Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    К вопросу об использовании дивергенции в торговле.

    В этой статье я остановлюсь на классической дивергенции.
    В переводе с английского Divergence – расхождение. В данном случае это расхождение между показаниями ценового графика и показаниями индикатора.
    Посмотрим, как это выглядит конкретно на тренде.
    На графике это может выглядеть так: идет какой-то тренд (неважно, бычий или медвежий) и цена пробивает очередной пик. Следующий пик по тренду находится соответственно выше или ниже предыдущего. Индикатор же этого не показывает или показывает обратную картину.
    Рассмотрим пример на рисунке 1.
    Видим на рисунке медвежий тренд. Видим, что вершина 1 на графике расположена выше следующей вершины 2. На индикаторе же отображена противоположная картина. Аналогичная ситуация и с вершинами 1 – 3 и 3 – 4. Это и есть расхождение, расхождение в показаниях ценового графика и индикатора или дивергенция.


    Рисунок 1.

    Одно из основных предназначений дивергенции, согласно мнению подавляющего большинства трейдеров – это определение окончания тренда. Считается что дивергенция – это сильнейший сигнал, свидетельствующий об окончании тренда. Один из самых сильных сигналов в техническом анализе.
    Считается, что при появлении дивергенции должен произойти разворот тренда либо начаться коррекция. Зачастую именно так и происходит.
    Многие трейдеры пытаются применять дивергенцию для точного определения разворотов тренда. Однако, давайте разберемся, настолько ли сильный и качественный сигнал дивергенция? Насколько перспективна может быть торговля с использованием дивергенции одной лишь дивергенции?
    Вернемся к нашему примеру.
    Что же мы видим? Видим, что между вершинами 1 и 2 образовалась дивергенция. Однако разворота тренда не происходит. Тренд идет дальше вниз. Следующая дивергенция в нашем примере образовалась между вершинами 1 и3. Та же картина! Тренд идет дальше вниз. И наконец, между пиком 3 и пиком 4 опять образуется дивергенция, и происходит разворот тренда.
    Обратите внимание, разворот тренда произошел только на третьей подряд дивергенции. А как угадать в режиме реальных торгов, на какой из дивергенций действительно произойдет разворот тренда?
    Это нереально. Если так все время входить в рынок на основании дивергенции, то может оказаться так, что stop-loss будет преследовать постоянно. Поэтому, при наличии дивергенции основанием для входа в рынок может служить наличие дополнительных подтверждающих сигналов, которые для разных торговых систем могут быть разными. Но торговать, основываясь только на возникновении дивергенции, как было показано на примере – очень рискованно.
    Давайте рассмотрим еще один пример дивергенции.


    Рисунок 2.

    Видим, между пиками 1 и 2 образовалась дивергенция. Но разворота нет. Между пиками 2 и 3 тоже образовалась дивергенция, и следует разворот. В классической литературе этот эпизод описывается. И описывается как еще более сильный сигнал. Так называемая двойная дивергенция. Самое плохое в этой ситуации это то, что неизвестно, после которой дивергенции тренд развернется.
    Еще на что следует обратить внимание. Если мы при дивергенции ищем окончание или разворот тренда, то для начала нужно иметь этот тренд. Многие новички совершают грубейшую ошибку, когда начинают искать окончание тренда там, где тренда нет. Они ищут дивергенцию внутри флэтовых участков рынка, там где нет тренда, и пытаются определить окончание тренда. Они видят 2 пика цены и 2 пика индикатора и при этом не анализируют более глубоко ситуацию – не видят, что тренда нет.
    Поэтому надо обратить внимание еще на один фактор, чтобы определять наличие дивергенции и связанное с ней изменение тренда, надо чтобы этот тренд был.
    Рассмотрим еще один пример.


    Рисунок 3.

    Видим на бычьем тренде двойную дивергенцию. Но тренд не разворачивается. А разворот происходит без дивергенции.
    В чем самый большой минус этого индикатора? В том, что он дает слишком много ложных сигналов.
    Представим себе такую ситуацию. Вы торгуете и пробуете найти окончание тренда с помощью дивергенции. При этом, если бы этот индикатор давал из 10 сигналов 7 правильных, 3 ложных – это был бы просто отличный индикатор. Можно сказать – супер-индикатор. Ведь надо понимать, что 100% правильных входов не даст ни один индикатор. И вопрос в выборе индикатора состоит только в том, который дает больше правильных хороших сигналов, какой меньше.
    Если провести исследование, то окажется, что индикатор дает порядка 50% правильных сигналов на вход. Остальные – ложные.
    Происходит одна, вторая дивергенция и только потом разворот. Таких мест, где дивергенция отрабатывается сразу найти на рынке очень тяжело.
    Поэтому следует понимать, что дивергенция – это такой же сигнал, как и все остальные. И отнюдь не самый сильный сигнал. Сама по себе как сигнал дивергенция не работает. Хорошие результаты она дает только в комплекте с другими индикаторами. Набор этих индикаторов зависит от торговой системы. Это могут быть те же скользящие средние, уровни Фибоначчи либо какие-то другие индикаторы.
    И напоследок что еще хотелось бы заметить. Как и любой другой индикатор, дивергенция для того, чтобы ее применять эффективно требует тестирования в комплекте с теми индикаторами, с которыми совместно предполагается ее использовать. То есть, настроили индикаторы и протестировали то, какие сигналы выдает торговая система на истории.

    ------------------------------------------------

    Автор: Vasilich
    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :

    Последний раз редактировалось Aisller; 30.11.2011 в 10:34.

  2. #2
    Алексей
    Алексей вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Алексей
    Регистрация
    09.01.2011
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    766
    Записей в блоге
    9
    Поблагодарили 108 раз(а)
    Репутация: 109
    Список наград

    Поинты: 267
    При попытке посмотреть график выдаёт :
    • " Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией "
    К сожалению, я не увидел, какой индикатор используется. Если стохастик, то может быть по три и даже четыре дивергенции перед сменой направления движения. Одно точно, что движение замедляется (как минимум) после дивергенции, или будет откат. Сила и глубина отката зависит от рассматриваемого ТФ и многих других факторов. На других индикаторах также бывает дивергенция. Входить чисто по ней (по дивергенции против тренда) опасно, если только очень ненадолго. Лучше применять её по тренду.

  3. Пользователь сказал cпасибо:


  4. #3
    Александр Великий
    Александр Великий вне форума
    Трейдер Аватар для Александр Великий
    Регистрация
    08.10.2011
    Адрес
    Новодвинск
    Сообщений
    629
    Записей в блоге
    3
    Поблагодарили 34 раз(а)
    Репутация: 31
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    При попытке посмотреть график выдаёт :
    • " Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией "
    К сожалению, я не увидел, какой индикатор используется. Если стохастик, то может быть по три и даже четыре дивергенции перед сменой направления движения. Одно точно, что движение замедляется (как минимум) после дивергенции, или будет откат. Сила и глубина отката зависит от рассматриваемого ТФ и многих других факторов. На других индикаторах также бывает дивергенция. Входить чисто по ней (по дивергенции против тренда) опасно, если только очень ненадолго. Лучше применять её по тренду.
    Самое главное, при входе по диверу против тренда не известно какой профит выставлять. А, входить на несколько пунктов опасно, можно всегда атаку тренда в лоб получить.

  5. #4
    Алексей
    Алексей вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Алексей
    Регистрация
    09.01.2011
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    766
    Записей в блоге
    9
    Поблагодарили 108 раз(а)
    Репутация: 109
    Список наград

    Поинты: 267
    Цитата Сообщение от Александр Великий Посмотреть сообщение
    Самое главное, при входе по диверу против тренда не известно какой профит выставлять. А, входить на несколько пунктов опасно, можно всегда атаку тренда в лоб получить.
    Да, действительно ! Это только если сам остаёшься у монитора, и то , входить только при наличии нескольких причин (сигналов). И ещё желательно, чтоб за спиной был уроовень сильный, тогда можно войти смелее. Да вообще против тренда опасно, как и против ветра.

  6. #5
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    На других индикаторах также бывает дивергенция. Входить чисто по ней (по дивергенции против тренда) опасно, если только очень ненадолго. Лучше применять её по тренду.
    Так ведь что в этой ситуации самое интересное, входить в сделку по тренду на основании дивергенции просто нельзя! Сама по себе дивергенция является индикатором изменения тренда!

  7. #6
    Борис Павлович
    Борис Павлович вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    03.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Записей в блоге
    1
    Поблагодарили 25 раз(а)
    Репутация: 43
    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    В этой статье я остановлюсь на классической дивергенции.
    как угадать в режиме реальных торгов, на какой из дивергенций действительно произойдет разворот тренда?.... Это нереально…. Самое плохое в этой ситуации это то, что неизвестно, после которой дивергенции тренд развернется...
    .. разворот происходит без дивергенции...
    ...Поэтому следует понимать, что дивергенция – это такой же сигнал, как и все остальные. И отнюдь не самый сильный сигнал. Сама по себе как сигнал дивергенция не работает…
    ...И напоследок что еще хотелось бы заметить. Как и любой другой индикатор, дивергенция для того, чтобы ее применять эффективно требует тестирования ……
    В философии есть такой термин – Эклектика - смешение, соединение разнородных терминов, идей, взглядов и т. п. Именно это и видно в данной статье. Автор взял термин Дивергенция (Д), какой-то индикатор и попытался что-то получить применительно к Форексу. В итоге, по мнению автора, «..Сама по себе как сигнал дивергенция не работает..», ни одинарная, ни двойная ни тройная. Далее, сама Д. объявлена индикатором??? и «… дивергенция для того, чтобы ее применять эффективно требует тестирования …..».

    В результате - бессмысленный набор слов и заключений. Что очень обидно.

    Дивергенция – мощнейший сигнал и чтобы применять его в торговле нужно: во-первых, взять не первый попавшийся автору, а тот индикатор, который имеет здравый смысл, во-вторых, надо научиться правильно читать Дивергенцию.

    Из всех существующих индикаторов, на мой взгляд, имеет здравый смысл и логическую связь с ценой – это только AO (Awesome Oscillator) Б.Вильямса, где при правильном чтении его Д. дает очень точный сигнал к развороту тренда.
    Моя страница: http://strokatov-boris2010.narod.ru

  8. #7
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    Цитата Сообщение от Борис Павлович Посмотреть сообщение
    В философии есть такой термин – Эклектика - смешение, соединение разнородных терминов, идей, взглядов и т. п. Именно это и видно в данной статье. Автор взял термин Дивергенция (Д), какой-то индикатор и попытался что-то получить применительно к Форексу. В итоге, по мнению автора, «..Сама по себе как сигнал дивергенция не работает..», ни одинарная, ни двойная ни тройная. Далее, сама Д. объявлена индикатором??? и «… дивергенция для того, чтобы ее применять эффективно требует тестирования …..».

    В результате - бессмысленный набор слов и заключений. Что очень обидно.

    Дивергенция – мощнейший сигнал и чтобы применять его в торговле нужно: во-первых, взять не первый попавшийся автору, а тот индикатор, который имеет здравый смысл, во-вторых, надо научиться правильно читать Дивергенцию.

    Из всех существующих индикаторов, на мой взгляд, имеет здравый смысл и логическую связь с ценой – это только AO (Awesome Oscillator) Б.Вильямса, где при правильном чтении его Д. дает очень точный сигнал к развороту тренда.
    Ну, что же. Давайте попытаемся подтвердить Вашу уверенность. Чтобы не было так обидно. Беру предлагаемый вами Awesome Oscillator. Бросаю на первый попавшийся график. Смотрим, что получилось с Вашим МОЩНЕЙШИМ СИГНАЛОМ.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-12-04_162333.png
Просмотров: 235
Размер:	15.3 Кб
ID:	1123

  9. #8
    Борис Павлович
    Борис Павлович вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    03.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Записей в блоге
    1
    Поблагодарили 25 раз(а)
    Репутация: 43
    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    Ну, что же. Давайте попытаемся подтвердить Вашу уверенность. Чтобы не было так обидно. Беру предлагаемый вами Awesome Oscillator. Бросаю на первый попавшийся график. Смотрим, что получилось с Вашим МОЩНЕЙШИМ СИГНАЛОМ.
    Вложение 1123
    Обижаться не следует.
    Сигнал не мой, а Б.Вильямса.
    Я писал : «..при правильном чтении его..»

    Вы поступили именно так, как и поступают большинство тех, кто не понимает самого индикатора, не знает, как им пользоваться и не утруждают себя изучением его. Берут и просто «бросают» на график и ждут магических правильных сигналов. О подробностях не позволяет рассказать формат форума (пишите мне в личку или зайдите на мою страничку).

    По Вашему конкретному примеру на слайде: то, что Вы показали – это не есть дивергенция. Вы провели линию между вершиной одного импульса и срединой другого импульса. Почему?

    Дивергенция измеряется не между первыми попавшимися пиками на графике цен и АО, а ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО между вершинами импульсов. Вам следовало сначала взять правильный масштаб, найти на нем те пики, где завершается импульс, а затем сопоставить с индикатором АО. Дивергенция будет непременно между пиками 3-й и 5-й волн там и только там, где завершится импульс.
    Моя страница: http://strokatov-boris2010.narod.ru

  10. #9
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    Цитата Сообщение от Борис Павлович Посмотреть сообщение
    Обижаться не следует.
    Сигнал не мой, а Б.Вильямса.
    Я писал : «..при правильном чтении его..»

    Вы поступили именно так, как и поступают большинство тех, кто не понимает самого индикатора, не знает, как им пользоваться и не утруждают себя изучением его. Берут и просто «бросают» на график и ждут магических правильных сигналов. О подробностях не позволяет рассказать формат форума (пишите мне в личку или зайдите на мою страничку).

    По Вашему конкретному примеру на слайде: то, что Вы показали – это не есть дивергенция. Вы провели линию между вершиной одного импульса и срединой другого импульса. Почему?

    Дивергенция измеряется не между первыми попавшимися пиками на графике цен и АО, а ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО между вершинами импульсов. Вам следовало сначала взять правильный масштаб, найти на нем те пики, где завершается импульс, а затем сопоставить с индикатором АО. Дивергенция будет непременно между пиками 3-й и 5-й волн там и только там, где завершится импульс.
    А почему в таком случае не считать вершинами импульсов указанные точки? Вы ведь не гуманитарий, а человек, занимавшийся решением технических проблем. Как в таком случае исключить двоякое понимание вершины? Или дивергенции? Т.е. алгоритм.

  11. #10
    Борис Павлович
    Борис Павлович вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    03.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    56
    Записей в блоге
    1
    Поблагодарили 25 раз(а)
    Репутация: 43
    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    А почему в таком случае не считать вершинами импульсов указанные точки? Вы ведь не гуманитарий, а человек, занимавшийся решением технических проблем. Как в таком случае исключить двоякое понимание вершины? Или дивергенции? Т.е. алгоритм.
    Чтобы исключить "двоякое понимание вершины" надо научиться видеть импульсы.

    Для этого, зайдите внутрь второго импульса там, где Вы предположили его завершение. Если Вы при правильном масштабе взгляда не увидите его полноценную структуру - значит в этой точке импульс еще не завершился и нет смысла сопоставлять цены и АО на вашем текущем графике и искать дивергенцию. Дождитесь завершения второго импульса.

    Более подробно или в личке или в Skype, а здесь только с разрешения модератора.

    P.S. Я решаю не только техн. проблемы, но и в виде хобби веду семинары спецкурсов для опытных трейдеров и профи(не сочтите за саморекламу). Если модератор сочтет некорректным, пусть удалит P.S
    Моя страница: http://strokatov-boris2010.narod.ru

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Плечо при торговле на форекс
    от Bestlive08 в разделе Раздел для начинающих
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 15:04
  2. Насколько важна интуиция при торговле на рынке Форекс?
    от Bestlive08 в разделе Общие вопросы работы рынка Forex
    Ответов: 921
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 14:54
  3. Страх. Шаги на пути к успешной торговле.
    от Neltarion в разделе Психология трейдинга
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 12:40