Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    bvn
    bvn вне форума
    Элита форума Аватар для bvn
    Регистрация
    03.04.2010
    Адрес
    Полтава, Украина
    Сообщений
    1,809
    Поблагодарили 590 раз(а)
    Репутация: 342
    Список наград

    Поинты: 370

    Классификация торговых тактик


    Недавно только узнал, что понятия "торговая стратегия" и "торговая система" не тождественны. Долго думал на счет расхождения представлений о рыночных терминах у пользователей различных форумов и сообществ. Поэтому, прежде чем предложить свою классификацию торговых тактик, я вынужден просить у читателя некую индульгенцию на право ошибаться, а также иметь отличное мнение о том, что такое "торговая система", "торговая стратегия" и "торговая тактика".

    Ну и наверное, было бы правильным сначала познакомить читателя со своим пониманием данной темы. Считаю, что торговая стратегия или система - это некий свод правил, регламентирующих нашу работу на рынке, среди которых можно выделить следующие:
    • правила входа на рынок;
    • правила управления капиталом;
    • правила сопровождения сделки;
    • правила выхода с рынка.


    Торговая система должна содержать четкие конкретные правила, тогда как тактика, в моем понимании, это нечто более абстрактное, некий способ проведения сделок на рынке без указания, конкретных сигналов на вход и на выход, без уточнения объемов.

    Понятие тактика ближе всего к той части системы, которую называют правилами сопровождения сделки. Что это значит? У нас сформировался сигнал согласно наших правил входа на рынок, мы определили размер лота согласно наших правил управления капиталом и, согласно правил выхода с рынка выставив уровни тейк профит и стоп лосс, мы входим на рынок. Да-да, уровни тейк профит и стоп лосс, я отношу именно к правилам выхода с рынка, так как эти уровни служат именно этой цели, хотя и определяются еще до входа, я не отношу их к правилам входа. Тем более, что не обязательно в каждой стратегии оба эти уровня используются в торговле, может использоваться только один из них или вообще ни одного. Например, для выхода с рынка может использоваться трейлинг стоп - подтягивание уровня стоп лосс за ценой.

    Все что делается с момента входа в рынок и до его выхода определяется правилами сопровождения сделки или по другому - тактикой торговли. Итак, какие существуют тактики.

    Классический мартингейл. Данная тактика заключается в установке сделок с равновероятным исходом (если рассматривать рынок, как случайные движения цены и не учитывать спред), т. е. таких у которых уровни тейк профит и стоп лосс совпадают. В случае получения убытка сделка повторяется с удвоенным лотом. Так повторяется до тех пор, пока не будет получена прибыль (или принят факт убытка), которая покроет все предыдущие убытки и принесет прибыль равную прибыли от первоначальной сделки. Данная тактика может широко применяться при игре в рулетку, откуда она и пришла на форекс.

    Как правило, такая тактика очень вероятно приводит к нехватке средств для открытия очередной сделки, что можно считать почти полной потерей депозита.

    Мартингейл с "доливками". Выше описанный вариант мартингейла в торговле на рынке используется очень редко, гораздо чаще можно встретить другую его разновидность - мартингейл с "доливками". На этой тактике построены не меньше половины всех известных в сети советников, ведущих автоматическую торговлю. Она заключается в том, что при движении цены в сторону убытка, сделка не закрывается по стоп лоссу, так как последний либо отсутствует вообще, либо стоит на почтительном расстоянии от цены открытия первой сделки. Вместо этого открывается дополнительная сделка с удвоенным (либо увеличенным по какому-то иному алгоритму) размером лота. Так повторяется до тех пор, пока цена не пойдет в нужном направлении, при этом сделки с крупными лотами очень быстро покрывают убытки от первых сделок, с более мелкими лотами. Когда суммарная прибыль от всех сделок достигает определенного уровня, все сделки закрываются одновременно.

    Этот метод может приносить существенную прибыль, но и риск получить значительный убыток весьма высок. При этом размер убытка будет воистину колоссальным, вплоть до полной потери депозита. Тактика мартингейла слывет под именем "убийцы депозитов" и не безосновательно. Чтобы получать прибыль при данной тактике, нужно хорошо понимать рынок, уметь изворачиваться с использованием локирования, а также иметь титановые нервы. В большинстве случаев риск при торговле по данной тактике не оправдан.

    Усреднение. Эта тактика хотя и не относится к мартингейлу, но ее можно считать его частным случаем, когда коэффициент умножения размера лота равен единице. Другими словами, открытие дополнительных сделок осуществляется с тем же самым лотом, что и первоначальная сделка. Риск в данной тактике несколько ниже, так как при относительно небольшом лоте депозит может выдерживать значительные движения цены против трейдера, однако же и для получения прибыли необходимо существенное движение в прибыльную сторону. Иногда такого движения так и не удается дождаться. Риск потери депозита все еще достаточно велик.

    Перевернутый мартингейл. Эта разновидность мартингейла отличается тем, что вместо дополнительной сделки в том же направлении, что и первая сделка, трейдер открывает сделку с удвоенным лотом в противоположную сторону, в ожидании сильного движения, так чтобы прибыль от этой второй сделки покрыла убыток от первой. Если цена опять разворачивается и доходит до уровня, где была открыта первая сделка, то в этом месте открывается третья сделка. Если опять не повезло, то на уровне второй сделки открывается четвертая и так далее. Размер лота каждой сделки увеличивается так, чтобы суммарный объем сделок, открытых в одну сторону, всегда был в два раза больше суммарного объема сделок, открытых в другую. Получается следующая последовательность лотов: 1, -2, 3, -6, 12, -24... (со знаком минус я обозначил сделки в противоположную сторону).

    Эта тактика не очень распространена на рынке, если судить по количеству советников, написанных с ее использованием. Оно и понятно, данная тактика может приносить прибыль только на очень волатильном рынке, тогда как попадание во флэт приводит к потере депозита.

    Тактика пережидания. Особенностью данной тактики является очень маленький размер тейк профита при очень большом уровне стоп лосса или его полном отсутствии. Предполагается, что открытая по правилам входа сделка должна обязательно рано или поздно закрыться пускай и с небольшой, но прибылью, поскольку цена, совершая амплитудные колебания, очень вероятно достигнет этой небольшой прибыли раньше, чем коснется уровня стоп лосса или стоп аута. Однако, иногда этого не происходит и убыток оказывается губительным для депозита. Тактика используется новичками достаточно часто, так как по началу может показаться очень надежной.

    Тактика локирования. Эту тактику можно и не считать отдельной тактикой, так как элементы локов могут использоваться в "доливочном" мартингейле, а перевернутый мартингейл, известный еще под названием "Чебурашка", сам по себе построен на локировании. Однако, использование локирования можно выделить и как отдельную тактику.

    Например, такой вариант. Когда цена движется против нас некоторое количество пунктов N, открывается локирующая позиция с размером лота равным размеру лота исходной сделки. Когда цена уходит еще на расстояние N, прибыльную сделку можно закрыть, закрывая при этом и половину убыточной сделки. Далее, по принципу "доливочного" мартингейла мы открываем сделку в ту же сторону, что и оставшаяся. Если цена снова идет против нас, мы отрываем лок с лотом равным суммарному объему незакрытых сделок. Дальше действия повторяются.

    Другой вариант. После первоначального локирования двух противоположных сделок на расстоянии N пунктов друг от друга, далее мы открываем через каждые N пунктов еще сделки в сторону движения цены. Если цена, совершая колебания, все же будет сдвигаться постепенно в одну из сторон, когда образуется тренд, то в скором будущем прибыль от сделок, открытых в сторону тренда может перекрыть убыток, от сделок открытых в противоположном направлении, тогда все сделки можно будет закрыть с прибылью. На практике, часто количество сделок в обе стороны растет равномерно без значительных перекосов в одну сторону, что в конечном итоге приводит к потере депозита.


    И наконец, классическая тактика. Суть ее состоит в том, чтобы в одно и то же время по одному инструменту была открыта только одна сделка. Обычно размер стоп лосса должен быть значительно меньше ожидаемой прибыли, а сигналы для входа на рынок должны быть достаточно точны, чтобы обеспечить преобладание успешных входов на рынок над входами ошибочными. Когда сделка закрывается каким-либо из возможных способов, можно открыть следующую сделку. Как правило, сделки открываются не сразу одна за одной, а с некоторым интервалом - когда появляется сигнал для входа.

    На мой взгляд, эта тактика является оптимальной, к освоению которой должен стремиться любой трейдер, желающий добиться успеха на рынке форекс.

    Есть еще одна, мало изученная мной, тактика - "доливки" по тренду. Если я не ошибаюсь, то именно эта тактика также еще называется методом построения пирамид. В этом случае, вход производится также, как в классической тактике, но после прохождения ценой определенного расстояния в сторону прибыли, открывается еще одна сделка, а стоп лоссы обоих сделок выставляются так, чтобы получить некоторую прибыль, даже если цена пойдет против нас. Через некоторое количество пунктов могут открываться еще и еще сделки, с постоянным сдвигом уровней стоп лосс всех сделок вслед за ценой. Говорят, таким образом можно собирать наиболее значительные прибыли с рынка. Хотя у меня на практике больше двух-трех сделок в пирамиде построить не получалось, что приносило относительно невысокую прибыль по сравнению с обычной классической тактикой.

    Заканчивая свой обзор тактик, отмечу, что старался сделать его как можно более полным, хотя и мог оставить какую-либо из них без внимания. Зато все выше перечисленные тактики были опробованы мной на тестере и на демо-счетах, а некоторые из них и на реальных депозитах. Мнение о том, какие тактики стоит использовать, а каких тактик следует избегать, является моим личным мнением и ни в коей мере не претендует на звание истины в последней инстанции, хотя и основано на опыте нескольких лет изучения рынка, а также на множестве проб и ошибок, сопровждающихся успехами и разочарованиями.

    _________________________________________________

    Автор: bvn
    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :

    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: tt2.jpg‎
Просмотров: 954
Размер:	15.5 Кб
ID:	443   Нажмите на изображение для увеличения
Название: tt1.jpg‎
Просмотров: 972
Размер:	10.8 Кб
ID:	444  
    Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 15:09.

  2. #2
    Александр Великий
    Александр Великий вне форума
    Трейдер Аватар для Александр Великий
    Регистрация
    08.10.2011
    Адрес
    Новодвинск
    Сообщений
    629
    Записей в блоге
    3
    Поблагодарили 34 раз(а)
    Репутация: 31
    Мда. Впечатляет статейка. Классификация мне кажется полной, так как на практике других не встречал. Действительно, долив по ходу, может увенчаться успехом только в двух случаях: при очень сильных движениях и на междневной торговле. В остальном просто выбивает постоянно по стоплоссу.

  3. Пользователь сказал cпасибо:

    bvn (11.10.2011)

  4. #3
    bvn
    bvn вне форума
    Элита форума Аватар для bvn
    Регистрация
    03.04.2010
    Адрес
    Полтава, Украина
    Сообщений
    1,809
    Поблагодарили 590 раз(а)
    Репутация: 342
    Список наград

    Поинты: 370
    Да, возможно, еще забыл carry trading, но у меня нет особого опыта в этой тактике... Насколько я понял, она сейчас не очень-то и популярна.

  5. #4
    Александр Великий
    Александр Великий вне форума
    Трейдер Аватар для Александр Великий
    Регистрация
    08.10.2011
    Адрес
    Новодвинск
    Сообщений
    629
    Записей в блоге
    3
    Поблагодарили 34 раз(а)
    Репутация: 31
    Цитата Сообщение от bvn Посмотреть сообщение
    Да, возможно, еще забыл carry trading, но у меня нет особого опыта в этой тактике... Насколько я понял, она сейчас не очень-то и популярна.
    Некоторые предпочитают хеджирование. Тут кому что нравиться. Сам торгую классически в каналах. Пытаюсь иногда доливаться. Иногда чебурашкой по утрам балуюсь перед выходом Европы.

  6. #5
    Neltarion
    Neltarion вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Neltarion
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    1,808
    Поблагодарили 270 раз(а)
    Репутация: 169
    Список наград

    То что вы описали называется не тактиками торговли! А называется это : "методы наращивания капитала". Об этом и многом другом из этой области хорошо написал райан Джонс в книге "Биржевая игра. Сделай миллионы-играя числами". Если забыть про эту малюсинькую ошибку, то в целом статья стоящая.

  7. Пользователь сказал cпасибо:

    bvn (11.10.2011)

  8. #6
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    12,147
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,855 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 535
    Из всего вышеперечисленного использую только тактику "Локирования", не часто. В основном, конечно. стараюсь к ней не прибегать. Не утверждаю, что эта тактика изначально провальная, просто выход из локирования занимает лишнее время и нервы.

  9. #7
    Neltarion
    Neltarion вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Neltarion
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    1,808
    Поблагодарили 270 раз(а)
    Репутация: 169
    Список наград

    Я не пользуюсь ни одной из перечисленных, зачем усложнять себе жизнь . Поставил ордер, к нему профит и стоп, да и отдыхай дальше.

  10. #8
    Александр Великий
    Александр Великий вне форума
    Трейдер Аватар для Александр Великий
    Регистрация
    08.10.2011
    Адрес
    Новодвинск
    Сообщений
    629
    Записей в блоге
    3
    Поблагодарили 34 раз(а)
    Репутация: 31
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Из всего вышеперечисленного использую только тактику "Локирования", не часто. В основном, конечно. стараюсь к ней не прибегать. Не утверждаю, что эта тактика изначально провальная, просто выход из локирования занимает лишнее время и нервы.
    У меня к Вам вопрос по локкам. Вот мы в них влезли и тратим и время и силы, чтобы из них вылезти. Не проще ли сразу получить лося и искать новый вход? Ещё. Как долго разруливаются локки?

  11. #9
    bvn
    bvn вне форума
    Элита форума Аватар для bvn
    Регистрация
    03.04.2010
    Адрес
    Полтава, Украина
    Сообщений
    1,809
    Поблагодарили 590 раз(а)
    Репутация: 342
    Список наград

    Поинты: 370
    Цитата Сообщение от Neltarion Посмотреть сообщение
    Я не пользуюсь ни одной из перечисленных, зачем усложнять себе жизнь . Поставил ордер, к нему профит и стоп, да и отдыхай дальше.
    Ну, значит классикой пользуетесь. Я ее тоже перечислял, если вы внимательно читали

  12. #10
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    12,147
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,855 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 535
    Цитата Сообщение от Александр Великий Посмотреть сообщение
    У меня к Вам вопрос по локкам. Вот мы в них влезли и тратим и время и силы, чтобы из них вылезти. Не проще ли сразу получить лося и искать новый вход? Ещё. Как долго разруливаются локки?
    В некоторых случаях, конечно, лося получить проще. Но если одна из позиций рассчитана на долгосрочную позицию, и она уходит либо в просадку, либо прибыль по ней сокращается, то в этом случае я использую лок, а вернее просто открываюсь против основной позиции интрадей, в краткосрочную. Я просто совмещаю различные ТФ и различное время сделок у себя в торговой системе.

    Фактически, локом в широком смысле слова это назвать нельзя, так как я не вхожу в сделку лишь потому что другая ушла в минус, а потому что сформировался сигнал, который пусть и направлен против предыдущей позиции.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Виды торговых ордеров Forex?
    от Bestlive08 в разделе Раздел для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 02:16
  2. Американские регуляторы сочли торговых роботов вредными
    от Aisller в разделе Свободное общение трейдеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 00:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 19:12