Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    9,560
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,820 раз(а)
    Репутация: 587
    Поинты: 492

    Как работают осцилляторы. Основные принципы.

    Осцилляторы - наверно самые широко используемые торговых системах индикаторы. Даже начинающий трейдер знает о принципах определения сигналов к входу в рынок и закрытию позиций, которые можно определить с помощью этого инструмента. Но полностью раскрыть все возможности осцилляторов можно лишь зная алгоритмы их работы, иначе говоря – каким образом происходит вычисление их показаний и формируются торговые сигналы.

    По причине того, что любому осциллятору свойственен такой параметр как период, их эффективное применение возможно только в тех ситуациях, когда цена находится в боковом канале с достаточно большой амплитудой. При сильно выраженном тренде осциллятор бесполезен, так как большую часть времени он будет находиться в области максимальных (при росте) или минимальных (при снижении) значений. Тогда как цикличное изменение цен позволяет определить ключевые состояния индикатора.

    Прежде всего, осциллятор – это математическая система, совершающая колебания между двумя уровнями значений. В подавляющем большинстве случаев, источником формирования этих колебаний являются показания других индикаторов – скользящих средних и сами значения цен. Яркий пример такого индикатора – MACD, изменяющий свои показания в зависимости от того, насколько удалены друг от друга медленная и быстрая скользящие средние.



    Основа MACD – скользящие средние, которые, по сути, являются трендследящими индикаторами, однако, если из значений быстрой скользящей средней вычесть значения медленной, мы получим индикатор, который будет увеличивать свои показания при расхождении и уменьшать при их сближении. И если МА определяет точки разворота, то образованный на их основе MACD указывает на силу импульса ценового движения, приведшего к изменению направления рынка, ведь чем быстрее изменяется цена, тем дальше расходятся скользящие средние.

    Немного по-другому рассчитываются показания другого популярного осциллятора – стохастика. В отличие от MACD, период которого является производным от периодов используемых скользящих средних, в расчётах показаний стохастика используется реальное значение максимальных и минимальных цен, а также цен закрытия «сдвинутых» назад на определённый временной интервал.

    При периоде 14, верхним уровнем (100%) будет максимальная цена в периоде до 14-го по счёту бара от текущего, нижний же уровень (0%) – минимальная цена в том же периоде. Алгоритмы стохастика производят сравнение цены закрытия последнего бара и экстремумов, если текущая цена приближается к максимумам периода– вычисленное относительное значение стохастика будет стремиться к 100%, при снижении цен до самых низких в указанном периоде, показания стохастика будут стремиться к «0».

    Как не трудно догадаться, для получения верных торговых сигналов с помощью осциллятора, его необходимо настроить таким образом, чтобы период изменения рыночной цены от максимума до максимума совпадал с периодом осциллятора. В зависимости от предпочитаемого стиля торговли назначается и период стохастика. Общепринятыми значениями периода для торговли интрадей считается 5, для среднесрочных интервалов – 14.



    Параметр Период %K задаёт интервал графика, на основании экстремумов которого будет вычисляться основная линия индикатора, а Период %D является более сглаженной версией этого значения на основании расчёта скользящей средней от представленных данных. Подбор верных значений под конкретную рыночную ситуацию позволяет получать максимальные значения стохастика при формировании максимума цен (что при подтверждённом боковом движении является сигналом к скорому формированию нисходящего движения).

    Но наиболее интересным явлением при использовании стохастика, является формирование дивергенции (расхождения), что является, по мнению многих трейдеров, сильнейшим торговым сигналом. Дивергенция – это разнонаправленное движение котировок и линии осциллятора, когда цена продолжает рост, а показания стохастика снижаются из зоны перекупленности.



    Условия возникновения дивергенции появляются на рынке, когда формирование нового бара истории не приводит к увеличению показаний стохастика, что в свою очередь, говорит о том, что в период расчёта попала свеча с большей максимальной ценой. Вышесказанное можно интерпретировать как резкое сокращение силы импульса движения вверх (цена движется «по инерции»), при этом проводимый стохастиком анализ цен закрытия, говорит о том, что они становятся ниже, чем цены закрытия в установленном периоде.

    Неоднозначность показаний любого индикатора осцилляторного типа, при наличии ярко выраженного тренда, является прямым следствием неоднозначности определения локальных максимумов и минимумов. Та тенденция, что на часовом таймфрейме может представляться трендом, на дневном или недельном графике будет всего лишь движением цены к более «сильному» экстремуму.

    Есть и другие варианты расчёта осцилляторов. Например, Momentum создан, чтобы указывать на повышение цен закрытия последнего бара над прошлым, который удалён от текущего на величину периода, или их относительное снижение. Формально, это не совсем осциллятор, так как он не имеет верхней и нижней планки и вполне способен определить тренд , но при боковом движении работает аналогично стохастику или MACD, колеблясь вокруг нулевой отметки.

    Семейство индикаторов осцилляторного типа достаточно велико, но любому из них свойственна периодичность измерений (сравнений), соответственно и рынок должен находиться в некотором периоде, чтобы осциллятор имел возможность отследить появление локальных максимумов и минимумов. При сильном тренде рекомендуется на время отказаться от использования осцилляторав пользу трендследящих индикаторов или перейти к большему его периоду.

    А Вы используете осцилляторы? Какие именно осцилляторы в Вашем арсенале и на какие особенно обращаете внимание?

    ------------------------------

    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01_indicatros.png‎
Просмотров: 1596
Размер:	36.9 Кб
ID:	1906   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_stoh_nastr.png‎
Просмотров: 1536
Размер:	14.7 Кб
ID:	1907   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03_diver.png‎
Просмотров: 1501
Размер:	29.5 Кб
ID:	1908  

  2. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    bvn (07.04.2012), elena1319 (17.02.2013)

  3. #2
    Shnjuk
    Shnjuk вне форума
    Опытный трейдер
    Регистрация
    05.02.2013
    Сообщений
    812
    Поблагодарили 46 раз(а)
    Репутация: 108
    Поинты: 130
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: маок.jpg
Просмотров: 353
Размер:	65.4 Кб
ID:	7450

    Очень нравится индикатор maosc, он есть на сайте MQL. В нем осцилляторы MACD отображаются линейно и можно их наложить друг на друга. таким образом можно видеть как соотносятся осцилляторы с разными настройками, и далать выводы о движении инструмента не бегая по таймфреймам.


+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Выбор советника. Основные правила.
    от Vasilich в разделе Торговые роботы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 14:51

Метки этой темы