Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Vitaliy Kingtreid
    Vitaliy Kingtreid вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Vitaliy Kingtreid
    Регистрация
    05.09.2011
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    726
    Записей в блоге
    2
    Поблагодарили 94 раз(а)
    Репутация: 80
    Список наград

    Поинты: 405

    Факторы создания успешной торговой системы

    Факторы создания успешной торговой системы


    Говоря о построении торговой системы обычно, в большей степени, заостряется внимание на набор правил по входу и выходу из рынка, хотя всесторонний анализ данной проблемы, говорит о том, что при создании полноценной торговой системы, немаловажную роль играют еще ряд факторов, которые подчеркивают ее собственную индивидуальность.
    В этой статье постараюсь охватить общий всесторонний подход при создании торговой системы, важные психологические моменты и конечно же соотнести правила со своим личным опытом.

    1. Познание себя

    Изучение своих индивидуальных качеств трейдера, на мой взгляд, должно быть приоритетным при при торговле на форекс. Исследуя свои слабые и сильные стороны, со временем начинаешь понимать и чувствовать ситуацию, приходит ясное видение выхода из угрожающей ситуации и реакции на положительные запланированные ситуации. Но данное явление не появляется вдруг и сразу, спонтанно, оно должно вырабатываться анализом своих поступков и действий. Только ежедневный самокритичный анализ даст результат в данном направлении.
    Соответствие стиля торговли вашей индивидуальности позволит в конечном итоге, выработать комфортные торговые условия на оптимальном для себя временном масштабе. К примеру, если трейдер торгует внутри дня и не получает от этого положительных эмоций от выброса адреналина, который сопутствует интрадей-торговле, или психологическое напряжение приносит негативные эмоции и переживания, то в конечном итоге это может привести к нервному срыву. По себе, могу сказать, что торговля внутри дня не для меня, из-за моего где-то меланхоличного темперамента. Если я не получаю удовольствия от торговли внутри дня и не могу справится с ритмом, который предполагает данный стиль торговли, то можно сделать вывод, что более размеренная торговля будет более подходящей под мой психотип.
    Поэтому, важнейшей составляющей в познании себя, я считаю определение своего типа темперамента и его изучение для выбора оптимального стиля торговли.
    Планирование своей торговли позволяет стать подготовленным к различным исходам сделки. Составляя план торговли необходимо заранее устанавливать основные правила и лимиты по сделкам. Если планировать исход сделок (удачный и неудачный), то это позволяет сохранить объективность и избежать излишних эмоций.
    Объективность в торговле - одно из самых главных качеств трейдера. Не стоит допускать эмоционального вовлечения в свои сделки, отходя от своих же, заранее установленных правил. Зачастую этого бывает довольно сложно добиться, т.к. разочарование в неправильных расчетах движения цены побуждает все-таки «поспорить» с рынком. Нужно понять и признать, что нельзя добиться 100% прибыльных входов, но можно следовать правилам торговли, принимая потери как часть системы.
    Дисциплинированность предполагает обоснование своих торговых решений, не отходя от принципов запланированной торговой стратегии. Бывают ситуации, когда позиция могла быть закрыта с прибылью в обход сигналам стратегии, но такие действия приводят к очень вредной привычке, и ваша недисциплинированность нарушает объективность в принятии решений. Приведу еще один пример, который показывает, что не стоит игнорировать свои стоп-сигналы. Наверное многие узнают себя в такой ситуации, когда хочется передвинуть стоп-ордер в надежде на разворот цены, а цена все не разворачивается и двигается в направлении стоп-ордера. Здесь надо уяснить, что стоп-ордер — это своего рода индикатор, который показывает, что сделка была неверной и после срабатывания стопа необходимо проанализировать ситуацию еще раз с целью заключения повторной сделки, либо ожидание новых сигналов для входа. Такой подход также непременим в торговле, если мы хотим добиться от своей торговой системы объективности в принятии решений о входе в рынок и выходе из него.
    Терпение в процессе торговли можно смело назвать одним из достоинств трейдера. Воздержание от входа в рынок, сопровождение сделки и выход из нее требует от трейдера терпеливости и самообладания. Терпение также сильно связано с дисциплинированностью трейдера.
    Ожидания должны быть реалистичными. Это означает, что необходимо реально подходить к картине вашей прибыльности. В рекламе о форексе, зачастую пропагандируется мысль о простом и быстром заработке, сверхприбылях и т.д. Такие фразы, как «Только на форексе можно получить 100% прибыли ежедневно» или что-то подобное, являются всего лишь необоснованным изречением, которое имеет целью привлечь новичков в определенный дилинговый центр. Реальная же картина говорит о том, что лучшие управляющие трейдеры различных инвестиционных фондов, способны приносить 20-50% прибыли в год. Не стоит думать, что заработав 20% в день (а такое может случиться при игре на удачу), Вы встали на уровень выше этих самых успешных трейдеров. Это просто удача, а вот стабильность в торговле намного важней, чем высокая прибыльность. Вывод: ставьте целью составления торговой системы, которая приносит 1-5% прибыли в месяц, результаты такой торговли оказываются менее рискованными и более стабильными.

    2. Миссия и цели.

    Любое усилие, как в жизни, так и на форексе требует постановления определенных целей и задач. Основной миссией, касаемо торговли на форексе, является достижение финансового благополучия. Финансовые же цели у всех разные, и нужно определить необходимый уровень заработка для их достижения. При этом не стоит забывать о реалистичности своих ожиданий. Если цели конфликтуют с торговыми методами, то нужно подумать о соответствии ваших целей реальной ситуации вещей, не стоит завышать цели, учитывая текущую доходность торговли.
    Анализ прибыльности торговой стратегии поможет поставить реальные цели.

    3. Обеспечение финансирования

    Деньги я называю инструментом для торговли, ее исходным материалом. Поэтому от того, какого качества будет инструмент, будет зависеть и результат. Для достижения желаемого результата, в материальном плане, необходимо иметь соответствующий объем наличности для торговли, для определения оптимальной ликвидности счета. Денежные средства должны выступать, своего рода, «подушкой безопасности», что позволяет повысить возможности торговли.
    Финансирование торгового счета должно осуществляться таким образом, чтобы не помешать достижению других целей, например сбережению на образование ребенка и т.п. Также вкладывая деньги в форекс, нужно всегда помнить, что это «рисковое» вложение и нужно вкладывать те средства, потеря которых сильно не повлияет на ваш привычный образ жизни. Таким образом, финансирование в форекс, необходимо осуществлять постепенно, откладывая деньги в качестве «благотворительности» или представляя, что Вы откладываете сбережения на «отпуск». При неудачном стечении обстоятельств, Вы уже настроены, что «отпускные» деньги будут в любом случае потрачены на развлечения.
    Такой подход психологически освобождает от боязни потерь. Вместе с этим, это не означает, что нужно относиться несерьезно к этим средствам, напротив, эти деньги выступают в качестве ваших активов, которые нужно сберечь и по возможности преувеличивать.

    4. Выбор гармоничного рынка

    Для того, чтобы выбрать валютную пару для торговли и подходящий для своего темперамента и стиля торговли временной масштаб, необходимо многое проанализировать и протестировать.
    -Во первых, нужно подстроить свою стратегию под тот временной масштаб, который соответствует вашему темпераменту и режиму труда.
    -Необходимо определить как ведет себя пара на различных таймфреймах.
    -Проанализировать положение вещей, касаемо торговли на других валютных парах и их взаимосвязи между собой, после чего выбрать наиболее предсказуемую, по результатам теста валютную пару.
    -После того, как выбрана подходящая валютная пара, нужно изучить влияние на нее фундаментальных данных, находя в движениях цены определенные закономерности.
    Выбор валютной пары и временного масштаба подчиняется принципу соответствия стиля торговли с Вашей индивидуальностью.

    5. Проверка своих методов на положительные результаты.

    Большинство трейдеров оценивают проверку и оптимизацию своих методов торговли, как одну из самых важных частей торговли. Но не нужно забывать, что идеальной торговой стратегии не существует, как не существует вероятности того, что входы и выходы из сделок будут исключительно прибыльными на протяжении длительного времени. Но вместе с тем, есть наиболее оптимальные методы, которые могут приносить деньги.
    Нужно выбрать и многократно применить многократно выбранный метод, оценить степень его успешности. Зачастую при процентном соотношении прибыльных сделок в 40-50%, система при соответствующем управлении риском и капиталом, способна приносить прибыль.
    Поиск и оптимизация торговой стратегии заключается в исследовании таких параметров как:
    -общая прибыльность и убыточность;
    -максимальная просадка;
    -соотношение прибыльных и убыточных сделок;
    -математическое ожидание прибыли;
    -профит фактор и др.
    Путем подбора оптимальных параметров, достигается определение наиболее оптимальной прибыльности (соотношение прибыльности и рисков) в определенный промежуток времени.
    Оптимизация торговой стратегии требует огромных усилий для подбора оптимальных вариантов ведения торговли по торговой стратегии. Свой опыт по оптимизации торговой стратегии я описал в ранее написанной мной статье Тестирование и оптимизация советников.

    6. Установка лимитов

    Одной из важнейших составляющих торговой системы является определение уровня, при достижении которого должно происходить ограничение убытков. Существуют различные подходы к определению рисков на сделка, максимальную просадку по счету и т.д. Один из таких способов я опишу.
    Что значит, риск на сделку? Риск на сделку — это процентный показатель убытка по конкретной сделке, в случае неудачного стечения обстоятельств. К примеру, на депозите 1000 долларов, мы принимаем риск на сделку равный 2%, т.е. это означает, что в сделке мы собираемся потерять не менее 2% от депозита, т.е. 20 долларов. Исходя из показателя — риск на сделку 2%, необходимо просчитать объем и размер стоп-ордера в пунктах, для того, чтобы риск соответствовал действительному.
    Также необходимо учесть в сделке показатель профит/лосс, который должен быть, как минимум 2:1, т.е. тейк-профит (предполагаемый размер прибыли в пунктах) должен быть в 2 раза больше стоп-лосса (предполагаемый размер убытка в пунктах).
    Если цена прошла определенное количество пунктов в направлении тейк-профита, но еще не дошла до него, то можно передвинуть стоп-ордер на уровень безубыточности, тем самым сделка становится прибыльной или нулевой, даже если она будет закрыта по стоп-ордеру. Кроме этого, существует инструмент, позволяющий передвигать стоп-ордер на заданный уровень от текущей цены, так называемый трейлинг-стоп. Действенность и необходимость этих методов ограничения убытков и наращивания прибыли также нужно проанализировать в процессе тестирования и оптимизиции своей торговой стратегии.

    Заключение.

    Итак, перечисленные мной факторы создания торговой системы, соединяющие психологию, методы торговли, фундаментальный анализ, управление рисками, в конечном счете являются тем фундаментом, который должен присутствовать в любой торговой системе. Без этих базовых факторов, с моей точки зрения, невозможно построить полноценную успешную торговую систему.
    Успешная прибыльная торговая система оттачивается путем многократной торговой практики, методом проб и ошибок, она должна закрепиться на уровне подсознания.
    Надеюсь, что описанные в этой статье факторы создания торговой системы помогут Вам стать трудолюбивым и успешным трейдером.

    ----------------------------------------------

    Автор: Vitaliy Kingtreid
    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 15:14.

  2. Пользователь сказал cпасибо:

    Aisller (10.11.2011)

  3. #2
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    11,256
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,848 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 518
    Только ежедневный самокритичный анализ даст результат в данном направлении.
    Не только самокритичный, сколько наверное объективный, мне кажется. Не нужно винить в своих неудачах никого кроме себя. Вышел форс мажор и депо слит ? Вы не виноваты ? нет, Вы также виноваты, так как забыли. что на рынке есть форс мажоры, при открытии сделки не учли. что может случится все что угодно и необходимо поставить стопы. Это крайний пример, но смысл понятен. В Ваших неудачах на рынке никто не виноват кроме Вас. даже если брокер не открыл сделку во время, забил реквотом, от части Ваши вина тоже есть. Вы не правильно выбрали ДЦ.

    Надо уметь брать на себя ответственность за свои проколы.

    Любое усилие, как в жизни, так и на форексе требует постановления определенных целей и задач. Основной миссией, касаемо торговли на форексе, является достижение финансового благополучия. Финансовые же цели у всех разные, и нужно определить необходимый уровень заработка для их достижения

    Очень правильная мысль. Необходимо чтобы цель оправдывала средства. Есть такие, кто изводят себя ежедневной пипсовкой для получения 50% депозита со 100 $! При этом теряя здоровья и нервов, которые уже не купить ни за какие деньги.

    В целом, статья очень интересная, объемная. Хотелось бы услышать комментарии от других участников форума.
    Как Вы вырабатывали психологическую часть своей торговой системы и в целом формировали себя как трейдера.

  4. Пользователь сказал cпасибо:

    Vitaliy Kingtreid (14.11.2011)

  5. #3
    combre
    combre вне форума
    Трейдер Аватар для combre
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    369
    Поблагодарили 21 раз(а)
    Репутация: 1
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Как Вы вырабатывали психологическую часть своей торговой системы и в целом формировали себя как трейдера.
    Я сейчас нашол торговую систему которая приносит мне прибыль некоторое время но я понимаю что на психологическом уровни мне она не подходит так как я недобираю прибыль , а это меня очень смущает , даже больше чем убыток.

    Мне статья очень понравилась. Всю не буду цытировать остановлюсь на пункте выбора гармоничного рынка. Это да нужно понимать инструмент на котором Ты сможешь хорошо себя чувствовать. От к примеру, у меня раньше любимой инструмент был евро /франк , я на нем чуствовал себя очень спокойно при том что там вольятивность на паре была больше всех, но после привяски франка к евро пара просто напрочь изменилась и я был вынужден искать другой инструмент. первое время были только убытки, а потом нашол себя на доллар -франк. На других не чувствую себя комфортно. так что этот момент очень серьйозный.

  6. Пользователь сказал cпасибо:

    Vitaliy Kingtreid (14.11.2011)

  7. #4
    Vitaliy Kingtreid
    Vitaliy Kingtreid вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Vitaliy Kingtreid
    Регистрация
    05.09.2011
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    726
    Записей в блоге
    2
    Поблагодарили 94 раз(а)
    Репутация: 80
    Список наград

    Поинты: 405
    Цитата Сообщение от Arsen Посмотреть сообщение
    Я сейчас нашол торговую систему которая приносит мне прибыль некоторое время но я понимаю что на психологическом уровни мне она не подходит так как я недобираю прибыль , а это меня очень смущает , даже больше чем убыток.

    Мне статья очень понравилась. Всю не буду цытировать остановлюсь на пункте выбора гармоничного рынка. На других не чувствую себя комфортно. так что этот момент очень серьйозный.
    И надо сказать, что меняется рынок, меняются наши предпочтения в том числе и по выбору валютных пар.

  8. #5
    elena1319
    elena1319 вне форума
    Элита форума Аватар для elena1319
    Регистрация
    28.11.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,446
    Записей в блоге
    15
    Поблагодарили 263 раз(а)
    Репутация: 580
    Список наград

    Поинты: 1693
    Где то прочитала, что практически любая торговая система, может быть как прибыльной, так и убыточной.
    очень многое зависит от того, подходит ли, какая то конкретная ТС пользователю по его психологическим качествам. и.. конечно же, насколько чётко выполняются правила системы. Ведь частенько мы сами нарушаем правила, которые сами себе выбирали для торговля.

  9. Пользователь сказал cпасибо:

    Shnjuk (22.03.2013)

  10. #6
    блонди
    блонди вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для блонди
    Регистрация
    18.09.2012
    Сообщений
    918
    Поблагодарили 31 раз(а)
    Репутация: 97
    правилда и пишутся, что бы их нарушать) надо иметь понятную для себя систему, и включаь в нее все свои предпочтения и сгибкими правилами)

  11. #7
    Shnjuk
    Shnjuk вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    05.02.2013
    Сообщений
    813
    Поблагодарили 46 раз(а)
    Репутация: 108
    Поинты: 130
    Цитата Сообщение от elena1319 Посмотреть сообщение
    Где то прочитала, что практически любая торговая система, может быть как прибыльной, так и убыточной.
    очень многое зависит от того, подходит ли, какая то конкретная ТС пользователю по его психологическим качествам. и.. конечно же, насколько чётко выполняются правила системы. Ведь частенько мы сами нарушаем правила, которые сами себе выбирали для торговля.
    Похоже на то, что именно потому и нарушаем, что они не подходят нам из-за несоответствия наших качеств и типа торговли. Человек стремится к тому, что для него более комфортно и приемлемо с точки зрения логики. Всё что неприемлемо будет избегаться.

  12. #8
    блонди
    блонди вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для блонди
    Регистрация
    18.09.2012
    Сообщений
    918
    Поблагодарили 31 раз(а)
    Репутация: 97
    Если ему не комфортно будет торговать, то он и терять будет много, тут тоже ка мы ве знаем большую роль играет психологический фактор.

  13. #9
    Denoy
    Denoy вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    11.10.2013
    Сообщений
    15
    Поблагодарили 1 раз
    Репутация: 0
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    В целом, статья очень интересная, объемная. Хотелось бы услышать комментарии от других участников форума.
    Как Вы вырабатывали психологическую часть своей торговой системы и в целом формировали себя как трейдера.
    Убыток - анализ, прибыль - анализ ... и так года 3 - 4.

  14. #10
    NikFert
    NikFert вне форума
    Трейдер Аватар для NikFert
    Регистрация
    15.10.2013
    Сообщений
    110
    Поблагодарили 4 раз(а)
    Репутация: 50
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Хотелось бы услышать комментарии от других участников форума.
    Как Вы вырабатывали психологическую часть своей торговой системы и в целом формировали себя как трейдера.
    Всем привет!

    У мне это формирование и не произошло наверно еще. Но с другой стороны, этот псифактор и не тревожит.
    майо личное имхо что если знаешь возможности своей ТС, знаешь вероятности прибыльного/убыточного исхода и так далее, то псифактор будет тихо и спокойненько себе спать. А чтобы он и не просыпался, нужно исключать такие мысли типа "Ах а если бы я вот тут оставил сделку а не закрыл, я бы..." все по системе, все четко, и только так.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. 8 советов для создания своей торговой системы
    от Aisller в разделе Раздел для начинающих
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 15:58
  2. Экономические факторы фундаментального анализа
    от Кра28 в разделе Методы анализа рынка Forex
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 22:31
  3. Страх. Шаги на пути к успешной торговле.
    от Neltarion в разделе Психология трейдинга
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 12:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 21:10
  5. Вебинар "Создание торговой системы" 14.10.2011
    от ForexLab в разделе Обучение от компаний и частных трейдеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:13