Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    6,771
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,747 раз(а)
    Репутация: 560
    Поинты: 445

    Канал Дончиана (Donchian Channel) - торговая система на его основе

    Существует масса торговых стратегий, основанных на использовании каналов – это и Bolindger Bands и Скользящие Каналы Баришпольца и многие, многие другие, предполагающих торговлю как внутри канала, так и на его пробитии. Однако, канал Дончиана выделяется среди большинства похожих друг на друга аналогичных торговых систем простотой используемых расчётов и легко читаемыми торговыми сигналами.

    Принцип расчёта канала, предложенный ещё в 70-е, автором методики Ричардом Дончианом, заключается в определении максимального и минимального значения цены за определённый период. При этом в вычислениях учитываются только самый высокое значение цены и самое низкое, и на их основании строится две линии, формирующие ценовой диапазон.



    Для расчёта величины ценового диапазона важен только один параметр – период, в течение которого определяются экстремумы. Чем больше это значение, тем больший интервал баров из истории будет задействован для их поиска. Сам автор торговой стратегии рекомендовал использовать период = 20.

    Так как Канал Дончиана создавался для долгосрочной торговли, значение 20 выбрано не случайно – это усреднённое количество рабочих дней в месяце. Установление периода, равным 20 свечам, позволяет максимально учесть то влияние, которое оказывают на рынок его цикличные изменения. Но цикл в 20 свечей оказывается столь же эффективным при торговле на часовом таймфрейме или даже быстром скальпинге на М5. На сегодняшний день, канал Дончиана нашёл своё применение во многих трендовых ТС, при этом значение периода для построения канала принимается в диапазоне от 18 до 24. В более сложных вариантах стратегий, где одновременно используется несколько каналов Дончиана – для раздельного получения сигналов на вход и выход, значение периода может составлять 50 и более баров.

    Торговая система, выстроенная на основе этого индикатора предполагает, что если цена пробьёт канал, а иначе говоря, будет выше максимальных или меньше минимальных значений цен, определённых за последние 20 баров, то сигнал ко входу в рынок считается сформированным. При этом, выход цен за границу канала означает не только установку ордеров в сторону пробития, но и закрытие всех остальных, которые направлены противоположно.

    Итак, правила торговой системы на основе канала Дончиана выглядят следующим образом:
    • стоит покупать и закрывать все короткие позиции по текущей валютной паре, при формировании бара выше, чем линия Donchian Channel (синяя).
    • стоит продавать и закрывать все длинные позиции по текущей валютной паре, при формировании бара ниже, чем линия Donchian Channel (красная).

    Вход в рынок осуществляется по ценам закрытия последней свечи, пробившей ценовой диапазон. Но ориентируясь только на данные условия, мы получим большое число ложных пробитий канала, и прибыльность торговой системы будет отрицательной.



    Как видно из иллюстрации, торговая система на основе канала Дончиана не лишена основного недостатка канальных стратегий, основанных на пробое, поэтому крайне важно соблюдать мани-менеджмент и ограничивать риски на уровне не более 1- 1,5% от депозита. Система управления рисками крайне важна, и не стоит ей пренебрегать, тем более, что при достаточной волатильности и сильном трендовом движении одна удачная сделка способна компенсировать целую последовательность ложных сигналов.

    Кроме того, сигнал к выходу (закрытия ордеров) может подаваться слишком поздно, что сильно сокращает возможности для получения прибыли, либо требует постоянного контроля со стороны трейдера за процессами изменения цен в канале. И если в рамках стратегии, основанных на канале Дончиана нет возможности предотвратить генерацию ложных сигналов (но только в рамках этой стратегии!!! Добавление скользящих средних или осциллятора – в зависимости от состояния рынка способно минимизировать их число), то получать сигналы к закрытию позиций вполне можно раньше, чем противоположно направленное движение поглотит всю заработанную прибыль. Для этого достаточно добавить второй канал, с меньшим значением периода, который будет более чувствителен к изменению цен вследствие того, что максимум учтённый в более старшем канале не будет оказывать воздействие на формирование ценового диапазона.



    Но помимо отображения максимумов волатильности, канал Дончиана имеет ещё одно любопытное свойство. Дело в том, что перед сильным ценовым движением канал «сжимается». Такое поведение индикатора вполне согласуется с теорией цикличности изменений цен, ведь волатильность, как явление – прямое следствие такого изменения.



    Для трейдера изменение ширины канала может также выступать признаком грядущего большого тренда. И если периоды роста цен сменяют периоды их падения, то точно также спокойный рынок в боковом движении перейдёт в состояние активного роста или снижения, а канал Дончиана подскажет момент его начала.

    Несмотря на все недостатки, торговая система на основе алгоритмов Дончиана может быть прибыльной при условии решения проблемы большого числа ложных сигналов. Для этого достаточно объединить построение канала на основе волатильности и осциллятор, который поможет определить силу импульса текущего тренда. Добавим в торговую систему индикатор MACD.
    Использование осциллятора позволяет «отфильтровать» большинство ложных сигналов на вход, и при торговле на часовом таймфрейме в сутки будет открываться 2-3 ордера, вместо 5-8, что сокращает требования к депозиту, а также уменьшает напряжённость торгового процесса.



    Но и при таком варианте использовании стратегии Дончиана есть значительный недостаток. И канал и MACD хорошо покажут себя только при наличии достаточной амплитуды ценового движения, при отсутствии волатильности показания MACD будут близки к нулю, а ширина канала будет недостаточна для своевременного обнаружения начала тренда.

    Простота расчётов, применяемых для построения канала привела к созданию большого числа автоматических торговых систем, основанных на алгоритме определения ценового диапазона Дончиана. Вы можете попробовать в деле (на демо –счёте, разумеется) предложенный индикатор и советник-скальпер, который работает на таймфреме M5.

    Внимательно отнеситесь к настройке параметров, отвечающих за риск – размер лота и удалённость приказов, ограничивающих убытки. При подборе соответствующих параметров, вы сможете получить до 70% прибыльных сделок.

    Скачать индикатор на основе каналов Дончиана: Donchian.rar
    Скачать советник на основе каналов Дончиана: Donchian Scalper.rar

    А вы использовали каналы Дончиана? Как успехи? Если не использовали. что в целом думаете по поводу данного инструмента?

    ----------------------------------------------

    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01_donchian.png‎
Просмотров: 9122
Размер:	44.9 Кб
ID:	1909   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_signal.png‎
Просмотров: 9703
Размер:	62.8 Кб
ID:	1910   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03_mod_donchian.png‎
Просмотров: 9009
Размер:	63.2 Кб
ID:	1911   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04_volat.png‎
Просмотров: 8982
Размер:	60.4 Кб
ID:	1912   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05_MACDplusDonchian.png‎
Просмотров: 9007
Размер:	66.9 Кб
ID:	1913  

    Подпись сдается. Предложения в личку
    На правах рекламы:
    Бездепозитный бонус для новичков

  2. #2
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,144
    Поблагодарили 122 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5601
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    А вы использовали каналы Дончиана? Как успехи? Если не использовали. что в целом думаете по поводу данного инструмента?
    Ради интереса поставил советник на демо. За два дня не открыл ни одной сделки.

  3. #3
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    6,771
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,747 раз(а)
    Репутация: 560
    Поинты: 445
    Цитата Сообщение от Chibo Посмотреть сообщение
    Ради интереса поставил советник на демо. За два дня не открыл ни одной сделки.
    На сколько пар ставили?
    Подпись сдается. Предложения в личку
    На правах рекламы:
    Бездепозитный бонус для новичков

  4. #4
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,144
    Поблагодарили 122 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5601
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    На сколько пар ставили?
    Только на фунтдоллар на М5.

  5. #5
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,144
    Поблагодарили 122 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5601
    Цитата Сообщение от Chibo Посмотреть сообщение
    Ради интереса поставил советник на демо. За два дня не открыл ни одной сделки.
    Ну,как он может встать в позу,если минимальный лот брокера 0.1, а в сове 0.01 стоит?Не прошло и года,как дошло

  6. #6
    mrGennagij
    mrGennagij вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    29.11.2012
    Сообщений
    6
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Почему я не могу скачать индикатор? В ответ мне говорится, что у меня нет прав??

    ---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:58 ----------

    Вот такое уведомление выскакивает:
    mrGennagij, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:

    Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
    Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.

  7. #7
    Dr.Phoenix
    Dr.Phoenix вне форума
    Интересующийся трейдингом
    Регистрация
    30.03.2013
    Сообщений
    1
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Вижу применение каналов Дончиана в следующей внутридневной стратегии. Эффективность на EURJPY видится заслуживающей внимания.

    ТаймФрейм: H1

    Пары: волатильные кроссы.

    Состав индикаторов:

    1. HMA_Russian_Color (период 20)
    2. SupDem
    3. HLOD_Close_1
    4. daily_open_line
    5. Donchian Channels (период 20)
    6. GannHiLo-Histo (период 9)

    Индикаторы, используемые в стратегии:

    1. HMA_Russian_Color
    3. daily_open_line
    5. Donchian Channels
    6. GannHiLo-Histo

    Вспомогательные индикаторы:

    1. SupDem - для определения зон поддержки - сопротивления
    2. HLOD_Close_1 - диапазон цен предыдущего дня - может также быть использован в стратегии (опционально)

    Суть стратегии рассматривается для примера КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ:

    1. Цена оттолкнувшись от верхней границы канала идет вниз и пересекает сверху вниз HMA
    2. Цена закрывается ниже HMA, идет дальше вниз, пробивает цену открытия дня
    3. Как только цена закрывается ниже цены открытия дня, выставляем лимитный ордер на продажу (sell-limit) по цене открытия (или 5-10 пунктов ниже) дня. Также можно входить "по рынку" на откате цены следующего после пробоя часа
    4. Контроль: Цвет HMA и Gann HiLo меняется на противоположный

    Для покупок все аналогично, но в другом направлении

    Точки выхода:

    TP1 - противоположная граница канала
    TP2 - 100 пунктов
    TP3 - выход при закрытии свечи в противоположном направлении (в нашем случае бычьем) выше HMA
    TP4 - остальную часть закрываем полностью в конце Американской сессии.

    Стоп-лосс:

    Ставим приказ на закрытие позиции выше на 10 пунктов верхней границы канала локального максимума (не более 100 пунктов).

    Если данную стратегию кто-нибудь запрограммирует и поделится - было-бы интересно посмотреть на результат!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 19:18
  2. Торговая система на форекс
    от Usver в разделе Трейдинг
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 20:53
  3. Торговая система ЕMAСross-Trade.
    от Vitaliy Kingtreid в разделе Каталог торговых систем
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 22:36
  4. Система торговли на основе индикатора Heart of Forex & Probability Meter
    от FF_Info в разделе Каталог торговых систем
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 15:16

Метки этой темы