и без стопов тоже с увеличением лота торгую. Наверное нет в моем распоряжении такой стратегии, которая давала бы 70% прибыльных сделок с отношением профит\лосс 2:1
    А я вот наоборот упорно пытаюсь найти стратегию по классике, чтоб без доливок всяких, без мартинов, но у меня почему-то нифига пока не выходит... а вот с мартином немного лучше, но я его не хочу больше применять на реал. Впрочем, недавно один демо-счет по мартину слил тоже... робот мой.

  13. Пользователь сказал cпасибо:

    elena1319 (01.01.2013)

+ Ответить в теме
Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы