Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

Результаты опроса: Учитываете ли Вы корреляцию в своей торговле?

Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, учитываю

    18 72.00%
  • Нет, не учитываю

    7 28.00%
  1. #1
    Vitaliy Kingtreid
    Vitaliy Kingtreid вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Vitaliy Kingtreid
    Регистрация
    05.09.2011
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    726
    Записей в блоге
    2
    Поблагодарили 94 раз(а)
    Репутация: 80
    Список наград

    Поинты: 405

    Корреляция валютных пар

    Корреляция валютных пар


    Что такое корреляция?


    На форексе всегда присутствуют взаимосвязи между движениями цен определенных валютных пар. Для выявления таких взаимосвязей применяется расчет корреляции между валютными парами. Зная показатели корреляции валютных пар и их изменения, можно использовать эти данные в своей торговле.
    Очень легко увидеть причины взаимозависимости определенных валютных пар: к примеру, совершается сделка по паре GBP/JPY — это кроссовая валютная пара и фактически торгуется своего рода производная пар USD/JPY и GBP/USD, поэтому, пара GBP/JPY обязательно будет несколько коррелированой к одной из пар в определенные периоды. Однако, корреляция и взаимосвязи среди валют происходят не только по примеру приведенного факта. Некоторым валютным парам свойственны движения в тандеме, наряду с этим существуют пары валют, которым свойственны разнонаправленные движения. Такие явления и взаимосвязи являются результатом более сложных факторов.

    Корреляция на форексе, является статистическим показателем отношения между двумя валютными парами. Корреляция может быть положительной и отрицательной, соответственно коэффициент корреляции имеет значения от -1до +1. Коэффициент корреляции «+1» означает, что цена двух валютных пар 100 % времени двигается в одном направлении. Коэффициент корреляция «-1» означает, что цена двух валютных пар 100 % времени двигается в противоположных друг другу направлениях. Естественно, коэффициент корреляции не может быть постоянным и изменяется в зависимости от многих факторов, которые я опишу в статье чуть позже. Также корреляция равная абсолютным величинам +1 и -1 означает абсолютную идентичность в однонаправленности и разнонаправленности ценовых движений валютных пар. Такие явления довольно редки, но они случаются.
    Различают следующие виды корреляций по их силе: слабая корреляция (коэффициент от 0 до – 0,2/+0,2); низкая корреляция (от – 0,2/+0,2 до – 0,4/+0,4); умеренная корреляция (от – 0,4/+0,4 до – 0,7/+0,7); высокая корреляция (от – 0,7/+0,7 до – 0,9/+0,9); сильнейшая корреляция (от – 0,9/+0,9 до – 1/+1).

    Корреляция — коэффициент изменяемый.


    Как известно, рынок Forex представляет из себя самый динамичный рынок. Динамичность изменения цены продиктована различными причинами, такими как, изменение валютной политики национальных центральных банков, настроение рынка, экономическая конъюнктура, политические факторы и т.д. Поэтому, анализируя валютные корреляции необходимо помнить, что корреляция валют со временем может измениться. Сильная корреляция определенных валютных пар сегодня, не гарантирует то, что в следующем месяце корреляция не ослабится. Используя анализ корреляции валютных пар, необходимо обязательно отслеживать причины возникновения взаимозависимости между валютными парами.

    На рисунке представлена корреляция пары EUR/USD к другим валютным парам, из которого видно, что корреляции между валютными парами различны.
    Мало того, корреляция определенной пары к тестируемой валютной паре EUR/USD также изменяется с течением времени.
    Например, возьмем пары EUR/USD и AUD/USD, видно, что корреляция с течением времени усиливается. Если 2 года назад коэффициент корреляции был равен +0,59, то в течении прошедшего года коэффициент увеличился до +0,85, а в прошедшем месяце он достиг уровня +0,95. Если 2 года назад корреляция данных валютных пар была умеренной, то в течении последнего года она достигла высоких значений.
    Основную причину изменения направления и степени валютных корреляций стоит искать в выходе значительных экономических событий, к примеру изменение процентной ставки.

    Как вычислить корреляцию валютных пар


    Можно рассчитать коэффициент корреляции самостоятельно с помощью редактора таблиц, например, Microsoft Excel. Хотя существуют он-лайн-калькуляторы, которые вычисляют корреляцию, способ самостоятельного подсчета коэффициента корреляции имеет ряд преимуществ. Используя собственные данные можно анализировать корреляцию между валютными парами по определенным временным периодам, например, можно проанализировать корреляцию за определенный период до выхода важных экономических данных и после. Данные подсчеты способны показать взаимосвязь между валютными парами в зависимости от экономической ситуации.
    Итак, для того, чтобы самостоятельно подсчитать корреляцию валютных пар, необходимо:
    -с помощью графических пакетов, загрузить исторические котировки валютных пар;
    -провести конвертацию архива котировок в формат Excel;
    -полученные данные котировок для двух валютных пар, пусть это будут пары GBP/USD и USD/JPY;
    -создать 2 колонки и задать им названия в соответствии с обозначениями валютных пар, затем заполнить колонки прошлыми ценами по каждой пары за тот временной период , который подвергается анализу;
    -вставить под одной из этих колонок значение =CORREL();
    -выделить данные из первой колонки, получив заданный диапозон;
    -поставить запятую и проделать предыдущий шаг для второй колонки;
    -завершить формулу, она должна иметь вид =CORREL(A2:A100,B2:B100), где A2:A100 — диапазон данных по первой валютной паре, а B2:B100 — диапазон цен по второй валютной паре.
    Путем применения в Excel выше приведенной формулы, получаем число, которое показывает коэффициент корреляции от -1 до +1 между заданными валютными парами.

    Более простым способом подсчета коэффициента корреляции, является применение он-лайн-калькулятора корреляции, например на сайте fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation. Именно с этого сайта и сделана картинка выше. Необходимо выбрать валютную пару для анализа корреляции по отношению к другим валютным парам, после чего будет представлена таблица расчетов корреляции по основным валютным парам за временной период от 1 недели до 2 лет. Кроме обычной табличной версии, данные можно посмотреть в виде цветовой гаммы.

    Также для расчета корреляции могут использоваться различные индикаторы, показывающие зависимость между движениями определенных валютных пар. Один из таких индикаторов изображен на рисунке.
    Этот индикатор изображает кривые линии в пределах от -1 до +1, показывая корреляцию валютной пары, на которой установлен индикатор (в данном случае это AUDUSD) к другим валютным парам. На рисунке выделен отрезок, где корреляция валютных пар EURUSD и AUDUSD очень высока. Ниже привожу рисунок, из которого видно, что движения валютных пар за выбранный временной отрезок практически идентичны.


    Применение корреляции в торговле


    Зная, как и для чего рассчитывается корреляция, можно использовать эти данные в своих интересах.
    1.Корреляция помогает выбрать валютные для торговли. Например, зная что валютные пары имеют сильную положительную корреляцию, можно сделать вывод, что сделки в одном и том же направлении по парам, фактически приводят к удвоению позиции. Напротив, если сделки заключены разнонаправленно, то это означает, что сделки уравновешивают друг друга, т.е. по одной валютной паре получается прибыль, другая уходит в убыток, в итоге получается нулевой результат.
    2.Хеджирование и диверсификация. Находя валюты с очень высоким коэффициентом корреляции, можно использовать такие валютные пары для диверсификации и хеджирования.
    Диверсификация — это применение валютных пар с высокой корреляцией для снижения риска при неправильных входах, где при положительной корреляции сделки заключаются однонаправленно, при отрицательной корреляции сделки заключаются разнонаправленно. Например, пары EURUSD и USDCHF имеют сильную отрицательную корреляцию, значит покупка EURUSD и продажа USDCHF фактически являются сделками, которые удваивают позицию, тоже самое происходит с парами AUDUSD и EURUSD, за исключением того, что эти пары имеют сильную положительную корреляцию и одновременная их покупка будет «удваивать» покупку.
    В чем же плюсы применения такого подхода? Представим себе, что по парам EURUSD появились сигналы на покупку и мы хотим купить 1 лот. Но зная, что есть положительная корреляция с парой AUDUSD, можно распределить объемы сделки на две коррелируемые валюты, тем самым несколько снизив риск неправильного входа.
    Хеджирование — использование одного торгового инструмента с целью снижения риска, который связан с неблагоприятными влияниями различных факторов на цену, связанного с ним другого торгового инструмента.
    Хеджирование может быть абсолютным и относительным.
    • Абсолютное хеджирование — это покупка и продажа равными объемами одной и той же валютной пары с целью снижения риска обесценивания той или иной валюты. Например, хеджирование валютной пары EUR/USD подразумевает покупку и продажу данной пары пропорциональными объемами. Соответственно, при снижении курса евро растет курс доллара и наоборот. Получается, что средства защищены от резких изменений одной из валют. Данный вид хеджирования подходит скорее инвесторам, которые имеют цель сохранить свои средства и не дать им обесцениться, происходит, в некотором роде, страхование.
    • Относительное хеджирование — использование двух различных коррелируемых валютных пар с целью минимизации ценового риска. Кроме этого, такой вид хеджирования также предполагает оптимизацию рисков. Именно относительное хеджирование, на мой взгляд, наиболее приемлемо в спекулятивной торговле.

    Собственный опыт применения корреляции в торговле.


    Мой опыт использования корреляции в своей торговле основан на принципах относительного хеджирования. Подход к оценке корреляции валютных пар у меня поверхностный и не требует частых проверок и перерасчета. Связано это с тем, что торговые операции мной проводятся в среднесрочной перспективе.
    Итак, опишу схему своих действий по выбору и использованию торгуемых валютных пар на основе анализа корреляции.
    1. Анализ валютных пар EURUSD и AUDUSD показал, что пары имеют на продолжительном временном промежутке положительную корреляцию, причем этот показатель является достаточно высоким.
    2. Имея две валютные пары, я проанализировал их спецификации контрактов в различных дилинговых центров. Оказалось, что в одном из ДЦ, комиссия за перенос позиции на следующий день (своп) оказалась положительной при перекрытии данных валют. EURUSD имеет значение свопа при продаже равное -0,2 пункта, в паре AUDUSD своп при продаже равен +1. Соответственно, при полном хеджировании валютных пар (если учитывать, что корреляция приближается к единице), заключая сделки по AUDUSD на покупку и по EURUSD на продажу, имеем «безрисковый» вид торговли, основанный на разности процентных ставок центрального банка Австралии и Европейского центрального банка.
    3. Соответственно, я получил 2 валютные пары, по которым можно торговать в разных направлениях, тем самым снизив риск неправильных входов. Торговля только по сигналам на покупку AUDUSD и только по сигналам на продажу EURUSD, дает преимущество в положительной разнице свопов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также на счете происходит снижение просадки, в связи с частичным хеджированием позиций.

    Заключение.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что корреляция валютных пар является очень информативным показателем для трейдера.
    Существуют различные методы использования корреляции, и независимо от их выбора, важность информации о корреляции валютных пар без сомнения очень важное знание для трейдеров, которые торгуют по нескольким валютным парам одновременно. Такие знания помогают трейдеру правильно рассчитать риски, диверсифицировать, хеджировать или удваивать позиции.

    Применяете ли Вы корреляцию в своей торговле? Если да, то каким методом ее применения пользуетесь?

    -------------------------------------------------

    [B][SIZE="2"]Автор: Vitaliy Kingtreid
    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 15:15.

  2. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Aisller (16.11.2011), combre (17.11.2011), Kvazar (15.11.2011), Neltarion (19.11.2011), Shturmfcng (10.12.2011), Александр Великий (27.11.2011), паровоз (24.11.2011)

  3. #2
    Vitaopen
    Vitaopen вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для Vitaopen
    Регистрация
    16.10.2011
    Сообщений
    110
    Поблагодарили 4 раз(а)
    Репутация: 22
    Конечно, лучше всего в торговле руководствоваться исключительно сигналами своей системы и не учитывать постороннюю информацию, будь то новости или динамика цены по другим инструментам. Но, сам недавно заметил корреляцию между евро/долл и серебром, причем такую, что направление тренда совпадет, а движение цены одного инструмента опережает динамику другого.

  4. Пользователь сказал cпасибо:

    Vitaliy Kingtreid (19.11.2011)

  5. #3
    Vitaliy Kingtreid
    Vitaliy Kingtreid вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Vitaliy Kingtreid
    Регистрация
    05.09.2011
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    726
    Записей в блоге
    2
    Поблагодарили 94 раз(а)
    Репутация: 80
    Список наград

    Поинты: 405
    Цитата Сообщение от Vitaopen Посмотреть сообщение
    Конечно, лучше всего в торговле руководствоваться исключительно сигналами своей системы и не учитывать постороннюю информацию, будь то новости или динамика цены по другим инструментам. Но, сам недавно заметил корреляцию между евро/долл и серебром, причем такую, что направление тренда совпадет, а движение цены одного инструмента опережает динамику другого.
    Корреляции присутствуют во всех инструментах, вот только с разными показателями. Из Вашего открытия, для себя какую выгоду извлекли?

    _________________________


    Опрос постепенно обрастает данными, из которых видно, что большинство трейдеров учитывают корреляцию валютных пар в своей торговле. Хотелось бы, чтобы проголосовавшие также отписывались в теме по поводу методов применения данных о корреляции.

  6. #4
    Vitaopen
    Vitaopen вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для Vitaopen
    Регистрация
    16.10.2011
    Сообщений
    110
    Поблагодарили 4 раз(а)
    Репутация: 22
    Цитата Сообщение от Vitaliy Kingtreid Посмотреть сообщение
    Корреляции присутствуют во всех инструментах, вот только с разными показателями. Из Вашего открытия, для себя какую выгоду извлекли?

    _________________________


    Опрос постепенно обрастает данными, из которых видно, что большинство трейдеров учитывают корреляцию валютных пар в своей торговле. Хотелось бы, чтобы проголосовавшие также отписывались в теме по поводу методов применения данных о корреляции.
    Не стал заходить в сделку во время одного из ложных прорывов по евро/долл. Ввиду того, что серебро не такое волатильное и в начале зарождения тренда нет таких противодвижений, вышибая стопы, как по евро/долл.

  7. #5
    Vitaliy Kingtreid
    Vitaliy Kingtreid вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Vitaliy Kingtreid
    Регистрация
    05.09.2011
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    726
    Записей в блоге
    2
    Поблагодарили 94 раз(а)
    Репутация: 80
    Список наград

    Поинты: 405
    Цитата Сообщение от Vitaopen Посмотреть сообщение
    Не стал заходить в сделку во время одного из ложных прорывов по евро/долл. Ввиду того, что серебро не такое волатильное и в начале зарождения тренда нет таких противодвижений, вышибая стопы, как по евро/долл.
    Т.е. евро пошел вниз (якобы на прорыв), а серебро стояло на месте или как? Глядя на два коррелируемых инструмента Вы решили, что если серебро не поддерживает движение по евро/доллару, то и сделку заключать не следует, так?

  8. #6
    murrex
    murrex вне форума
    Модератор Аватар для murrex
    Регистрация
    09.10.2011
    Адрес
    belorussia=))
    Сообщений
    3,677
    Записей в блоге
    4
    Поблагодарили 527 раз(а)
    Репутация: 523
    Список наград

    Поинты: 306
    Да корреляция как инструмент очень важен.Ведь например долларовые союзники могут пойти в одну сторону.
    И первым начинает движение по наблюдениям(австралиец), потом уже фунт доллар,следом евродоллар.
    Но тоже должны быть потвержденные факторы в самой ТС.а не только смотреть на корреляцию валют!
    Последний раз редактировалось Aisller; 22.11.2011 в 08:27.

  9. Пользователь сказал cпасибо:

    Vitaliy Kingtreid (20.11.2011)

  10. #7
    belsi
    belsi вне форума
    Элита форума Аватар для belsi
    Регистрация
    22.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,684
    Поблагодарили 76 раз(а)
    Репутация: 262
    Список наград

    Поинты: 8169
    Цитата Сообщение от Vitaopen Посмотреть сообщение
    Конечно, лучше всего в торговле руководствоваться исключительно сигналами своей системы и не учитывать постороннюю информацию, будь то новости или динамика цены по другим инструментам. Но, сам недавно заметил корреляцию между евро/долл и серебром, причем такую, что направление тренда совпадет, а движение цены одного инструмента опережает динамику другого.
    Очень опасная и непостоянная корреляция этих активов.Мой приятель проиграл кучу денег в прошлом году и навсегда ушел из трейдинга основываясь на такой зависимости.Это был не основной сигнал,но,скажем один из них. Я люблю торговать серебро и в последнее время наблюдаю как раз раскорреляцию и малоподвижность серебра в тот самый момент,когда пара евра\долар показывает сильное движение.

  11. #8
    Vitaliy Kingtreid
    Vitaliy Kingtreid вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Vitaliy Kingtreid
    Регистрация
    05.09.2011
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    726
    Записей в блоге
    2
    Поблагодарили 94 раз(а)
    Репутация: 80
    Список наград

    Поинты: 405
    Цитата Сообщение от murrex Посмотреть сообщение
    Да корреляция как инструмент очень важен.Ведь например долларовые союзники могут пойти в одну сторону.
    И первым начинает движение по наблюдениям(австралиец), потом уже фунт доллар,следом евродоллар.
    Но тоже должны быть потвержденные факторы в самой ТС. а не только смотреть на корреляцию валют!
    Т.е. при торговле на одном из инструментов, нужно провести сравнение с другими коррелируемыми валютами и после подтверждения сигнала на других парах, заключать сделку?
    Сама по себе корреляция естественно ничего не даст, но зная эти взаимосвязи, можно проверять сигналы своей ТС на других коррелируемых парах.

  12. #9
    belsi
    belsi вне форума
    Элита форума Аватар для belsi
    Регистрация
    22.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,684
    Поблагодарили 76 раз(а)
    Репутация: 262
    Список наград

    Поинты: 8169
    Цитата Сообщение от murrex Посмотреть сообщение
    Да корреляция как инструмент очень важен.Ведь например долларовые союзники могут пойти в одну сторону.
    И первым начинает движение по наблюдениям(австралиец),по ом уже фунт доллар,следом евродоллар.
    Но тоже должны быть потвержденные факторы в самой ТС.а не только смотреть на корреляцию валют!
    На Форексе 80%торгов приходится на пару eus/usd и соответственно они являются зачинателями мод. Мой выбор валютной пары по мажорам происходит именно исходя из динамики развития eus/usd. и только потом остальные пары. Вы заметили,что в последнее время eus/usd стало ходить куда шустрее в отличии от gbp/usd,чем это было еще пол года назад.Раньше gbp/usd очень хорошо было удваивать позицию если открыт был ордер по eus/usd ,теперь достаточно просто увеличить объем по eus/usd
    Последний раз редактировалось Aisller; 22.11.2011 в 08:28.

  13. Пользователь сказал cпасибо:

    Vitaliy Kingtreid (20.11.2011)

  14. #10
    belsi
    belsi вне форума
    Элита форума Аватар для belsi
    Регистрация
    22.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,684
    Поблагодарили 76 раз(а)
    Репутация: 262
    Список наград

    Поинты: 8169
    Цитата Сообщение от Vitaliy Kingtreid Посмотреть сообщение
    Т.е. при торговле на одном из инструментов, нужно провести сравнение с другими коррелируемыми валютами и после подтверждения сигнала на других парах, заключать сделку?
    Сама по себе корреляция естественно ничего не даст, но зная эти взаимосвязи, можно проверять сигналы своей ТС на других коррелируемых парах.
    Уважаемый коллега, такой к Вам вопрос:При анализе корреляции к примеру пары eus/usd и eus/jpi используете ли Вы какие-либо предупреждающие сигналы о раскорреляции валютных пар? Видел в одном Форекс журнале табличку корреляции этих пар и она составляет аж чуть больше 70%,если мне память не изменяет,а в остальных случаях сами понимаете что происходит. Что Вас в этих случаях настораживает?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 17 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)