Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Vasilich
    Vasilich вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    869
    Записей в блоге
    14
    Поблагодарили 60 раз(а)
    Репутация: 137
    Список наград

    Индикаторы объема и их использование в торговых системах

    Индикаторы объема

    Индикаторы объема можно условно разделить на две категории: индикаторы, повторяющие линию цены в сглаженном виде (OBV, A/D) и индикаторы, действующие по принципу осцилляторов (осциллятор объема, осциллятор Клингера, осциллятор Чайкина).

    Общие правила для всех индикаторов объема на Форекс:
    1. Если торговые объемы снижаются – интерес к валютной паре уменьшается, возможна кратковременная стабилизаций цены либо изменение тенденции (тренда).
    2. При повышении объемов торговых операций стоит ожидать увеличение интереса к текущей динамике курса – тренд может как усилиться, так и развернуться.
    3. Бывают ситуации, когда постепенное уменьшение объемов приводит к резкому изменению цены.
    4. При наличии пиков объемов возможен разворот тренда.


    Рассмотрим несколько наиболее известных индикаторов объема

    На первое место стоит поставить OBV Гранвилла.

    OBV (on Balance Volume)индикатор балансового объема разработан биржевым гуру 70-х годов прошлого века Джозефом Гранвиллом. Кривая индикатора OBV используется для подтверждения тренда при «нормальном поведении» объема и сигнализации смены тренда при дивергенции. Кривая строится по значениям дневного объема на момент закрытия.

    Если цена закрытия этого дня была ниже, чем цена закрытия предыдущего дня, величина объема будет со знаком минус. Если цена закрытия текущего дня выше вчерашнего аналогичного значения, объем будет положительным. Отсчет в целях фильтрации ложных сигналов обычно ведется не от нуля, а от 10 тысяч. Само числовое значение не особенно важно при интерпретации индикатора – намного важнее его направление.

    В построении торговых систем линия этого индикатора сама по себе не используется – она применяется в качестве базы для наложения других индикаторов. Считается, что OBV более точно поддается компьютерному анализу, чем сама цена. Открыв OBV в отдельном окне, на него можно накладывать любые индикаторы. Например, простые скользящие средние с разными периодами.

    Написать торговую систему, которая будет работать на пересечении этих скользящих средних – хрестоматийный вариант, только вместо цены здесь использован индикатор OBV.

    Код системы будет следующим:

    Код:
    Enter Long:
    Cross(Mov(OBV(C),opt1,S), Mov(
    OBV(C),opt2,S)) AND opt1 < opt2
    Enter Short:
    Cross(Mov(OBV ( C ), opt1,S),
    Mov(OBV(C),opt2,S)) AND opt1 < opt2,
    где opt1 и opt2 – периоды скользящих средних.

    VRC (Volume Rate of Change)

    VRC (Volume Rate of Change)индикатор скорости изменения объема. Этот индикатор, родственный скорости изменения цены (Price Rate of Change). Он вычисляется по той же формуле, только вместо цены подставляется объем. Интерпретация этого индикатора опять же базируется на том, что все экстремумы рынка сопровождаются взрывным увеличением объема. Индикатор просто определяет степень силы этого взрыва.

    Формула индикатора скорости изменения объема представляет собой отношение разности текущего объема и объема n дней назад к значению объема n дней назад, выраженное в процентном виде. При разработке торговых систем можно брать за точку открытия позиции нулевую линию, подобно тому, как интерпретируется индекс товарного канала. В этом случае длинные позиции будут открываться при пересечении линией индикатора нулевой линии снизу вверх, а короткие позиции – при пересечении линией индикатора нулевой линии сверху вниз. Код этой торговой системы будет следующий:

    Код:
    Enter Long:
    Cross(ROC(VOLUME ,opt1 ,% ), 0)
    Enter Short:
    Cross(0, ROC(VOLUME ,opt1 ,% )).
    Надо отметить, что система при этом выдает большое количество сигналов и не обладает устойчивой кривой доходности, поэтому нуждается в модернизации.
    Можно добавить к системе выходы по пересечении неких экстремальных значений индикатора, подобно тому, как это делается с осцилляторами. Тогда код системы будет таким:

    Код:
    Enter Long:
    Cross(ROC(VOLUME ,opt1 ,% ), 0)
    Close Long:
    Cross(opt1, ROC(VOLUME ,opt2 ,% ))
    Enter Short:
    Cross(0, ROC(VOLUME ,opt1 ,% ))
    Close Short:
    Cross(ROC(VOLUME, opt3,%), opt4)
    Осциллятор Клингера

    Осциллятор Клингера – этот индикатор объема был разработан специально для краткосрочного трейдинга аналитиком Стефаном Дж. Клингером. Он стремился к тому, чтобы вновь созданный индикатор выделял краткосрочные тенденции среди долгосрочного тренда, предоставляя трейдеру возможность спекулировать на откатах, фильтруя движения против тренда. В итоге Клингер разработал почти готовую механическую торговую систему.

    Тренд в концепции индикатора определяется суммой трех значений бара: двух экстремумов и цены закрытия.

    Если сумма текущего дня больше суммы предыдущего дня, это означает аккумуляцию. А если сумма текущего дня меньше суммы предыдущего, возникает дистрибуция. Тренд не меняется, если эти суммы равны, что бывает крайне редко. Все это выражено в виде осциллятора, представляющего собой разницу между экспоненциальными скользящими средними с периодами 34 и 55 дней, на которые наложена сигнальная линия скользящего среднего, период, метод и сдвиг которого могут варьироваться по желанию трейдера. Этот осциллятор отслеживает «силу объема» денежных поступлений в финансовый инструмент и из него.

    Сигналы подаются:
    • во-первых, при пересечении осциллятором нулевой линии (бычий сигнал - снизу вверх, медвежий – сверху вниз)
    • во-вторых, при пересечении осциллятора с сигнальной линией (по упомянутой схеме, аналогично с пересечением нуля).


    Простейшая торговая система на основе этого индикатора, как не трудно догадаться, будет выглядеть так:

    Код:
    Enter Long:
    Cross( KVO(), Mov( KVO(), opt1, E))
    Enter Short:
    Cross(Mov( KVO(), opt1, E), KVO()),
    где opt1 – период экспоненциального скользящего среднего.

    Недостатком такой системы служит большое количество позиций, открываемых против тренда. Сам автор индикатора рекомендует использовать для подтверждения сигналов перекупленности и перепроданности индикатор Вильямса %R, а для подтверждения тренда - MACD.

    При использовании %R торговая система будет иметь следующий вид:

    Код:
    Enter Long:
    Cross( KVO(), Mov( KVO(), opt1, E))
    AND Cross(WillR(opt2), -50)
    Enter Short:
    Cross(Mov( KVO(), opt1, E), KVO())
    AND Cross(-50, WillR(opt2))
    Соответственно, подтверждением правильности сигнала служит пересечение линией %R отметки –50, а opt1 и opt2 – периоды экспоненциальной скользящей средней и %R Вильямса.

    С использованием MACD подтверждением бычьего сигнала будет служить пересечение MACD сигнальной линии снизу вверх, а подтверждением медвежьего сигнала – пересечение MACD сигнальной линии сверху вниз. Тогда код будет следующий:

    Код:
    Enter Long:
    Cross( KVO(), Mov( KVO(), opt1, E))
    AND Cross(MACD(), Mov(MACD(), opt2, E))
    Enter Short:
    Cross(Mov( KVO(), opt1, E), KVO())
    AND Cross(Mov(MACD(), opt2, E),
    MACD())
    Осциллятор объема

    Осциллятор объема – в отличие от осциллятора цены, этот осциллятор использует в качестве объекта интерпретации объема сделок. Фактически он рассчитывается в виде выраженной в пунктах или (чаще) в процентах разности между двумя скользящими средними, наложенными на объем торгов по финансовому инструменту. Эта разность определяет направление общей тенденции объема. Если осциллятор выше средней линии (по умолчанию – 0), объем растет, если ниже нулевой линии – объем падает. Так же можно интерпретировать и цену. То есть код торговой системы будет иметь уже знакомый нам по другим осцилляторам вид:

    Код:
    Enter Long:
    Cross( OscV(opt1 ,opt2 ,E ,% ), opt3)
    Enter Long:
    Cross(opt3, OscV(opt1, opt2, E, %)),
    где opt1 и opt2 – периоды экспоненциальных скользящих средних, а opt3 – значение средней линии.

    Аккумуляция-распределение

    Аккумуляция-распределение – индикатор был разработан в 1972 г. Ларри Вильямсом. Так же, как и предыдущие индикаторы объема, этот индикатор связывает движения цены с движениями объема. Чем больше изменение объема, тем сильнее волатильность рынка – так утверждал Вильямс. Этот индикатор похож на OBV Гранвилла. Когда кривая индикатора растет, это означает, что активы куплены, и цена имеет предпосылки к росту. Когда кривая падает, это означает продажу активов с вытекающими отсюда последствиями для цены.

    Индикатор вычисляется как объем, умноженный на отношение разности цен открытия и закрытия к разности экстремумов дня. Мощным сигналом является дивергенция между показаниями индикатора и значениями цены. Это свидетельствует о ценовом пике или ценовом дне. Если цена достигает нового максимума, а A/D начинает падать, это означает возможность продажи, если цена опускается до нового минимума, а A/D поднимается, это означает возможность покупки.

    В построении торговых систем индикатор можно использовать в качестве фильтра тренда и волатильности рынка. Для определения точек входа и выхода он не подходит. Можно накладывать на него другие индикаторы, подобно тому, как их накладывают на цену. Например, так будет выглядеть система, состоящая из этого индикатора в комбинации с полосами Боллинджера:

    Код:
    Enter Long:
    Cross( AD(), BBandBot(AD() , opt1,S,
    2 ))
    Enter Short:
    Cross(BBandTop(AD(), opt1 ,S ,2 ) , AD())
    Осциллятор Чайкина

    Осциллятор Чайкина – индикатор, производный от индикатора аккумуляции-распределения. Он представляет собой разность скользящих средних этого индикатора. Методика интерпретации характерна для всех осцилляторов. Когда цены достигают нового максимума или минимума, а осциллятор совершает дивергенцию, трейдер должен принимать решение соответственно о продаже или покупке.

    Думаю, при его применении стоит использовать в сочетании с осциллятором фильтры тренда, так как не уверен в целесообразности торговли по индикатору против доминирующего тренда. Впрочем, для большинства осцилляторов это правило также верно. Сначала определяем на часовом графике евро экстремальные линии осциллятора. Тестирование показывает, что эти линии равны –100 для длинных позиций и 64 для коротких. Затем определяем линии, на которых осуществляется закрытие. Согласно результатам тестирования на том же графике, эти значения равняются 296 для длинных позиций и –821 для коротких.

    Таким образом, код системы будет иметь такой вид:

    Код:
    Enter Long:
    Cross( CO(), -100)
    Close Long:
    Cross(296, CO())
    Enter Short:
    Cross(64, CO())
    Close Short:
    Cross( CO(), -821
    Что еще хочется отметить, каким бы из перечисленных индикаторов Вы не пользовались, для повышения точности прогноза следует использовать дополнительные индикаторы – например, мувинги (Moving Average).

    Смотрите также мою статью: "Практическое применение индикаторов объема в трейдинге".

    Скачать :

    1. Архив с индикаторами : CHO, CHO_4CZ, KVO, Normalized_Volume_Oscillator, RVT, VROC
    2. Индикатор Better


    ---------------------------------

    Автор: Vasilich
    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :

    Последний раз редактировалось Aisller; 08.03.2012 в 10:53.

  2. #2
    bvn
    bvn вне форума
    Элита форума Аватар для bvn
    Регистрация
    03.04.2010
    Адрес
    Полтава, Украина
    Сообщений
    1,809
    Поблагодарили 590 раз(а)
    Репутация: 342
    Список наград

    Поинты: 370
    Беда только в том, что на форекс нет достоверной информации по объемам, тем более в mt4. Увы.

  3. #3
    SantaMaradona
    SantaMaradona вне форума
    Интересующийся трейдингом Аватар для SantaMaradona
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    3
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    А что можете сказать по этому индикатору объемов ClusterDelta Volume?

  4. #4
    Neltarion
    Neltarion вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Neltarion
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    1,808
    Поблагодарили 270 раз(а)
    Репутация: 169
    Список наград

    SantaMaradona, выкладывайте сюда скрины и файл Будем посмотреть.

  5. #5
    Aisller
    Aisller на форуме
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    12,388
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,855 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 539
    В первый пост добавлены ссылки на архивы, с описанными в первом посте индикаторами:

    Скачать :

    1. Архив с индикаторами : CHO, CHO_4CZ, KVO, Normalized_Volume_Oscillator, RVT, VROC
    2. Индикатор Better

  6. Пользователь сказал cпасибо:

    MarkTrade (09.03.2012)

  7. #6
    insta_rebate
    insta_rebate вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для insta_rebate
    Регистрация
    16.03.2012
    Сообщений
    14
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    друзья, объемы на форекс не работают

  8. #7
    Кра28
    Кра28 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Кра28
    Регистрация
    20.08.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    743
    Поблагодарили 258 раз(а)
    Репутация: 347
    Список наград

    Цитата Сообщение от insta_rebate Посмотреть сообщение
    друзья, объемы на форекс не работают
    Аргументы?

  9. Пользователь сказал cпасибо:

    FF_Info (16.03.2012)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Индикаторы на форекс
    от Usver в разделе Индикаторы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 16:01
  2. Использование индикатора RSI
    от Ferrum в разделе Индикаторы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 17:06
  3. Использование индикатора стохастик
    от Usver в разделе Индикаторы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 13:40
  4. Классификация торговых тактик
    от bvn в разделе Трейдинг
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2014, 21:36
  5. Интересные индикаторы
    от Teasure в разделе Индикаторы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 00:55

Метки этой темы