Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    10,646
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,842 раз(а)
    Репутация: 587
    Поинты: 508

    Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

    Математические методы исследования данных – основа технического анализа. Начиная от простого усреднения, применяемого для построения скользящих средних и заканчивая достаточно сложными алгоритмами исследования статистических данных, такими как вычисление коэффициента ранговой корреляции, каждый из этих методов служит целям предсказания дальнейшего ценового движения.

    При пересечении скользящих средних с разным периодом трейдер получает сигнал к входу в рынок – в этом случае речь идёт о предположении, ведь в недавнем прошлом подобное пересечение приводило к смене направления тренда на противоположное. То есть, фактически, трейдер оценивает текущую ситуацию на рынке и предполагает дальнейшее её развитие исходя из имеющихся данных (в конкретном случае - котировок в истории) и предположении о том, что событие (пересечение MA) вновь приведёт к смене тренда. Технический анализ есть, по сути, обработка статистических данных, и разница между различными методиками и индикаторами заключается исключительно в выбранном подходе к нахождению закономерностей рынка.

    Рассматриваемый метод ранговой корреляции Спирмена является инструментом, призванным находить закономерности, свойственные конкретной валютной паре. Но в отличие от всех прочих средств технического анализа, при использовании методов Спирмена исследованию подвергается каждый бар истории, а точнее – производится сравнение котировок последней свечи (или последовательности свечей) с другими элементами. Но дело не в простом наложении участков графика друг на друга. Для более качественного определения степени корреляции необходимо не только оценить то, насколько один участок графика похож на другой, но и определить величину вклада каждой конкретной свечи.

    Расчёт коэффициента ранговой корреляции Спирмена производится следующим образом:



    1. Выбирается два участка графика по 14 свечей: расчётный – последние 14 закрытых свечей, и контрольный – 14 свечей перед расчётной последовательностью

    2. Ценам закрытия свечей контрольной последовательности присваивается ранг (порядковый номер) по принципу – чем меньше значение цены, тем ниже ранг. Та же самая операция производится для расчётной последовательности. Рассмотрим тот же график, в увеличенном масштабе:



    3. При расчёте коэффициента ранговой корреляции Спирмена не учитывается значение цены – только её ранг. Следуя методике расчёта необходимо найти разность значений рангов, установленных для каждого из баров, а результат возвести в квадрат.



    4. Формула расчёта коэффициента такова:



    Где N – количество свечей в последовательности.

    Таким образом, в ходе анализа производится сравнение рангов внутри последовательности в 14 баров. Если последовательность повторяется – значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена максимально. Для удобства расчётов существует индикатор – SpearmanRankCorrelation, работающий по вышеописанному принципу.

    Методика оценки рынка с использованием данного метода базируется на предположении о цикличности событий на рынке – периоды роста сменяют периоды падения цен. При верно подобранном количестве свечей в периоде можно утверждать, что момент достижения максимальных значений коэффициента корреляции рынок близок к смене тренда. Таким образом – индикатор может выступать поставщиком сигналов для Вашей торговой системы. Ключевыми уровнями можно считать максимальные и минимальные значения коэффициента корреляции, так называемые уровни статистической значимости.



    Вот и получился…. осциллятор. Но, отличия от стандартного стохастика все же есть, и весьма значительные.

    Во-первых, точки с максимальной статистической значимостью и максимальным абсолютным значением коэффициента вовсе не соответствуют точкам «перекупленности» и «перепроданности» стохастика. Экстремумы значений индикатора говорят о том, что определённое количество баров назад ситуация на рынке повторяла ту, что сложилась в данный момент.

    Во-вторых – торговые сигналы более читаемы, так как сам график индикатора более гладкий.

    В-третьих – в точках разворота тренда отсутствует запаздывание, свойственное осцилляторам, в которых используются иные методы расчёта.

    Настройка параметров индикатора SpearmanRankCorrelation достаточно проста:



    Решающее значение для результатов расчёта, задаётся переменной rangeN, - с её помощью определяется длина последовательности баров (контрольной и расчётной), внутри которой производится ранжирование. Значение по умолчанию - 14. Для подбора оптимального представления результатов работы индикатора (максимум показаний соответствует локальному максимуму цен) Вы можете изменить это значение. Но, имейте ввиду, что при расчёте чрезмерно длинной последовательности, показания становятся слишком усреднёнными и несут мало полезной информации, а при задании слишком короткой её длины (менее 5) расчёт не эффективен.

    Параметр direction задаёт направление выборки баров для расчёта внутри каждой последовательности: при установлении обратного порядка (false) показания индикатора будут зеркально отражены, по сравнению с прямым (true) порядком.

    Остальные параметры – CalculatedBars и Maxrange помогают избежать излишней нагрузки на процессор компьютера, так как ограничивают расчёт показаний индикатора для всех баров в истории.

    Коэффициент ранговой корреляции Спиремена позволяет получать достаточно точные торговые сигналы, однако, индикатору необходима настройка под периодичность изменения цен по каждой конкретной валютной паре. Тем не менее, многие «предсказывающие» индикаторы используют этот метод расчёта степени корреляции, ведь ничто не мешает изменить общие правила выборки последовательностей с текущей (справа налево – «вглубь» истории) на противоположное – в будущее.

    А Вы используете Коэффициент ранговой корреляции Спиремена? Каковы успехи? Что можете посоветовать?

    Скачать : SpearmanRankCorr.rar

    --------------------------------------

    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01_posledovat.png‎
Просмотров: 5376
Размер:	29.2 Кб
ID:	1878   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_rang.png‎
Просмотров: 5224
Размер:	57.0 Кб
ID:	1880   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03_raschet.png‎
Просмотров: 5235
Размер:	21.6 Кб
ID:	1882   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04_formula.gif‎
Просмотров: 5210
Размер:	839 байт
ID:	1884   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05_main.png‎
Просмотров: 5139
Размер:	41.7 Кб
ID:	1879  

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06_params.png‎
Просмотров: 5238
Размер:	15.9 Кб
ID:	1881  

  2. Пользователь сказал cпасибо:

    Кра28 (03.04.2012)

  3. #2
    Кра28
    Кра28 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Кра28
    Регистрация
    20.08.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    743
    Поблагодарили 258 раз(а)
    Репутация: 347
    Список наград

    Позволю себе не согласиться с некоторыми утверждениями данной статьи.

    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Математические методы исследования данных – основа технического анализа.
    Че это? Основа технического анализа - выявление тенденций движения цены, определение каких-либо закономерностей. Математические методы используются исключительно для построения индикаторов. Исследование статистических данных - основа построения любого индикатора, а разве технический анализ основан на анализе индикаторов? Индикаторы используются нами как вспомогательные инструменты при проведении технического анализа.

    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Во-первых, точки с максимальной статистической значимостью и максимальным абсолютным значением коэффициента вовсе не соответствуют точкам «перекупленности» и «перепроданности» стохастика. Экстремумы значений индикатора говорят о том, что определённое количество баров назад ситуация на рынке повторяла ту, что сложилась в данный момент.
    На самом деле понятие "перекупленности" и "перепроданности" для любого осциллятора довольно условны. И определяются они не экстремумами индикатора а нахождением индикатора выше или ниже линии "0" или "50" в зависимости от разновидности осциллятора. Так же хочу заметить, что с понятиями "перекупленность" и "перепроданность" можно работать только во флэте. Думаю, стоит напомнить, что в первую очередь назначение любого осциллятора - работа во флэте, а не в тренде. Ведь понятно, что в восходящем тренде они будут показывать перекупленность, а в нисходящем перепроданность.

    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Во-вторых – торговые сигналы более читаемы, так как сам график индикатора более гладкий.
    Ну, тут кому как.

    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    В-третьих – в точках разворота тренда отсутствует запаздывание, свойственное осцилляторам, в которых используются иные методы расчёта.
    А вот здесь вообще категорически не согласен. Любой осциллятор заранее нарисует дивер и предупредит о возможном развороте тренда. В этом случае ни один осциллятор не запаздывает.

    На мой взгляд, индикатор, приведенный в статье, безусловно заслуживает внимания. Но сказать, что он лучше или хуже других, или в чем-то принципиально отличается - не взялся бы так утверждать. Приведу свои доводы:

    1. Как и любой индикатор он строится по уже по прошедшим ценам, что является неедостатком любого индикатора.
    2. Данные, которые используются при построении данного индикатора предполагают его использование на старших ТФ, именно там статистическая картина будет более полной и объективной.
    3. Да, он выявлят закономерность. Но это делает, в принципе, любой индикатор. Любой индикатор накапливает статистические данные и показывает нам, что возможно будет с ценой, если ничего не произойдет. Ведь цена формирует индикатор, а не индикатор цену.

    И, пожалуй, самым серьезным недостатком считаю

    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Коэффициент ранговой корреляции Спиремена позволяет получать достаточно точные торговые сигналы, однако, индикатору необходима настройка под периодичность изменения цен по каждой конкретной валютной паре.
    Скорее всего здесь еще требуется настройка под каждый ТФ.

    Хотя, индикатор очень и очень интересный. Стоит поковыряться.

  4. Пользователь сказал cпасибо:

    паровоз (03.04.2012)

  5. #3
    evgeniex
    evgeniex вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    25.02.2012
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    37
    Поблагодарили 10 раз(а)
    Репутация: 15
    Цитата Сообщение от Кра28 Посмотреть сообщение
    Основа технического анализа - выявление тенденций движения цены
    Позвольте, но это цель технического анализа. В основе ТА - математические методы

    Цитата Сообщение от Кра28 Посмотреть сообщение
    Любой осциллятор заранее нарисует дивер и предупредит о возможном развороте тренда. В этом случае ни один осциллятор не запаздывае
    И все же - по Спирмену ровно на 1 бар быстрее и меньше ложных сигналов:

  6. #4
    Кра28
    Кра28 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Кра28
    Регистрация
    20.08.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    743
    Поблагодарили 258 раз(а)
    Репутация: 347
    Список наград

    Цитата Сообщение от evgeniex Посмотреть сообщение
    Позвольте, но это цель технического анализа. В основе ТА - математические методы
    Да позволю, конечно
    Но по моему глубокому убеждению в основе ТА лежат все-таки графические построения. В первую очередь мы наносим какие-то трендовые линии, горизонтали и так далее. А уже потом, исходя из полученной картины обращаем внимание на индикаторы. Торговать без индикаторов по одним линиям можно, а без линий по одним индикаторам - проблематично.

    Цитата Сообщение от evgeniex Посмотреть сообщение
    И все же - по Спирмену ровно на 1 бар быстрее и меньше ложных сигналов:
    Я дико извиняюсь, а в чем на 1 бар быстрее??? И что за ложный сигнал Вы там увидели? Сигнал к чему? К продаже? Вы пользуетесь в тренде нетрендовым индикатором для получения сигналов??? В тренде он может только показывать дивергенцию, то есть расхождение линий. Вот Вам пример, как стохастик отлично показывает окончание тренда, а Спирмен как раз опаздывает (линии красного цвета):


  7. #5
    evgeniex
    evgeniex вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    25.02.2012
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    37
    Поблагодарили 10 раз(а)
    Репутация: 15
    1. Тренд можно увидеть и там, где его нет. Зачем тогда вообще нужен при таком подходе стохастик, да и любой осциллятор, если любое движение цены на рынке - уже тренд, а при тренде, по Вашему, пользоваться ими нельзя?

    2. Я не настаиваю на своём мнении, но сигнал стохастика - зафиксированное пересечение линий в зоне перекупленности и перепроданности. Исходя из чего и сделаны выводы о том, что в первом случае - по Спирмену сигнал к входу подан раньше, во втором - стохастик последовательно формирует сигнал на продажу, а затем - сигнал к закрытию позиции (обратное пересечение). И еще, параметр Slowing стохастика никто не отменял. Это и фильтр, помогающий избежать множества ложных сигналов и причина "замедления" пересечений линий.

  8. #6
    Кра28
    Кра28 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Кра28
    Регистрация
    20.08.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    743
    Поблагодарили 258 раз(а)
    Репутация: 347
    Список наград

    evgeniex, я все-таки еще раз повторюсь. Индикаторы группы "Осцилляторы", самые распространенные из которых MACD, RSI, Stohastic, ADX и другие, изначально предназначены для работы именно во флэте. Только во флэте можно оперировать уровнями перекупленности и перепроданности. Это их первичное предназначение - работать во флэте. В трендах эти индикаторы дивергенцией заранее предупреждают нас об окончании тренда или же начале коррекции. В тренде ориентироваться на перекупленность или перепроданность категорически нельзя.

  9. #7
    evgeniex
    evgeniex вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    25.02.2012
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    37
    Поблагодарили 10 раз(а)
    Репутация: 15
    Кра28, да я не против... просто осциллятор на коэффициенте корреляции Спирмена использует немного другие методы расчета. И при продолжительном движении скажем вверх он точно также зависнет в верхней точке как и все остальные. Спор был о сигналах, в тех случаях, когда периоды роста сменяются периодами снижения. И при таком состоянии рынка сигналы действительно более качественные.

  10. #8
    Кра28
    Кра28 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для Кра28
    Регистрация
    20.08.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    743
    Поблагодарили 258 раз(а)
    Репутация: 347
    Список наград

    evgeniex, вот здесь спорить не буду. Тем более, как я уже говорил, индикатор любопытный, а корреляция - сама по себе штука интересная. Муторно только под каждую пару настраивать его будет, но если работает - почему бы и не пользоваться?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы