Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    Практическое применение объемов в трейдинге

    Считается, что объем является одним из самых мощных инструментов анализа рынка.

    Но также считается, что анализ рынка, исходя из наторгованных объемов, хорошо работает только на фондовых площадках, Технический анализ, основанный на объемах, плохо подходит для рынка Forex. Я считаю, что это утверждение не совсем корректно. В этой статье я постараюсь объяснить свою точку зрения с помощью примеров из реальных ситуаций, возникавших на рынке в последние несколько дней.

    Объем рыночных сделок

    Неоспоримым преимуществом фондовой биржи над валютным рынком Forex является возможность видеть количество (объемы) торгуемого инструмента. Другими словами, на рынке акций трейдер всегда видит, сколько акций куплено или продано другими игроками. На Forex ситуация иная – мы не знаем, покупают сейчас евро или продают доллар (EUR/USD). Но все равно, объем рыночных сделок остается одним из важнейших, помимо цены, показателей рынка.

    Объем дает информацию об активности игроков в рынке. Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный игрок. Если же объем маленький – то сделки совершаются между мелкими игроками, а крупные операторы не работают на рынке.

    Объем заключенных сделок, как известно, отражает интенсивность и силу ценового тренда. Значительное движение, произошедшее на тонком объеме, заслуживает меньшего внимания, чем менее значительный ценовой прыжок, сопровождающийся высоким объемом. Так можно вкратце сформулировать значение объема для анализа рынка. Кроме того, объем должен следовать в направлении текущего тренда, при выраженном тренде иметь тенденцию к росту, на откатах падать.

    Дивергенция объема и цены свидетельствует о возможном переломе тренда. Эти правила широко используются при классическом техническом анализе, подтверждая формирование таких фигур, как треугольники, голова и плечи и т.п. В компьютерном техническом анализе наиболее часто используется увеличение объема как предвестник возможной смены тренда. Следует помнить, что объем всегда опережает цену. Это делает возможным построение предположений о дальнейшем поведении рынка при помощи объема.

    Методики интерпретации объема

    Что я буду подразумевать под объемом – это объем, который наторгован за определенный период времени в определенном диапазоне цены. На графике мы видим его в виде схемы: свеча-объем, гистограмма volumes в нижней части терминала под графиком.


    Рис. 1

    На сегодняшний день существует две основных методики интерпретации объема:
    • анализ рынка при помощи дельт
    • методика VSA (Volume Spread Analisis - анализ по спредам объема)

    Я не буду останавливаться на анализе рынка при помощи дельт. Так же как и на использовании таких программных продуктов, как Ninja Trader. Цель статьи – показать, как можно использовать методику VSA в терминале МТ4 для прогнозирования движения цены.

    Что такое методика VSA (Volume Spread Analisis)

    Если кратко, то VSA – это способ чтения графика при помощи комбинаций свечей (баров) в синтезе с объемами (volumes).

    Прежде всего, методика VSA разрабатывалась для торговли на рынке акций. Эта методика дает возможность выявить продажи или покупки крупных игроков рынка. Как правило, крупные игроки рынка владеют более качественной рыночной информацией, и поэтому они чаще бывают правы в отношении поведения рынка. Поэтому, как только мы поймем, куда открылся крупный игрок биржи, мы, не раздумывая, продублируем его сделку.

    Особенность использования данной методики заключается в том, что начинаешь понимать реальные биржевые объемы в привязке к цене. Говорят, что цена учитывает все. Да, это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Думаю, что все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры, в своем большинстве, не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают лишь тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрывается. Поэтому необходимо искать способы получения ИСТИННЫХ биржевых объемов.

    Исходя из сказанного выше становится понятным, почему считается, что методика VSA хорошо работает только на фондовых площадках. Однако, везде есть свои нюансы. В частности, методика VSA дает довольно четкие сигналы по валютным фьючерсам. На фьючерсах (впрочем, как и на любых других инстурментах) VSA очень хорошо комбинируется в синтезе с уровнями объемов – поддержки\сопротивления. При помощи подобного синтеза можно довольно четко определить наличие на уровне движущей силы покупателей или продавцов. И понять: будет ли разворот, дальнейший ход по тренду, или флэт. В моем варианте сильный акцент делается на тесте уровней. Рассмотрим этот элемент более подробно. Причем, даже не применительно к фьючерсам, а именно к торговому инструменту Forex паре EUR/USD.

    Методика VSA основана на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Эти переменные следующие:
    • объем торгов на данном ценовом баре;
    • ценовой спред или диапазон бара (не путать с бид/аском);
    • цена закрытия бара.


    Рис. 2

    Эти три переменных позволяют опытному трейдеру четко видеть, в какой из четырех фаз находится рынок: в фазе накопления (когда профессионалы покупают), повышения цены, дистрибуции (когда профессионалы продают) или понижения цены. Надо сказать, что большинство трейдеров не понимают значения и важности анализа по методу VSA. Возможно, так происходит из-за того, что по этому виду анализа крайне мало информации, и он, как правило, не входит в учебные курсы по трейдингу. Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимых Вам данных. Вторую часть содержит ценовой график – в данном случае речь идет о ценовом спреде на данном баре.

    Анализ объема дает индикацию активности на рынке, тогда как соответствующий ценовой спред показывает ценовое движение при этом объеме. Некоторые технические индикаторы позволяют комбинировать объем и ценовое движение, однако этот подход имеет свои ограничения. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме.

    Уровень

    Именно на уровне становится понятно, почему объем идет в свечу (бар), или уходит из нее. В большинстве случаев на уровнях поддержки/сопротивления происходит тестирование (столь часто используемое в торговле слово). Суть этого явления заключается в следующем: тестированием называется проверка уровня на наличие в рынке действующей силы покупателей или продавцов. Поддержка тестируется на наличие продавцов. Сопротивление тестируется на наличие покупателей.

    Несколько примеров по инструменту EUR/USD:


    Рис. 3

    На Рис. 3 я специально разметил уровни поддержки и сопротивления, чтобы видеть, как меняются объемы и цена при прохождении этих уровней.
    Рассмотрим соотношение гистограммы и ценового графика.
    • Свеча 1 : цена оттолкнулась от уровня поддержки, тело свечи наполненное, объем высокий, есть интерес к покупкам.
    • Свеча 2 : та же картина, тело свечи наполненное, объем высокий цена продолжает движение вверх.
    • Свечи 3-4 : на тестировании уровня сопротивления объем постепенно уходит, появляются первые признаки слабости покупателей.
    • Свеча 5 : цена растет без объема, интерес к покупкам пропал, интереса к продажам с этого уровня еще нет.
    • Свечи 6-7 : идет тестирование уровня сопротивления, на участке наблюдаются как попытки за счет увеличения объема развернуть цену, так и попытки покупателей за счет того же увеличения объема цену удержать и двинуть дальше, после чего объем резко падает.
    • Свечи 8-9 : объем резко увеличивается, цена пробивает сопротивление, достигает следующего.
    • Свечи 10-11 : вот здесь есть та подсказка, которую следует понимать! РЕЗКО уходит объем из свечей над уровнем сопротивления. Появляется КОНТРАСТ в объеме между 9-ой и 10-ой свечами, идущие подряд нисходящие свечи являются следствием неудачной попытки покупателей поднять цену.
    • Свечи 12-13 : видно, как возрастают объемы продавцов, и на максимальных объемах цена уходит к поддержке.
    • Мы видим логическое завершение всей комбинации – появление продавцов. В такой интерпретации четко прослеживается причинно–следственная связь, когда максимальные объемы приводят к максимальным движениям цены (Усилие-Результат).

    Как видим, для правильного анализа объемов, нужно понять, что зафиксированный объем содержит только половину информации, необходимой для проведения правильного анализа. Другая половина информации заложена в ценовых спредах. Объем всегда показывает заинтересованность по данному инструменту. Ценовой спред показывает движение цены на этом объеме.

    Ключ к пониманию, освоению и использованию методики VSA в текущем моменте заключается в умении видеть контрасты. С них начинаются изменения в конъюнктуре рынка. В данной методике это контрасты в объемах. Большой – Малый.

    Эта методика позволяет увидеть перспективу. Когда маркет-мейкеры продают свои активы бездумной толпе, которая их охотно покупает. Но рынок не может идти дальше вверх, потому что маркет-мейкеры с их большими деньгами уже не поддерживают восходящее движение. Поэтому цена постепенно начинает падать. Это видно на рис. 3.

    В продолжении темы смотрите статью: "Индикаторы объема и их использование в торговых системах".

    ------------------------

    Автор: Vasilich
    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис1.png‎
Просмотров: 7209
Размер:	12.8 Кб
ID:	1628   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис2.png‎
Просмотров: 7133
Размер:	27.5 Кб
ID:	1629   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис3.png‎
Просмотров: 7240
Размер:	65.3 Кб
ID:	1630  
    Последний раз редактировалось Aisller; 16.02.2012 в 11:22.

  2. #2
    allkin
    allkin вне форума
    Заблокирован
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    332
    Поблагодарили 12 раз(а)
    Репутация: 0
    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    Дилинговые центры дают лишь тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрывается. Поэтому необходимо искать способы получения ИСТИННЫХ биржевых объемов.
    а где можно получить информацию об истинных биржевых объемов?

  3. #3
    suharik
    suharik вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    01.03.2012
    Сообщений
    25
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Где их взять? За деньги разумеется! Ито не факт, что вы получите истинную картину происходящего. Надо еще уметь анализировать полученную информацию.

  4. #4
    borus
    borus вне форума
    Интересующийся трейдингом
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Саратовская область.Барсучий
    Сообщений
    2
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Знание объёмов совершаемых сделок имеет огромное значение, как показатель активности рынка. Но вот проблема - где найти источники этой информации, желательно максимально полной и достоверной?

  5. #5
    MarkTrade
    MarkTrade вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    02.12.2011
    Сообщений
    37
    Поблагодарили 10 раз(а)
    Репутация: 0
    Цитата Сообщение от suharik Посмотреть сообщение
    Где их взять? За деньги разумеется! Ито не факт, что вы получите истинную картину происходящего. Надо еще уметь анализировать полученную информацию.
    Качаем thinkorswim и смотрим эту инфу бесплатно.

  6. #6
    Кра28
    Кра28 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Кра28
    Регистрация
    21.08.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    743
    Поблагодарили 258 раз(а)
    Репутация: 347
    Список наград

    Vasilich, если Вас не затруднит, поделитесь индикатором. А то, может у меня руки кривые, но я нашел его только под NinjaTrader.

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2012 в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 04.03.2012 в 15:30 ----------

    Индикатор нашел. Но у меня еще один вопрос по рисунку №2. Почему ценовой спред на рисунке обозначен именно между уровнями Open и High?

  7. #7
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    9,560
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,820 раз(а)
    Репутация: 587
    Поинты: 492
    Цитата Сообщение от Кра28 Посмотреть сообщение
    Vasilich, если Вас не затруднит, поделитесь индикатором. А то, может у меня руки кривые, но я нашел его только под NinjaTrader.
    Выложил некоторые архивы с индикаторами в теме "Индикаторы объема".

  8. #8
    Lords-il
    Lords-il вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    30.04.2012
    Сообщений
    21
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    приветствую всех.
    В ближайшее время хочу создать на этом форуме ветку- в которой буду выкладывать свои обзоры и мысли по рынку именно методом VSA.
    Пока ветка не создана Вы можете их прочесть на блоге Консалтинг группы Lords of the Markets.

  9. #9
    viewer
    viewer вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    07.04.2012
    Сообщений
    52
    Поблагодарили 4 раз(а)
    Репутация: 0
    На форексе объемы не имеют никакого значения, т.к. цена к объемам никак не привязана. Это показывает практика. Объем -может быть - имеет значение на рынках с ограниченными ресурсами. Хотя, такие авторитетные в нашей стране трейдеры, как Степан Демура, и этот тезис отрицают.

  10. #10
    Kopatel
    Kopatel вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для Kopatel
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Беларусь,Борисов.
    Сообщений
    5
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Цитата Сообщение от viewer Посмотреть сообщение
    На форексе объемы не имеют никакого значения
    Скорее их просто нет.Есть, количество сделок в еденицу времени и все!

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Фильмы о трейдинге
    от Aisller в разделе Кино / Музыка
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 10:51

Метки этой темы