Тема: 8 правил управления риском

8 правил управления риском.

Многие, наверное сталкивались с тем, что иногда открытие "хороших» позиций приводят к неудаче, в то же время бывают ситуации, когда неважные по оценке позиции приносят прибыль. Если поразмышлять и отвлечься от технического анализа, то мы получаем несколько обескураживающий ответ на вопрос: «Почему так случается»?
Ответ на самом деле прост, нужно признать, что торговля является игрой шансов, неких вероятностей, в которой в любой момент времени может произойти что угодно. Рынок идет в ту сторону, куда он идет и наши желания и прогнозы не влияют на цену. Поэтому наряду с поиском «идеальных сделок», стоит заострить внимание на основные правила управления риском.

Природа и сущность рисков.

Говоря о природе возникновения риска, можно прийти к выводу, что любые повседневные действия несут скрытые риски, пусть и незначительные. К примеру, выходя из двери собственного дома, можно оступиться и получить травму. Это можно считать риском? Я считаю, что можно, этот пример показывает скрытый риск.
Но есть другой вид риска, предварительно рассчитанный. В данном случае, человек рассчитывает степень своих рисков в той или иной ситуации и предпринимает определенные действия для их снижения.
Такую же аналогию можно провести и при торговле на форекс. Есть слепые риски и есть заранее рассчитанные.
Слепой риск в торговле — это по сути неоправданные, непросчитанные действия без особой на то необходимостию. Торговля «вслепую», без оценки рисков скорее напоминает игру в лотерею с судьбой. Такая торговля, в конечном счете, обязательно приведет к краху.

Рассчитанный риск всегда предполагает анализ и оценку ситуации перед принятием решения, и соответственно принятие или непринятие конкретных рисков. Очень важно при заключении сделок принять свои риски, не отступать и не колебаться, если принято такое решение.
Но... встает вопрос: «как же рассчитать возможные риски в торговле, как провести оценку насколько тот или иной риск будет приемлем и каким образом управлять этим риском?»
На этот вопрос, я и постараюсь ответить в этой статье.

Соотношение доходности и риска.

Перед принятием решения о заключении сделки, всегда нужно отдавать себе отчет в правильности оценки соотношения ожидаемой доходности и возможных рисков.
Например, цена, которая располагается вблизи от хорошего уровня поддержки будет соответствовать низкому риску при открытии длинной позиции и наоборот, цена, которая находится вблизи существенного уровня сопротивления будет означать низкий риск для позиции на продажу.
Расстояние между входом в рынок и следующим уровнем поддержки или сопротивления, согласно выбранному техническому анализу, предназначается для выхода из позиции и соответствует ожидаемой доходности сделки.
Расстояние между ценой входа в рынок и ценой, при достижении которой нарушается торговый план, будет указывать на незапланированный выход из позиции и соответственно, означает возможный риск.
Перед принятием решения о заключении сделки, всегда нужно помнить о том, что соотношение ожидаемой доходности к возможному риску должно быть выгодным и должно иметь значение не менее 2:1.

8 правил управления риском.

А теперь рассмотрим 8 правил, позволяющих улучшить результаты торговли.

1. Каждая позиция представляет из себя направленную вероятность, которая отражается определенной торговой моделью. Всегда стоит открывать позиции в направление наибольших шансов, а выходить из сделки, если развитие ситуации перестает отвечать ожиданиям.

2.Открытие позиций с наиболее высокими соотношениями "цель по прибыли" и "цель по потерям".

3. Каждый из сильных ценовых уровней представляет из себя препятствие, которое преодолевается или сохраняется. Зная эти уровни (поиск этих уровней зависит от выбранного метода анализа), можно прогнозировать наиболее удачные цели.

4. Время, так же как и цена эффективно воздействует на соотношение риск/доходность. Выбирая период поддержания позиции, нужно основываться на расстояниях от входа до целей по прибыли. Также используется цена и время для выставления и управления стоп-ордерами. Нужно ставить соответствующие времени удержания позиции цели, т.е. если Вы рассчитываете свои цели на тайм-фрейме М15, то цели должны быть реальными именно для этого периода.

5. Воздерживайтесь от посредственных позиций, лучше выждать наилучшие возможности для открытия сделки. Нужно приготовиться к тому, что порой будут присутствовать длительные скучные периоды без должных сигналов. Эти моменты нужно переждать, отойти в сторону, понаблюдать, если рынок ничего хорошего не предлагает. Нужно понять, что положение "вне рынка" предполагает такое же обдумывание как и вход/выход, и должно обязательно рассматривать при заключении сделок.

6. Осторожный и правильный выбор торговых инструментов иногда может дать лучший контроль риска, чем любая система стоповых ордеров.

7. Нужно входить в рынок, когда присутствует низкий риск, а выходить из него, когда появляется высокий риск. Это, например, может соответствовать покупке у уровня поддержки или продаже у уровня сопротивления.

8. Управление риском предполагает глубокий анализ и сосредоточенность на оптимизации точек выхода и входа. Нужно помнить, что вход в плохую позицию с низким риском даст больше гибкости, чем вход в хорошую позицию с высоким риском.

А Вы рассчитываете риски в своей торговле?

-----------------------------------------------

Автор: Vitaliy Kingtreid
Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

советы хоть и правильные но показались мне както очевидными. даже будучи новичком, я интуитивно понимал все эти правила, пусть иногда и не придерживался в погоней за большей прибылью.

Сообщение от Kvazar

советы хоть и правильные но показались мне както очевидными. даже будучи новичком, я интуитивно понимал все эти правила, пусть иногда и не придерживался в погоней за большей прибылью.

Наверное так, но интуитивно понимать и осознанно рассчитывать и анализировать свои риски совсем разные вещи на мой взгляд. Когда все правила в куче, даже самые простые и банальные, появляется возможность осознанно находить свои ошибки.

Сообщение от fobos

система управлениями риска на мой взгляд действительно не плохая я думаю каждый успешный трейдар ведет что то подобное я тоже использую систему ну у меня она по пороше всего четыре пункта

Какие именно правила Вы используете при расчете риска?

Сообщение от Александр Великий

8 пункт какой-то мутный. Поговорка, конечно, красочная, но идёт в противоречие со всем сказанным ранее. Зачем вообще входить в позу сомнительного свойства даже с минимальными рисками? А так, всё по делу.

Написал это к тому, что риск не стоит завышать, иначе исправить ситуацию будет сложнее, и напротив торговля с низким риском дает возможность для маневров.