Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    Торговая система с использованием индикатора ZUP

    В этой статье я хочу рассказать об одной интересной стратегии с использованием одной редко упоминающейся трейдерами модели – «Бабочки Gartley» и коэффициентов Фибоначчи.

    Сама идея была мною опробована в начале этого года. Тогда я использовал индикатор ZUP_88. Работа с ним оказалась достаточно несложной и прибыльной. Собственно говоря, именно поэтому и возникло желание поделиться этой системой.

    Работа с индикатором требует небольшого опыта и внимания у начинающих. Главное – это надо правильно понимать то, что происходит на разных таймфреймах.
    Чтобы понять, на основании чего работает торговая стратегия, в нескольких словах постораюсь изложить ее теоретическую основу.

    1. Что такое «Бабочка Gartley».
    H.M. Gartley опубликовал свой труд "Profits In The Stock Market" в 1935 году. Естественно, предложенные им модели никоим образом не могли быть предназначены для рынка Forex.
    Но все же в этой книге он упоминает модель графика, которую можно использовать для определения разворотных или основных точек движения цены на любом рынке. Это так называемая «Бабочка Gartley», которую я использую в своей торговой системе.

    На рисунке 1 показана общая модель Бабочки Gartley.

    Линии Х-А, А-В, В-С и С-D – это линии движения цены. То есть на рисунке показано, что движение цены началось в точке Х. Цена дошла до точки A. Здесь наблюдается разворот вниз до точки B. Важно отметить, что точка В находится ближе к точке А, чем точка Х. В точке В происходит опять разворот. Цена движется к точке C, которая не дальше точки A. Наконец построение модели заканчивается движением вниз от точки C к точке D.


    Рисунок 1.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.png
Просмотров: 1246
Размер:	14.1 Кб
ID:	1308

    Линии между точками Х-В, А-С, В-D и Х-D представляют собой обычные отношения Фибоначчи для уровней цены модели Бабочки, представленной на рисунке 1.
    Перепад цены от точки А до точки B - обычный откат в область цен между 0.50 и 0.618 диапазона от X до А. Откат, начавшийся в точке B и закончившийся в точке C обычно завершается в области цен от 0.618 до 0.786 хода A-B. Конечное движение цены от точки C до точки D обычно составляет от 1.272 до 1.618 предшествующего хода между точками B и C. Ход цены от точки C до точки D также представляет собой отношение Фибоначчи от 0.786 до 0.618 первоначального расстояния между точками X и A.
    Считается, что расстояние, которое проходит цена от точки C до точки D равняется ходу цены от А до B. На практике для определения величины этого движения применяют коэффициент Фибоначчи 1.618. Следовательно, можно ожидать окончание движения, начавшегося в точке C, в точке D, на расстоянии от 1.00 до 1.618 длины хода от А до B.
    При этом, исходя из собственного опыта, могу сказать, что показанная модель очень точно соответствует приведенным коэффициентам Фибоначчи. И еще, можно предполагать, что отношение Фибоначчи должно существовать, по крайней мере, для двух последовательных движений цены. На основании всего этого можно математически определять то, что показывает график.

    Особо следует отметить, что отношение Фибоначчи для последнего движения цены от точки C до D имеет большее значение, чем остальные отношения в модели Бабочки.

    Мы рассматриваем так называемую бычью модель Бабочки Gartley. Но если развернуть
    пример на рисунке 1 на 180̊, то мы получим медвежью модель (рисунок 2), для которой будут справедливы те же соотношения, что и для рассмотренной бычьей модели.


    Рисунок 2.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок2.png
Просмотров: 688
Размер:	15.0 Кб
ID:	1309

    Давайте рассмотрим, как все это выглядит на реальном графике.


    Рисунок 3.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок3.png
Просмотров: 1803
Размер:	34.2 Кб
ID:	1310

    Как видим, движение цены от точки С до точки D составило 1,45 движения от точки В до точки С.

    То есть получили такую же модель, как и в приведенной теоретической выкладке.
    Как образуется Бабочка Gartley, мы рассмотрели выше. Теперь попытаемся понять, что же это такое и как использовать этот паттерн.

    Можно считать, что Бабочка Gartley – это какая-то рыночная модель, при формировании которой должны происходить определенные действия. Вот и рассмотрим последовательность действий при использовании этого паттерна.

    2. Приемы работы

    В общем-то, вся идея реализована в одном наборе индикаторов ZUP. Индикатор, при соответствующих настройках (я их привожу в конце статьи), сам определяет и отрисовывает паттерн «Бабочка Gartley».

    2.1. Вход в сделки в процессе формирования Бабочки Gartley.

    Изначально надо оценить формирование паттерна, то есть достижения ценой точки С.

    При достижении ценой точки С, как было отмечено раньше, цена должна пройти расстояние до точки D от 1,272 до 1,618 расстояния от точки В до точки С. То есть это является сигналом для открытия ордера в сторону коррекции с таким тейк-профитом. Процесс формирования бабочки Gartley и определение целей показан на рисунке 4.

    Рисунок 4.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок4.png
Просмотров: 2787
Размер:	25.4 Кб
ID:	1307

    Отрисовка возможного построения паттерна выполняется индикатором LAST DREAME PATTREN. Этот же индикатор и дает точки входа и уровни стоп-лосса и тейк-профита для заключения сделки.

    Здесь мы видим обозначившиеся точки Х, А, В и С. Соответственно, можем спрогнозировать уровень, на котором будет находиться точка D и закончится формирование паттерна. Точка D в этом случае может служить целью для открытия длинной позиции.

    2.2. Вход в сделки в процессе отработки сформировавшейся Бабочки Gartley.

    Рассмотрим это на том же примере, на котором рассматривали формирование Бабочки Gartley.

    Рисунок 5.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок5.png
Просмотров: 2695
Размер:	51.5 Кб
ID:	1311

    Здесь мы видим, как цена начинает отрабатывать уже сформированный паттерн или замкнутый цикл ценовых построений, причем если какое-то соотношение не совпадает в данной модели, то торговая сделка просто не заключается.

    Особое внимание следует уделить именно построению последней точки D. В данную точку и ставится отложенный ордер. Более точно для точки подходит именно уровень 61,8% Фибоначчи расстояния от точки X до точки A или расширение 1,618% от точки В до точки С.

    Можно использовать второй более консервативный вариант входа в рынок. Сделка открывается при пробитии ценой канала, определяемого индикатором ZUP. Главное достоинство такого открытия сделки это то, что к этому моменту точно определено, входить в рынок или нет.

    Итак, мы получили точку входа в рынок. Следующим шагом надо определить уровни постановки стоп-лосса и тейк-профита.

    Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже канала, определяемого индикатором ZUP.

    Тейк-профит устанавливается с использованием расширений Фибоначчи. Для себя я определяю первую цель для фиксации прибыли (или части прибыли) – это уровень Фибоначчи 50%. Здесь ставлю тейк-профит или закрываю первую часть прибыли – примерно 30%-50% от открытой сделки. Оставшуюся часть прибыли фиксирую на уровнях 78,6% и 100%.

    Следует понимать, что идеальные бычьи и медвежьи модели Бабочки Gartley появляются не так часто на графике, но если они присутствуют и соответствуют всем условиям заключения сделки – можно смело открывайте торговую позицию. Вероятность получения прибыли при формировании этой гармонической модели очень высока. Единственное о чем при этом ни в коем случае не следует забывать, так это о мани-менеджменте.

    3. Используемые индикаторы и настройки для Metatrader 4.

    Индикатор ZUP_101

    Индикатор ZUP_101 по своей структуре очень сложный индикатор и состоит из множества других индикаторов, различных паттернов и прочих составляющих, таких как уровни коррекции Фибоначчи.

    Используемые параметры.

    Индикатор имеет такое множество настраиваемых параметров, что я вынужден ограничиться в статье только тем, что приведу значения параметров, настройка которых у меня отличается от стандартных.
    minBars (фильтр баровый, задается количество баров) – 12
    ExtDeviation (параметр, оставшийся от ZigZag из MT4) – 8
    maxBar (значение в процентах для расчета BigLevel) – 1000
    ExtFiboCorrectionExpansion (false – коррекция Фибоначчи; true – расширение Фибоначчи) – true
    maxDepth (максимальное значение Depth (minBars), до которого может изменяться параметр Depth зигзага, при активном сканировании для поиска паттернов Gartley) – 33
    ExtGartleyOnOff (включает показ паттернов Gartley) – true
    ExtFiboFanExp (количество лучей фибо веера; true=6, false=4) – true
    Для всех остальных параметров индикатора я использую значения по умолчанию.

    Индикатор LAST DREAME PATTREN

    Этот индикатор позволяет прогнозировать возможное развитие паттерна.

    Используемые параметры.
    Corner – 1
    minBars – 5
    maxBars – 21
    lsTriangle – true
    lsHiding – false
    NumberOfPatterns – 1
    Индикатор 0_harmony_05

    Параметры используются по умолчанию.

    Индикатор Search vv_patterns_v6

    Параметры используются по умолчанию.

    Индикатор ^DiverStoch

    Параметры используются по умолчанию.

    И в заключение, сама по себе торговая система способна успешно работать и с использованием одного индикатора ZUP. Все остальные, применяемые мною индикаторы, используются только лишь для создания дополнительного комфорта при работе.

    В формате статьи сложно описать все нюансы работы описываемой торговой системы, поэтому, если кто-то решится ее использовать в работе, придется экспериментировать. Но поверьте, эта торговая система того стоит!

    Попробуйте и оцените такую торговую систему. Думаю, Вам понравится!

    Автор: Vasilich
    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке брокера Fx-Trend
    Вложения
    Последний раз редактировалось Aisller; 21.12.2011 в 12:52.

  2. Пользователь сказал cпасибо:

    Neltarion (21.12.2011)

  3. #2
    Diver
    Diver вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    04.11.2011
    Сообщений
    472
    Поблагодарили 28 раз(а)
    Репутация: 13
    Никак не могу вспомнить, кто же в сети несколько лет назад так рьяно продвигал эту систему... Эти бабочки видел, как используют в интрадейной торговле. Люди к ним правда еще что-то свое добавляли, так что сложно сказать. что больше дало им толка в торговле, эти бабочки ли другие составляющие систем. Но торговали они так не мало, на одном из форумов показывая свои успехи, значит видели какой-то определенный смысл в этих инструментах.

  4. #3
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    Цитата Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
    Никак не могу вспомнить, кто же в сети несколько лет назад так рьяно продвигал эту систему... Эти бабочки видел, как используют в интрадейной торговле. Люди к ним правда еще что-то свое добавляли, так что сложно сказать. что больше дало им толка в торговле, эти бабочки ли другие составляющие систем. Но торговали они так не мало, на одном из форумов показывая свои успехи, значит видели какой-то определенный смысл в этих инструментах.
    Я прежде чем начать торговать на реале по этой ТС более полугода сверял сигналы на демо с тем, как вел себя рынок. На разных парах. Прогонял на истории. Кончилось тем, что собрал вот этот набор индикаторов, подстроил под себя. Мне нравится. Нареканий особых нет. Хотя, думаю, пока еще система не идеальна. Постоянно что-то добавляю.

  5. #4
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    Если модераторы будут не против, я буду стараться дополнить описание системы различными нюансами.

    Я не останавливался в статье на красной рамке, рисуемой индикатором.
    Верхняя граница рамки - на этом уровне паттерн появился.
    Нижняя граница рамки - на этом уровне паттерн исчезнет.

    Линии цвета Aqua и Gold - это фибо уровни от точек A и C паттерна, которые расположены между нижней и верхней границами красного прямоугольника. Задают ориентиры - уровни, где потенциально может появиться точка D паттерна. Иногда так и бывает.

    Уровни цвета Gold рассчитываются от луча AB. Список уровней: 1.382-1.618-2-2.618-3.618-4.618.
    Уровни цвета Aqua рассчитываются от луча BC. Список уровней: 1.382-1.618-2-2.618-3.618-4.618.

    Особо отмечу уровень 2.618. В паттернах Песавенто - это уровень 1.618. Очень важный уровень. На этот уровень необходимо особо обращать внимание.

    Если навести курсор на одну из рассматриваемых линий (верхнюю цвета Aqua для паттерна из нашего примера),
    то высветится название линии _0PDLA1618_0. Расшифруем название 0=ExtComplekt, PDL - тип линии - линия потенциальной точки D, A - уровень, рассчитанный от точки A паттерна, 1618 - уровень рассчитан так = 1.618*AB, 0 - номер найденного паттерна.

    Эти линии можно использовать просто как дополнительный ориентир. Они ничего не гарантируют. Когда еще только появилась возможность построения паттернов в ZUP, высказывались пожелания построения уровней, где потенциально может быть точка D.
    Вот эти линии и являются такими уровнями.

  6. #5
    Ika
    Ika вне форума
    Интересующийся трейдингом Аватар для Ika
    Регистрация
    28.07.2015
    Сообщений
    1
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Давайте поговорим о тайм фрейме ... какой из них отрабатывается быстро а какой чаще ломает фигуру ??

  7. #6
    Viv1318
    Viv1318 вне форума
    Интересующийся трейдингом
    Регистрация
    16.12.2015
    Сообщений
    1
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Почему индикатор Zup 101 не накладыватся на график?

    ---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:09 ----------

    И еще, вы используете все индикаторы вместе, или берете сигналы по какому-то одному?

  8. #7
    murrex
    murrex вне форума
    Модератор Аватар для murrex
    Регистрация
    09.10.2011
    Адрес
    belorussia=))
    Сообщений
    3,671
    Записей в блоге
    4
    Поблагодарили 526 раз(а)
    Репутация: 523
    Список наград

    Поинты: 272
    Цитата Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
    Давайте поговорим о тайм фрейме ... какой из них отрабатывается быстро а какой чаще ломает фигуру ??
    Ране пробовал его использовать. На м15-м30 отрабатывает себя не плохо. Но потом отказался от этого индикатора и заменил на Мюррей( он показывает цели как по фибу) и на АО( по сути сигналы тех же бабочек) и так график не нагромождает.
    Хотя знаю , что автор темы до сих пор этот индикатор использует и вполне успешно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 11:06
  2. Видео: Торговая стратегия 95 пунктов в день
    от Aisller в разделе Торговые системы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 23:04
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 11:34
  4. Видео: Торговая стратегия DecisionBar
    от Aisller в разделе Торговые системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 13:23