Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

Результаты опроса: Вы используете принципы волнового анализа в своей торговой системе?

Голосовавшие
8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, это костяк моей ТС

    0 0%
  • Да, но только от части

    4 50.00%
  • Очень редко, на больших таймфреймах

    2 25.00%
  • Использовал и прекратил

    0 0%
  • Нет, пока даже не пробовал

    2 25.00%
  1. #1
    FF_Info
    FF_Info вне форума
    Трейдер Аватар для FF_Info
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    89
    Поблагодарили 19 раз(а)
    Репутация: 32
    Список наград

    Волновая теория Элиота

    Волновая теория Элиота

    Волновая теория Элиота существует уже более 70 лет, однако, несмотря на это, остается актуальной. Наличие множества технических индикаторов, автоматических торговых систем и прочих результатов компьютеризации и неумение правильно ими воспользоваться вызвало разочарование у многих трейдеров, которые, в свою очередь, все чаще стали обращаться к волновой теории Элиота – истокам теханализа. Вероятно, другие инструменты не дают такого результата, как волны Элиота, поскольку в них заложены не обычные математические подсчеты, а психология толпы и психология развития социума.

    В 1938 году Ральф Элиот опубликован монографию «Волновой принцип», в которой изложил свое понимание закономерностей финансовых рынков, построенных на закономерностях развития социума. По убеждению Элиота, общество проходит несколько этапов развития:
    • экспансия
    • энтузиазм
    • эйфория
    • спад
    • депрессия

    Именно эти настроения и именно в такой последовательности можно обнаружить и на рынке Форекс – речь идет о классических пяти волнах трендового движения, о которых и говорит Элиот.

    Согласно волновой теории Элиота, цена на финансовом рынке движется циклично, и эти циклы в виде волн можно четко увидеть на любом графике. Рынок в любой момент времени находится в одной из фаз – бычьей или медвежьей. В направлении основного тренда цена движется в виде пятиволновой структуры, а в противоположном направлении (в рамках коррекции) – движение всегда состоит из трех волн. Пятиволновая структура называется импульсной и обозначается цифрами от 1 до 5. Коррекционная волна обозначается буквами А, В и С.

    Рисунок 1. 5-волновое нисходящее движение.



    Любая волна на графике является либо импульсной, либо корректирующей (трейдеры называют такую волну откатом). Корректирующая волна не может состоять из пяти подволн: если это так, значит, необходимо пересмотреть волновую разметку, и это, скорее всего, окажется первая импульсная волна в обратном направлении. Коррекция может быть в виде разных фигур, например зигзага, треугольника, плоской волны, двойной или тройной тройки. Но все они, кроме треугольника, всегда состоят из трех подволн.

    Рисунок 2. Коррекционная волна.



    Если перейти на более мелкие тайм-фреймы, то всегда можно увидеть, что, например, коррекционная волна также состоит из импульсных и коррекционных. Поэтому анализ графика согласно волновой теории нужно всегда начинать со старших тайм-фреймов.

    Особенности волн 1, 2, 3, 4 и 5

    Каждая из волн имеет свои особенности, которые нужно знать для их правильной идентификации. Итак…
    • Волна 1, как правило, самая короткая, но очень динамичная. На нее припадает увеличение объемов торговли.
    • Волна 2 может вернуться практически на все расстояние волны 1, однако никогда не пересечет ее основания.
    • Волна 3 зачастую является самой длинной и динамичной из всех трех импульсных волн, а точка прорыва пика волны 1 свидетельствует о силе тренда и считается хорошим сигналом к торговле на прорыв. Как правило, с началом третьей волны объемы торгов резко увеличиваются, а сама по себе эта волна не бывает самой короткой. Торговля в третьей трендовой волне всегда оправдана, поэтому те трейдеры, которым удается правильно идентифицировать именно эту волну и найти удачную точку входа, всегда оказываются в плюсе.
    • Волна 4, как правило, отличается сложной структурой: здесь часто появляются фигуры теханализа, например треугольники, а иногда волна имеет форму не коррекции, а обычной консолидации, или движения в узком диапазоне. Однако, как бы там ни было, основание волны 4 не может быть ниже вершины волны 1, в противном случае разметка построена неправильно.
    • Волна 5 уже не такая динамичная, как предыдущая импульсная. Во время формирования этой волны на осцилляторах образуется дивергенция, объемы уменьшаются – рынок готовится вступить в первую фазу противоположного движения.

    Особенности волн А, В и С

    Волны, входящие в состав коррекционного движения, также имеют свои особенности.
    • Волна А обычно сопровождается увеличением объемов и состоит из пяти подволн, поскольку по своей сути также является импульсной волной, хоть и входящей в состав коррекции.
    • Волна В, наоборот, сопровождается понижением объемов, причем иногда она отскакивает так резко, что оказывается даже выше вершины волны 5.
    • Волна С представляет собой классическую пятиволновую структуру.

    Какая теория без исключений?

    Волновая теория Элиота, как и все вокруг, имеет ряд исключений из правил, которые Ральф Элиот также указал в своей монографии. Вот некоторые из них.
    • Одна из импульсных волн может растягиваться и иметь в своей структуре не 5 подволн, а 7, 9 или даже больше. В этом случае остальные две импульсные волны будут примерно равны по своей протяженности. Кроме того, иногда можно наблюдать усечение волн.
    • Волна 5 очень часто имеет форму клина, состоящего из пяти трехволновых структур, при этом, если провести линии тренда, они всегда будут сходиться.

    Рисунок 3 – Клин.


    • Иногда волна 5 не превышает вершины волны 3, хотя имеет в своем составе все 5 подволн. Эта фигура имеет неофициальное название «неудача».

    Рисунок 4. Фигура «Неудача»




    Волновая теория Элиота и коэффициенты Фибоначчи

    Волновая теория Элиота только тогда будет иметь практический смысл, если научиться правильно интерпретировать волны, а также грамотно определять окончание коррекции и цели торговли. Чтобы достичь этого, трейдеры подключают цифровой ряд Фибоначчи: сетка Фибоначчи наносится на первую сформировавшуюся импульсную волну.

    Существуют классические значения Фибоначчи, до которых обычно происходит откат, или коррекция: если на этих уровнях находятся, помимо этого, важные уровни поддержки или сопротивления, круглые цифры на графике, то сигнал только усиливается. К примеру, коррекция после первой волны, как правило, достигает 50% или 61.8% от волны 1.

    Рисунок 5.



    Остальные значения можно увидеть в таблице, хотя стоит помнить, что рынок Форекс далеко не всегда следует классическим значениям.

    Рисунок 6. Таблица классических значений соотношения волн.



    Волновая теория Элиота относится к методам безиндикаторного анализа (единственный индикатор, который помогает нагляднее видеть волновые структуры, – это зигзаг) и учитывает настроение рынка: несмотря на кажущуюся простоту, чтобы освоить ее в совершенстве и научиться распознавать волновые структуры, нужно приложить немало усилий.

    В данной теме предлагаю обсудить использование принципов волнового анализа на практике.

    ---------------------------------

    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :

    Последний раз редактировалось Aisller; 14.02.2012 в 10:21.

  2. #2
    alex78
    alex78 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для alex78
    Регистрация
    19.08.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    661
    Поблагодарили 37 раз(а)
    Репутация: 52
    Список наград

    Интересная теория, когда-то на заре своего трейдинга пытался применить к форексу, не получилось. Скорее всего виновата не теория а малый опыт, но всё равно считаю, что на форексе эта теория мало применима. Разве что на очень больших таймфреймах. Почему сказать не могу. Возможно, потому что на валютных парах две страны со своими волнами, которые врезаются друг в друга и получается что-то непонятное).

  3. #3
    murrex
    murrex вне форума
    Модератор Аватар для murrex
    Регистрация
    09.10.2011
    Адрес
    belorussia=))
    Сообщений
    3,677
    Записей в блоге
    4
    Поблагодарили 527 раз(а)
    Репутация: 523
    Список наград

    Поинты: 306
    Цитата Сообщение от alex78 Посмотреть сообщение
    Интересная теория, когда-то на заре своего трейдинга пытался применить к форексу, не получилось. Скорее всего виновата не теория а малый опыт, но всё равно считаю, что на форексе эта теория мало применима. Разве что на очень больших таймфреймах. Почему сказать не могу. Возможно, потому что на валютных парах две страны со своими волнами, которые врезаются друг в друга и получается что-то непонятное).
    Теория то применима,но не в том виде в которой нам предоставил ее Эллиот,он предоставил шаблон из 5-волн,но ведь рынок не может быть шаблонен.А вот трехволновку можно применить,притом она логически понятна(импульс-коррекция-импульс) и не нужно нечего считать.

  4. #4
    FXol
    FXol вне форума
    Трейдер Аватар для FXol
    Регистрация
    18.09.2013
    Сообщений
    549
    Поблагодарили 30 раз(а)
    Репутация: 40
    Поинты: 581
    Вот с рисунком 2 не совсем согласна потому что мне кажется что разметка там не совсем правильная , это конечно мой взгляд , если бы график был бы чуть больше возможно волны там можно было бы распределить по другому , что мне не нравиться это структура третей волны , первая волна состоит из двух подволн то есть нет пятерки , ну а с третей совсем все плохо , выходит что три в три самая короткая , по эллионту она не может быть самой короткой потому разметка сомнительная .

  5. #5
    Николя
    Николя вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Николя
    Регистрация
    28.07.2012
    Сообщений
    1,205
    Поблагодарили 129 раз(а)
    Репутация: 207
    Поинты: 475
    В класическом виде не использую,у меня на этот счет свое мнение - если цена пробила локальный минимум то все что вверх до локального максимума это коррекция,а там какой номер волны это для меня не столь важно
    Торгую у брокера FXOpen
    Настоящий бездепозитный торговый счет в размере 100 USD от брокера ForexChief

  6. #6
    FXol
    FXol вне форума
    Трейдер Аватар для FXol
    Регистрация
    18.09.2013
    Сообщений
    549
    Поблагодарили 30 раз(а)
    Репутация: 40
    Поинты: 581
    Цитата Сообщение от Николя Посмотреть сообщение
    В класическом виде не использую,у меня на этот счет свое мнение - если цена пробила локальный минимум то все что вверх до локального максимума это коррекция,а там какой номер волны это для меня не столь важно
    Номер волны может указать на потенциал профита, и это не маловажно, если первые мелкие то третьи они самые крупные бывают.

  7. Пользователь сказал cпасибо:

    Николя (10.12.2013)

  8. #7
    Николя
    Николя вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Николя
    Регистрация
    28.07.2012
    Сообщений
    1,205
    Поблагодарили 129 раз(а)
    Репутация: 207
    Поинты: 475
    Цитата Сообщение от FXol Посмотреть сообщение
    Номер волны может указать на потенциал профита, и это не маловажно, если первые мелкие то третьи они самые крупные бывают.
    Опять таки есть варианты,третяя волна да может быть самой длинной а может и не длинной,определить длину волну заранее крайне сложно,да и для меня сложновато определить где именно 3 я волна идет,хотя да многие торгуют именно после завершения второй волны.
    Торгую у брокера FXOpen
    Настоящий бездепозитный торговый счет в размере 100 USD от брокера ForexChief

  9. #8
    Chazer
    Chazer вне форума
    Уважаемый трейдер
    Регистрация
    27.09.2013
    Сообщений
    700
    Поблагодарили 53 раз(а)
    Репутация: 76
    Поинты: 125
    Я тоже недавно начал изучать волновую теорию Эллиота и понял одно - это то, что здесь очень всё не так просто как оно кажется на самом деле, исходя лишь из общих понятий об этом. Я так лично на графиках не всегда могу определиться с волнами. А вообще смотрю там есть ещё и волны x,y,z... Так вот в них совсем пока ничего не могу понять... Но разбираться по-тихоньку планирую! Стимулом служит тот факт что смотрю некоторые ведут при помощи этой теории вполне успешную торговлю!

  10. #9
    seter
    seter вне форума
    Элита форума Аватар для seter
    Регистрация
    11.11.2011
    Сообщений
    2,987
    Поблагодарили 180 раз(а)
    Репутация: 250
    Список наград

    Поинты: 865
    Теория она и есть теория, есть на что опираться. Но определить на практике где коррекция волны А, а где продолжение волны В задача не из лёгких. А где третья в первой вообще не поддаётся моему объяснению. Поэтому для меня пусть это будет теорией, но не больше.

  11. #10
    Chazer
    Chazer вне форума
    Уважаемый трейдер
    Регистрация
    27.09.2013
    Сообщений
    700
    Поблагодарили 53 раз(а)
    Репутация: 76
    Поинты: 125
    Цитата Сообщение от seter Посмотреть сообщение
    Теория она и есть теория, есть на что опираться. Но определить на практике где коррекция волны А, а где продолжение волны В задача не из лёгких. А где третья в первой вообще не поддаётся моему объяснению. Поэтому для меня пусть это будет теорией, но не больше.
    А вот мне нравится как торгуют по волнам другие и очень тоже хочется научиться, но пока чем больше начинаю вникать в суть теории, тем более непонятно становится при просмотре графиком... Но потихоньку осваиваю, по крайней мере до начального уровня думаю дойду!

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Теория хаоса и реальность рынка
    от Ferrum в разделе Психология трейдинга
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 16:01
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 11:49
  3. Видео: Основы волнового анализа (волновая теория Эллиотта)
    от FF_Info в разделе Аналитика от компаний и частных трейдеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 16:48
  4. Вебинар "Уровни Мюррея – теория и практика использования." 6.12.2011
    от ForexLab в разделе Обучение от компаний и частных трейдеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 06:41

Метки этой темы