Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    7,230
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,762 раз(а)
    Репутация: 560
    Поинты: 461

    Торговая система Battle of the Bands (SMA + Parabolic SAR)

    Торговая система Battle of the Bands

    Данная торговая система является достаточно простой реализацией методов торговли, основанных на пробитии ценой определённых диапазонов, в данном случае, речь идёт о максимумах/минимумах ценовых движений в течение заданного интервала времени. Поскольку предполагается «автоматическое» определение ширины этого диапазона с помощью пары скользящих средних, торговую систему Battle of the Bands можно смело отнести к универсальным, не привязанным к конкретному рыночному инструменту, методам торговли.

    Традиционному, общепринятому варианту построения ценового канала (прямыми линиями), «от руки» данная стратегия предлагает эффективную альтернативу, а именно – использование двух простых скользящих средних (SMA) одинакового периода, но рассчитанные по разным ценам. Для определения верхней границы диапазона SMA рассчитывается по максимальным ценам (High) каждой свечи, а для нижней границы – по минимальным (Low).Таким образом, мы получаем ценовой диапазон, образованный двумя непересекающимися линиями.



    Период обеих SMA равен 32. Зелёная линия рассчитана по максимумам (В окне свойств индикатора пункт «Применить к» установить High), синяя – по минимумам (в пункте «Применить к» установить значение Low)

    В данной стратегии основным торговым сигналом является пробитие графиком этого ценового коридора, а для полноты и большей достоверности алгоритма определения момента входа в рынок используется индикатор Parabolic SAR с шагом 0,02 и максимумом 0,2 (красные точки), который является классическим трендовым индикатором и призван указать момент смены направления тренда. При росте точки Parabolic SAR располагаются ниже графика цены, а при снижении – располагаются над ним. Кроме того, применение этого индикатора помогает точнее определять момент закрытия позиций и выхода из рынка.

    Основы торговой системы

    Как уже говорилось ранее, данная стратегия может быть использована на любой валютной паре, рекомендуемый таймфрейм – H1, но возможна торговля и на более старших временных интервалах, однако нужно быть готовым к тому, что количество сигналов к входу в рынок сократится до одного-двух в месяц.

    Для открытия короткой позиции необходимо соблюдение следующих условий:
    • последняя свеча должна закрыться ниже ценового канала, образованного линиями SMA (зафиксированное пробитие вниз синей линии)
    • цена закрытия свечи должна быть ниже цены открытия , то есть должна образоваться бычья свеча. Если этого не произошло то, возможно, рынок готовится к развороту и необходимо дождаться формирования следующей свечи и по её закрытия принимать решение о входе в рынок.
    • точки индикатора Parabolic SAR должны переместиться в позиции над графиком, что будет свидетельствовать о смене направления тренда на нисходящее.



    Приказ на ограничение убытков необходимо располагать выше ближайшего локального максимума, а лучше – над точками индикатора Parabolic SAR. При этом, вход в рынок лучше осуществлять двумя лотами равного объема, так как по закрытие следующей после входа свечи (через час, если торговля осуществляется на ценовом графике) будет необходимо закрыть половину общего объёма открытых ордеров, а уровни стоп-лосс оставшихся перенести в безубыток.

    Что касается дальнейшего отслеживания открытых позиций, то для максимизации прибыли оставшейся половины ордера возможно использование следующих алгоритмов (в зависимости от волатильности рынка)
    • использование для переноса стоп-лосс ордера встроенного алгоритма торгового терминала – traling stop возможно лишь в тех ситуациях, когда цена уверенно движется в одном направлении без откатов. В противном случае возможно «выбивание» установленных приказов даже при незначительной коррекции.
    • ручной перенос stop-loss на уровень выше максимума (для коротких позиций) и ниже минимума (для длинных) предыдущей закрытой свечи. В этом случае закрытие ордера произойдёт когда максимум новой свечи превысит максимум существующей, то есть начнётся коррекция от имеющегося движения.
    • перенос приказа на ограничение убытков вслед за новыми точками Parabolic SAR. В этом случае стоп-лосс обычно защищает незначительную часть полученной прибыли, но у трейдера есть возможность максимизировать полученную прибыль закрыв ордер вручную при появлении 2-3 точек Parabolic SAR, расположенных с противоположной стороны тот зоны открытия.

    Для открытия длинных сделок необходимо выполнение следующих условий:
    • последняя свеча должна закрыться выше ценового канала, образованного линиями SMA (зафиксированное пробитие вверх зелёной линии)
    • цена закрытия свечи должна быть выше цены открытия , то есть должна образоваться медвежья свеча.
    • точки индикатора Parabolic SAR должны переместиться в позиции под графиком, что будет свидетельствовать о смене направления тренда на восходящее.

    Также стоит обращать внимание на формирование свеч «Дожи» и «Пин-бар» - если появление торгового сигнала сопровождается отрисовкой этих свеч, его необходимо проигнорировать, так как в этом случае вероятна смена тренда.

    В данную торговую систему можно добавить дополнительные скользящие средние – с периодами 100 и 200 (применить к close). В этом случае, сигналом к входу будет пробитие линий этих индикаторов, с одновременным соблюдений всех вышеописанных условий. Такой подход позволяет значительно сократить количество убыточных сделок, но интенсивность торговли будет очень низкой (одна-две сделки в месяц даже на таймфрейме H1).



    В среднем, торговая система Battle of the Bands позволяет зарабатывать 150 – 700 пунктов в месяц. Конкретное значение прибыльности этой стратегии будет определяться волатильностью выбранного инструмента и соблюдением всех вышеописанных правил и условий.

    В теме предлагаю обсудить данную торговую систему? Какие видите плюсы/минусы?

    --------------------------------------

    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке брокера :
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01_main_view.png‎
Просмотров: 744
Размер:	39.3 Кб
ID:	2041   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_sell_trade.png‎
Просмотров: 747
Размер:	55.4 Кб
ID:	2042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03_100-sma-200-sma.png‎
Просмотров: 748
Размер:	39.2 Кб
ID:	2043  

  2. #2
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,144
    Поблагодарили 123 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5601
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    последняя свеча должна закрыться ниже ценового канала, образованного линиями SMA (зафиксированное пробитие вниз синей линии)
    цена закрытия свечи должна быть ниже цены открытия , то есть должна образоваться бычья свеча
    Разве не медвежья?

    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    последняя свеча должна закрыться выше ценового канала, образованного линиями SMA (зафиксированное пробитие вверх зелёной линии)
    цена закрытия свечи должна быть выше цены открытия , то есть должна образоваться медвежья свеча
    А тут,стало быть,бычья.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Торговая система с использованием индикатора ZUP
    от Vasilich в разделе Каталог торговых систем
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 01:29
  2. Торговая система на форекс
    от Usver в разделе Трейдинг
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 19:53
  3. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 12:07
  4. Торговая система Trend Follower©
    от antola34 в разделе Каталог торговых систем
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:42

Метки этой темы