Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    6,758
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,743 раз(а)
    Репутация: 560
    Поинты: 444

    Стратегия “Взвешенный Тэйлор” (Weighted Taylor)

    Взвешенный Тэйлор

    Данная стратегия является хорошим примером организации системы, ориентированной на долгосрочную торговлю, так как построена на одновременном использовании сигналов от нескольких индикаторов для совершения не частых, но, в основном, прибыльных торговых операций. Такой подход позволяет трейдеру сконцентрировать усилия на поиске единственно верного момента входа в рынок, вместо заключения большого числа сделок с минимальным профитом или убытком.

    Поскольку каждый полученный сигнал в рамках стратегии нуждается в одновременном подтверждении от нескольких индикаторов, используемых в данной торговой системе, практическое применение стратегии «Взвешенный Тейлор», требует от трейдера внимательности, а также чёткого и своевременного соблюдения всех положений и правил.

    Состав торговой системы

    В стратегии задействовано сразу пять скользящих средних с различными периодами. Однако вместо наиболее часто встречающихся экспоненциальных средних (EMA) используются линейно-взвешенные – Linear-Weighted (WMA) скользящие средние, отличающиеся методикой расчёта значений.
    • Синяя линия – MA(5)
    • Оранжевая - МА(15)
    • Жёлтая – MA(30)
    • Оранжевая - МА(60)
    • Красная - МА(90)


    В нашем случае, этот набор индикаторов будет являться основным поставщиком торговых сигналов, главный из которых – пересечение быстрой MA(5) более медленных, с большим периодом расчёта. При этом направление пересечения (вниз или вверх) является определяющим для типа будущей сделки – BUY или SELL.



    Индикатор RSI с периодом 13, также используется для выявления тренда, однако в данной стратегии мы будем применять только значения выше уровня 60 и ниже 40. Такое ограничение поможет избежать получения большого количества ложных сигналов, так как только сильное движение способно привести к их пробитию. Напротив, в интервале показаний, внутри «красной зоны» - ограниченной значениями 60 и 40, индикатор выдаёт много «шума» - часто меняющихся показаний.

    Осциллятор MACD предполагает несколько другой подход к определению направления и силы тренда, но и в этом случае в стратегии также применено ограничение показаний – все значения, лежащие в диапазоне от 0,005 до -0,005 не используются в торговле и считаются шумом. В системе «Взвешенный Тейлор» используется MACD с параметрами: Быстрый EMA = 5, Медленный EMA = 13, MACD SMA = 1. Торговым сигналом к покупке будет пробитие гистограммой и линией SMA красной линии 0,005 вверх, к продаже – линии -0,005 вниз.

    В принципе, данная стратегия может быть адаптирована для любой валютной пары, достаточно лишь подобрать ограничивающие уровни для индикатора MACD, примерно соответствующие 20% максимальных значений. В данной статье мы будем рассматривать использование этой системы для торговле по eur/usd, но также неплохие результаты можно получить на парах с высокой волатильностью, таких как gbp/jpy.

    Алгоритм торговли

    Как уже говорилось выше, только совокупность сигналов от трёх разных индикаторов является подтверждением для входа в рынок, поэтому необходимо внимательно отнестись к отслеживанию момента пересечения линиями индикаторов своих ключевых уровней. Так, для совершения сделок на покупку должны выполняться следующие условия:



    Вход в рынок (покупка):
    • быстрая скользящая средняя пересекла все остальные снизу вверх;
    • RSI пробил уровень 60 снизу;
    • MACD пробил уровень 0,005 снизу.


    Для ордеров на продажу, торговые сигналы обратны описанным выше:
    • быстрая скользящая средняя пересекла все остальные сверху вниз;
    • RSI пробил уровень 40 сверху;
    • MACD пробил уровень -0,005 сверху.

    Кроме того, необходимо дождаться закрытия очередной свечи, приведший к пересечению ключевых уровней, так как до завершения торгового дня цена всё ещё может вернуться назад и торговый сигнал окажется неподтверждённым.

    Ограничение убытков и фиксация прибыли

    Ордер стоп-лосс устанавливается на 10-15 пунктов ниже 90-дневной скользящей средней (красная линия), при этом стоит ориентироваться на минимум (максимум для сделок на продажу) свечи, закрытие которой привело к появлению торгового сигнала. Если МА(90) располагается выше минимума (для длинных сделок) и ниже максимума (для коротких), при установке стоп-лосс ордера необходимо ориентироваться на экстремумы последней свечи.

    Использование ордера take profit не предусмотрено, так как в случае среднесрочной и долгосрочной торговли гораздо проще определить направление движения рынка, чем конечную цель. Поэтому для максимизации прибыли необходимо вручную переносить ордер стоп-лосс в безубыток по завершению каждого торгового дня, ориентируясь при этом на минимум свечи, предшествующей текущей. Придерживаясь этого правила, можно увеличить доходность каждой сделки. Так, в рассматриваемом примере доходность бы составила 247 пунктов, вместо 87, которые могли быть зафиксированы при использовании стандартных сигналов на закрытие.

    Тем не менее, если цена продолжает двигаться в правильном направлении без откатов, вполне возможно применение следующих условий выхода:
    • Быстрая скользящая средняя пересекает сверху вниз более медленную;
    • RSI вернулся в красную зону (пробил вниз уровень "60";
    • MACD вернулся в красную зону
    .

    Подтверждённые торговые сигналы по стратегии «Взвешенный Тейлор» поступают максимум 2-3 раза в течение календарного месяца, поэтому важно внимательно следить за рыночной ситуацией, чтобы не пропустить очередной удачный момент для входа в рынок. Также необходимо проводить ежедневный контроль открытых позиций на конец каждого дня, для осуществления переноса ордера стоп-лосс в безубыток.

    Прибыльность торговой системы напрямую зависит от выбранной основной валютной пары – чем более она склонна к формированию устойчивого тренда, тем больше окажется потенциальная прибыль и количество сделок.

    Шаблон системы: eur-usd-w-tailor.rar

    Ваше мнение по поводу данной системы?

    -------------------------------------------

    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01_talor_main.png‎
Просмотров: 698
Размер:	42.5 Кб
ID:	2018   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_talor_long.png‎
Просмотров: 706
Размер:	94.8 Кб
ID:	2019  
    Подпись сдается. Предложения в личку
    На правах рекламы:
    Бездепозитный бонус для новичков

  2. #2
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,139
    Поблагодарили 122 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5600
    Aisller, вы пользуетесь этой системой? Довольно интересная и простая для восприятия. Поделитесь опытом

  3. #3
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    6,758
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,743 раз(а)
    Репутация: 560
    Поинты: 444
    Цитата Сообщение от Chibo Посмотреть сообщение
    Aisller, вы пользуетесь этой системой? Довольно интересная и простая для восприятия. Поделитесь опытом
    Нет, данную систему я не использую. Система выложена для ознакомления, и думаю будеут полезна начинающим трейдерам как платформа для построения свой ТС.
    Я использую в своей торговле в большей степени "Фрактальный анализ".
    Подпись сдается. Предложения в личку
    На правах рекламы:
    Бездепозитный бонус для новичков

  4. Пользователь сказал cпасибо:

    Chibo (28.09.2012)

  5. #4
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,139
    Поблагодарили 122 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5600
    Загрузил шаблон в терминал на демо. Теперь подождем выполнения всех условий для входа в позицию.

  6. #5
    Andrei-z
    Andrei-z вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для Andrei-z
    Регистрация
    04.11.2012
    Сообщений
    5
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Протестировал торговую стратегию с 03.09.1998 по 07.06.2012 г. совершенно 80 сделок на (D1) профит составил 8497 пунктов.
    Пробую настроить под меньший временной период.

  7. #6
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,139
    Поблагодарили 122 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5600
    Цитата Сообщение от Andrei-z Посмотреть сообщение
    Пробую настроить под меньший временной период.
    А имеет ли смысл? Система и рассчитана на редкие сделки. Да и параметры индикаторов менять придется непременно. В любом случае,поделитесь результатами

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)