Тема: Методы раскрытия «замков».

Методы раскрытия «замков».

Замок или локирование позиции - это ситуация, при которой на одном торговом инструменте открыты позиции в разные стороны. О причинах, по которым трейдеры открывают замки, говорить не будем. Здесь стоит лишь отметить, что войти в замок намного проще, чем выйти из него. Трудность выхода из замка обусловлена как подготовкой трейдера в техническом плане, так и в психологическом.

В большинстве случаев, знакомство трейдера с локированием проходит в два этапа. Первый – это в самом начале, кажется, что это способ сохранить депозит не фиксируя убыток, но психологическое давление, связанное с присутствием локирующих ордеров делает своё дело, толкая трейдера совершать ошибки. В конечном счете, это приводит если не к потере депозита, то к убыткам. Поэтому новичкам использование замков не рекомендуется. Через некоторое время трейдер может вернуться к локированию, уже имея за плечами достаточный для этого опыт.

У локирования есть свои сторонники и противники. Основные аргументы противников – это всегда отрицательный своп и сравнение локирования с защитным стопом. Если говорить про своп, то это только психологическая нагрузка. Убыток от него намного меньше, чем минус получаемым при установке защитного стопа, как альтернативе замкам. Второй аргумент – сравнение замка со стопом также не верен. При защитном стопе, убыток зафиксирован и его не вернуть, в то время как локирование даёт возможность исправить ошибки.

Как бы там ни было, но если так случилось, что Вы вошли в замок, то остаётся два варианта: первый – это закрыть оба ордера взяв убыток, и второй – попытаться выйти с нулём или с небольшой прибылью.

Первое, что нужно помнить при попытках раскрытия замков – это то, что нужно всегда брать только прибыльную сделку. Это делается по двум причинам. Первая – если брокер использует залог только из графы «Баланс» и Вы при этом зафиксируете минус, счёт закроется из-за нехватки средств для поддержки оставшейся позиции, не смотря на то, что в графе «Средства» этих средств достаточно. Ну и вторая причина чисто психологическая. Брать минус тяжело всегда как для новичка, так и для профессионала.

Итак. Самый простой, но медленный способ раскрытия замка – это дождаться, когда цена уйдёт из зоны замка. Дождаться разворотной точки и забрать прибыль. В качестве страховки необходимо установить отложенный ордер. Если анализ ошибочен и цена продолжит уходить от оставшейся минусовой сделки, откроется вновь замок. Минус этого способа в том, что ширина замка сильно увеличится. Несмотря на то, что большую часть замка мы зафиксируем как прибыль, просадка при этом будет постепенно расти. В случае удачного анализа цена повернёт в сторону убыточной сделки и наша задача лишь переносить отложенный ордер вслед за ценой или после прохождения цены дальше, чем старая ширина замка поставить защитный стоп так, чтобы при срабатывании убыток был меньше, чем прибыль, которую мы взяли в точке разворота.



Второй метод раскрытия замков, в случае нескольких неудач приведёт к увеличению количества открытых ордеров и соответственно росту объёма и просадки. Рассмотрим. В первом случае, мы ждали точку разворота, но мы могли сработать раньше, открывшись в сторону движения. В нашем случае нужно было входить на продажу дополнительным ордером, поставив при этом в качестве страховки отложенный ордер на покупку. В случае неудачи у нас появится ещё один замок. В случае правильного анализа, следует дождаться, когда два ордера на продажу перекроют один ордер на покупку и закрыть все ордера. Альтернативой закрытию всех ордеров может стать закрытие только убыточного ордера на покупку, но при этом нужно с помощью защитного стопа зафиксировать потенциальную прибыль на уровне «без убытка». В этом случае у нас появится шанс заработать на двух открытых ордерах.



При попытках раскрыть замок может случиться так, что он станет слишком широк и цена вернётся внутрь. Ждать в этом случае выхода за пределы замка не стоит. Можно войти на пике, к которому цена вернётся через несколько месяцев. В этом случае, для раскрытия замка или его сужения можно использовать усреднение. Использовать этот метод стоит тогда, когда цена далеко от краёв замка. Метод прост. Если задача сузить замок, то следует в любом месте открыть две разнонаправленные позиции и установить профиты двух сделок на покупку и двух сделок на продажу так, чтобы при срабатывании плюс покрывал минус. Недалеко от профитов устанавливается отложенный локирующий ордер к оставшимся открытым позициям. В итоге замок станет уже, но с большим объёмом. Можно вместо открытия сделок в обе стороны установить отложенные ордера. Тогда в случае удачи замок станет уже, но объём его не увеличится.



С помощью последнего метода можно исправить ситуацию в том случае, если попытки раскрытия замка привели к тому, что с каждой стороны расположено по несколько сделок на покупку и продажу. В таком случае следует вычислить положение общего профита для сделок bay и общего профита для сделок sell так, чтобы в результате при срабатывании был общий плюс. При этом после профита следует ставить отложенный локирующий ордер и в случае удачи замок может раскрыться или существенно упроститься и сузиться.

При работе с замками может случиться так, что объёмы ордеров вырастут, и неудачные попытки раскрыть замок приведут к ощутимым потерям. В таком случае есть возможность разбить одну большую позицию на несколько маленьких. Данный вариант требует проведения на спокойном рынке, цены должны находиться вне замка и желательно это делать с использованием советника. Это сильно упростит процесс. Рассмотрим этот вариант подробнее.

Допустим, у нас есть замок с позициями размером в 10 лот, но так как раскрытие замка может привести к увеличению просадки, мы будем при выходе из лока использовать не сразу весь объем, а несколько сделок на общий объём 10 лот. Итак. На первом рисунке мы ждали точку разворота, брали прибыль и ставили отложенный ордер чуть дальше. В этом случае мы воспользуемся первым методом и учтём тот факт, что цена движется волнами или рывками. Для простоты разобьём одну сделку в 10 лот на две по 5 лот. Но используя, советник можно дробить и на более мелкие части.

Приступим. Предполагаем, что мы находимся возле потенциальной точки разворота. По первому способу раскрытия замков мы забираем прибыль и устанавливаем вместо одного отложенного ордера объёмом в 10 лот, два ордера по 5 лот с некоторым интервалом, в нашем случае ордера будут Sell Stop. Аналогично, с некоторым интервалом в обратную сторону следует поставить два ордера Sell Limit, можно по 5 лот, а можно и один на 10 лот. Объём и количество ордеров Sell Limit не критично, так как это в любом случае приведёт к сокращению просадки. При этом необходимо сразу удалить лишние ордера, когда наберётся объём в 10 лот.



На рисунке в случае удачи у нас появится замок с меньшей просадкой, в случае неудачи замок станет шире, но при правильном расчёте увеличение просадки будет не настолько критичным, как в случае если бы мы не раздробили ордер.

Несмотря на всю сложность открытия замков, при должной подготовке этот «инструмент» способен дать трейдеру хороший вариант для проведения успешной торговли. Взамен от трейдера потребуется выдержка, расчёт и желание идти до конца. Предположение о том, что к замкам трейдер приходит два раза, основано на моём личном опыте. Первый раз я пробовал торговать локами ещё будучи «зелёным». Тогда я даже не знал, как это называется. Сам придумал, попробовал. Но опыта и терпения естественно не хватало и после нескольких неудачных попыток, я отложил работу с локами на несколько лет. Сегодня, моя торговая система основана не на анализе рынка, а именно на управлении своим депозитом.

И в заключении напомню: торговля с локированием без должной подготовки однозначно приведёт к потере депозита. Методы, которые я описал в статье, необходимо просчитывать. Выход из замков может быть занятием длительным. Перед тем, как использовать замки, следует изучить консервативные правила управления капиталом. Как указывалось выше, объёмы позиций должны рассчитываться так, чтобы увеличение ширины замка или объёма позиций в несколько раз не привели к принудительному закрытию торговли брокером из-за нехватки средств. Управление капиталом позволяет это делать. Проблема лишь в том, что "Правила управления капиталом" вместе с использованием локирующих ордеров не дадут трейдеру быстрой и большой прибыли. Именно попытки совместить замки и сверх прибыли и приводят к потере средств и мифу об опасности замков.

-------------------------------------------------------------

Автор: alex78
Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Сообщение от sasakor

Действительно, выход из замков довольно сложное дело. Я раньше тоже использовал этот метод, но чаще неудачно. Сейчас просто фиксирую убыток. Есть ещё психологический момент: после неудачных сделок желательно сделать перерыв. В случае с замками этого не сделаешь, т.к. боишься пропустить момент, когда нужно раскрывать замок.

Не обязательно. Иногда можно установить отложенные ордера. А если нет подходящей ситуации на рынке, то она всё равно сформируется не за 1 час. Но в общем согласен. Зона не для слабонервных. Лучше всего по каждому методу написать подпрограмму и запускать советник. ИМХО.

Согласен с тем. что локи новичку лучше не использовать. В 99% случаев они просто не выйдут из них.
Для применения локов лучше использовать торговую систему, в которой Вы торгуете по уровням, используя конкретные цели. Если я применяю локи, то стараюсь выходить и них по сетке Фибоначчи.

Ведь в случае движения в ту или иную сторону. и выхода одной из сделок в плюс необходимо хотя бы предположительно знать потенциальный уровень хода и именно там стараться закрывать прибыльную сделку, рассчитывая на откат.

А я считаю что локк это удел дэй трейдеров, на средне сроке как-то не могу себе представить локк

Сообщение от sasakor

Действительно, выход из замков довольно сложное дело. Я раньше тоже использовал этот метод, но чаще неудачно. Сейчас просто фиксирую убыток. Есть ещё психологический момент: после неудачных сделок желательно сделать перерыв. В случае с замками этого не сделаешь, т.к. боишься пропустить момент, когда нужно раскрывать замок.

Просто убираете стопы и тейки у встречных ордеров и отдыхайте хоть день, хоть два, хоть неделю. Встречные равнообъёмные ордера - это тоже, что вы вне рынка. Только своп немного "минусит". Но при нормальном разруливании никакие свопы вас не расстроят, когда берёшь прибыль в обе стороны. Но это непросто и нечасто ситуация созреет и ты её "просекёшь".

Сообщение от Алексей

Просто убираете стопы и тейки у встречных ордеров и отдыхайте хоть день, хоть два, хоть неделю. Встречные равнообъёмные ордера - это тоже, что вы вне рынка. Только своп немного "минусит". Но при нормальном разруливании никакие свопы вас не расстроят, когда берёшь прибыль в обе стороны. Но это непросто и нечасто ситуация созреет и ты её "просекёшь".

Отдыхать конечно можно, но если цена уйдёт далеко от локов, то минусовую сделку будет тяжело закрыть. И она будет закрыта с минусом и это окажет психологическое воздействие на трейдера).

Сообщение от alex78

Отдыхать конечно можно, но если цена уйдёт далеко от локов, то минусовую сделку будет тяжело закрыть. И она будет закрыта с минусом и это окажет психологическое воздействие на трейдера).

Да какая разница по одной сделке , если сумма то не изменилась ! Зато через сутки, двое или другое время у вас другой "незамылившийся" взгляд, взгляд отдохнувшего, объективно мыслящего трейдера, а не "уставшей овечки". Да и ситуацию подберём такую, когда начинается разворот, или хорошая (в пунктах) коррекция. Дальше дело техники !

Сообщение от Алексей

Да какая разница по одной сделке , если сумма то не изменилась ! Зато через сутки, двое или другое время у вас другой "незамылившийся" взгляд, взгляд отдохнувшего, объективно мыслящего трейдера, а не "уставшей овечки". Да и ситуацию подберём такую, когда начинается разворот, или хорошая (в пунктах) коррекция. Дальше дело техники !

Согласен. Теоритически да, а вот практически мысль о том, что есть лок может наоборот угнетать и толкать побыстрее из него выйти)). Потому и не стоит локироваться в начале. Но в целом да. Нужно ждать хорошей ситуации.