Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Bestlive08
    Bestlive08 вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    25.11.2010
    Сообщений
    70
    Поблагодарили 65 раз(а)
    Репутация: 52

    Фрактальный анализ рынка форекс (Б.Вильямс)

    Многие трейдеры в своей торговле используют фракталы. Хотя они использовались задолго до Билла Вильямса (просто назывались по-другому), но активно применять их в торговле начал именно доктор Билл Вильямс. Он проделал большую научную работу и установил, что движение рынка напоминает хаотические системы. То есть, по его исследованиям береговая линия, движение крови в сердце и цена на хлопок имеет одинаковую структуру.

    Проделав довольно много исследований, Билл Вильямс сделал вывод, что рынок – это именно хаотическая система, а не линейная. И именно поэтому бессмысленно использовать стандартные индикаторы, основанные на линейных функциях. Также он установил, что любая стабильность на рынке временна, а хаос – постоянен.

    Фракталы были обнаружены с помощью компьютерного моделирования и была вычислена обратная связь, описывающая структуру рынка. По сути фрактал – это повторяющаяся формация на любых графиках (на любых рынках, на любых таймфреймах). То есть, фракталы форекс, фондового и товарного рынка, а также фракталы береговой линии имеют одну и ту же природу происхождения.

    Из чего состоит фрактал?

    Для того, чтобы на графике сформировался фрактал, необходимо иметь как минимум 5 баров. При этом средний бар обязательно должен быть самым высоким (или самым низким).



    Одни и те же бары могут учитываться как для образования фрактала вверх, так и вниз. Более того, один и тот же бар может образовывать 2 фрактала одновременно (правда случается это очень редко).



    Во фрактале наверх нас интересует только максимум цены, а во фрактале вниз, только минимум. Как только фрактал сформировался, он приобретает все соответствующие ему свойства.

    Фрактальный старт.

    Для того, чтобы образовался фрактальный старт, необходимо, чтобы сначала образовался фрактал в одном направлении (вверх), а за ним фрактал в противоположном (вниз).



    Фрактальный сигнал.

    Фрактальный сигнал появляется на обратной стороне от фрактального старта.



    Фрактальный стоп.

    Фрактальный стоп находится за самым отдалённым фракталом из двух последних. Если образовался противоположный сигнал, то предыдущий отменяется.



    Данная техника торговли позволяет минимизировать количество стоп-лосов, хотя при этом они получаются довольно большие. Но так как стопы срабатывают не часто, а профиты гораздо больше лосов, то в результате получается хорошая прибыль.

    Когда лучше всего торговать по фракталам?

    Правда применять фрактальный анализ просто так, не рекомендую. Дело в том, что это только один из видов анализа рынка и работает он не везде одинаково хорошо. К тому же обязательным условием является умение синтезировать таймфреймы. И конечно же, входы искать лучше по тренду на старшем таймфрейме, так как система Билла Вильямса трендовая.

    Фрактальный рычаг.

    Ещё один важный момент – это так называемый «фрактальный рычаг». Говоря простым языком, фрактальный рычаг – это глубина отката от предыдущего движения. Обычно на последнее движение натягивается фибосетка и замеряется откат. Чем глубже откат, тем меньше рычаг. Например, при откате до 38% по фибо-сетке движение можно считать уверенным, а фрактальный рычаг сильным. И наоборот, при откате более 62% по фибо, движение можно считать слабым, а фрактальный рычаг маленьким.

    Фракталы и волны Эллиота.

    Любой фрактал является либо началом, либо окончанием какой-либо волны. Сложность подсчёта волн заключается в том, что разные волны формируются на разных таймфреймах. Но имея некоторый опыт работы с волнами можно довольно точно сказать, какая сейчас волна (на каком таймфрейме).

    Скопление фракталов на одном уровне.

    Часто приходится наблюдать за тем, как примерно на одном уровне скапливается 3-4 фрактала. Как правило, если цене всё же удаётся пробить данный уровень, то идёт она довольно далеко в направлении пробоя.

    Фракталы очень хорошо работают на трендовых рынках, но как только начинается флет (а распознать его в реальном времени довольно сложно), то торговля на пробой фрактала становится убыточной. Что делать в данном случае?

    Лично я стараюсь входить на пробой фрактала по тренду. И несмотря на то, что иногда получаешь 2-3 стоп-лоса, но при прорыве фрактала зарабатываешь всё равно больше, чем теряешь во флете.

    Ещё одним эффективным решением является анализ рынка на более мелких таймфреймах. Например, по стратегии входим на пробой фрактала на дневных графиках. А чтобы стоп-лос не был слишком большим, устанавливаем его на графиках Н4.

    Также хочу отметить, что чем дольше длится флет (образуя скопление фракталов на одном уровне) тем больше вероятность его прорыва и тем сильней он будет.

    Свечной анализ и прорыв фрактала.

    Одним из лучших способов определить, является ли пробой истинным или ложным, это анализ свечи, которая пробила важный уровень (уровень скопления фракталов). Если наблюдается уверенный пробой и свеча закрывается далеко за уровнем скопления, то скорее всего и следующая свеча будет похожей, то есть двигаться в том же направлении. Поэтому можно торговать в сторону прорыва на меньших таймфреймах. Например, был пробой на дневных графиках вчера. Значит, сегодня можно поторговать на Н4 в сторону прорыва фрактала.

    Если при пробое скопления фракталов образуется разворотная модель, то скорее всего продолжится флет и немного позже появится новый фрактал. В данном случае особую роль играет именно свечная модель.

    Объёмы и пробой фрактала.

    Билл Вильямс рекомендует обращать внимание на свечу, которая пробивает фрактал. Если конфигурация свечи пробойная (уверенный пробой), но при этом наблюдается маленький объём, то такой пробой считается слабым.

    Фракталы и таймфреймы.

    Чем старше таймфрейм, тем сильнее сила фрактала (или скопления фракталов), точно также, как и при свечном анализе. Билл Вильямс рекомендует использовать фракталы на дневном графике. Хотя их можно использовать и на других таймфреймах.

    Подведём итог.

    Заработать на рынке, используя только фрактальный анализ, довольно сложно. Но данный вид анализа хорошо совмещается с различными индикаторами. Поэтому иметь в своём арсенале ещё один инструмент будет совсем не лишним. Кстати, многие торговые системы построены именно на пробое фрактала.

    Используете ли Вы в своей торговле фракталы?

    Если да, то с какими инструментами?

    ________________________________

    Автор: Bestlive08
    Права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 14:39.

  2. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

    Aisller (19.01.2011), Александр Великий (30.10.2011), Кра28 (22.02.2012)

  3. #2
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    10,646
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,842 раз(а)
    Репутация: 587
    Поинты: 508
    Это тема мне весьма интересна, поэтому попытаюсь высказаться не только относительно статьи, но что-то рассказать.

    Многие трейдеры в своей торговле используют фракталы. Хотя они использовались задолго до Билла Вильямса (просто назывались по-другому), но активно применять их в торговле начал именно доктор Билл Вильямс. Он проделал большую научную работу и установил, что движение рынка напоминает хаотические системы.
    Вот тут немного я поправлю Вас.
    Давайте разберемся по пунктам:

    1. Применил к рынку и высказал мнение о том что он хаотичен математик Бенуа Мандельброт. Именно изучал геометрию фракталов, и к трейдингу не коем образом не относился, а лишь для того чтобы показать что фрактальная геометрия во всем написал статью "Мультифрактальная прогулка вдоль Уолл Стрит". Найти ее в Интернете не составляет труда.

    2. Билл Вильямс же популяризировал фракталы на форекс. Но если капнуть глубже, изучив более достоверно что же такое фрактал у Вильямса это и не фрактал то вообщем, а просто структура состоящая из 5 баров. Если с натяжкой, то ее можно назвать частным случаем фрактала, которых бесконечное множество.

    У меня кстати знакомство с фрактальным анализом началось именно с книг Билла Вильямса, поэтому очень уважительно отношусь к его теории, которую считаю обязательной для ознакомления начинающим. И с точки зрения алгоритма построения торговой системы, и с точки зрения психологии трейдинга (не даром же он доктор психологии).

    Если кто хочет подискутировать на тему фрактального анализа я всегда отвечу в этой теме на Ваши вопросы и просто с удовольствием пообщаюсь.

    Порекомендую пару книг по теме:
    1. Эдгар Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков". Книга больше для тех, кто знаком или увлекается математикой. В этой книге просто больше математики, чем трейдинга.

    2. Алексей Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки". Книга больше для трейдеров, я бы сказал что нас соотечественник взял фундамент предыдущей книги, убрал скучную математику, немного добавил свое, но в целом получилось не плохо.

    Кто-то применяет в своей практике фрактальный анализ?

  4. Пользователь сказал cпасибо:

    Neltarion (02.01.2012)

  5. #3
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    10,646
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,842 раз(а)
    Репутация: 587
    Поинты: 508
    Добавляю видео из "Азбуки инвестора".
    Посмотрел, весьма не плохая обобщающая информация. Ну а более конкретные моменты предлагаю обсудить в теме.

  6. #4
    Vitaopen
    Vitaopen вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для Vitaopen
    Регистрация
    16.10.2011
    Сообщений
    110
    Поблагодарили 4 раз(а)
    Репутация: 22
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Это тема мне весьма интересна, поэтому попытаюсь высказаться не только относительно статьи, но что-то рассказать.

    Кто-то применяет в своей практике фрактальный анализ?
    Применяю фрактальный анализ на предмет пробоя ценой линии, образованной двумя предыдущими фракталами, что является началом нового тренда (или кратковременным движением если рынок во флете).

    Поэтому было бы интересно почитать какие еще существуют применения фракталам.

    А что касается самого поста, то он несколько противоречив, начиная с того, Хаос определяется как новая информация, не поддающаяся классификации с точки зрения существующих понятий. Хаос, это то, чему нет определения и как можно написать что, что-то напоминает хаотическое движение?

  7. #5
    windnata
    windnata вне форума
    Трейдер Аватар для windnata
    Регистрация
    12.10.2011
    Сообщений
    144
    Поблагодарили 29 раз(а)
    Репутация: 45
    Цитата Сообщение от Vitaopen Посмотреть сообщение
    Применяю фрактальный анализ на предмет пробоя ценой линии, образованной двумя предыдущими фракталами, что является началом нового тренда (или кратковременным движением если рынок во флете).
    Я поставила себе фракталы. Но никак не могла к ним приладиться. Да, понятно, что они показывают законченность какого-то движения... Но ведь так же и понятно, что они сильно запаздывают...

    Мне понравилась ваша идея! Обязательно попробую

  8. #6
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    10,646
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,842 раз(а)
    Репутация: 587
    Поинты: 508
    Я поставила себе фракталы. Но никак не могла к ним приладиться. Да, понятно, что они показывают законченность какого-то движения... Но ведь так же и понятно, что они сильно запаздывают...
    Учитывая контекст данной темы, Вам надо ознакомиться с "Торговой системой Билла Вильямса".

  9. #7
    Алексей
    Алексей вне форума
    Опытный трейдер Аватар для Алексей
    Регистрация
    09.01.2011
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    766
    Записей в блоге
    9
    Поблагодарили 108 раз(а)
    Репутация: 109
    Список наград

    Поинты: 267
    Заинтересовался данным видом анализа. Теперь надо взяться за прочтение книг. Осталось определиться, какую книгу прочесть первую - Эдгара Петерса или Билла Вильямса ? Или , может быть, тёски Алексея Алмазова ?

  10. #8
    Vitaopen
    Vitaopen вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для Vitaopen
    Регистрация
    16.10.2011
    Сообщений
    110
    Поблагодарили 4 раз(а)
    Репутация: 22
    Цитата Сообщение от windnata Посмотреть сообщение
    Я поставила себе фракталы. Но никак не могла к ним приладиться. Да, понятно, что они показывают законченность какого-то движения... Но ведь так же и понятно, что они сильно запаздывают...

    Мне понравилась ваша идея! Обязательно попробую
    Фракталы не указывают на направление движение, они как правило, являются частью какой-либо системы, образуя локальные линии поддержки или сопротивления, а уже их пробой, зачастую говорит о продолжение движения в сторону пробоя. Но с оговоркой, что рынок должен находится в тренде, во флете же подобная стратегия на пробой бесполезна.

  11. #9
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    10,646
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,842 раз(а)
    Репутация: 587
    Поинты: 508
    Заинтересовался данным видом анализа. Теперь надо взяться за прочтение книг. Осталось определиться, какую книгу прочесть первую - Эдгара Петерса или Билла Вильямса ? Или , может быть, тёски Алексея Алмазова ?
    1. У Петерса очень много математики, все подробно разжевано, но для начала будет трудно.
    2. У Вильямса свой взгляд на фрактальный анализ и фракталы. Много психологии. Очень полезные книги, но мало полезного именно из фрактального анализа.
    3. Советую начать с Алмазова, у него действительно попроще (лайт Петерс).

    Фракталы не указывают на направление движение, они как правило, являются частью какой-либо системы, образуя локальные линии поддержки или сопротивления, а уже их пробой, зачастую говорит о продолжение движения в сторону пробоя. Но с оговоркой, что рынок должен находится в тренде, во флете же подобная стратегия на пробой бесполезна.
    Если утверждение относится к фракталам Вильямса, то согласен.

  12. Пользователь сказал cпасибо:

    Vitaopen (19.11.2011)

  13. #10
    Vitaopen
    Vitaopen вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для Vitaopen
    Регистрация
    16.10.2011
    Сообщений
    110
    Поблагодарили 4 раз(а)
    Репутация: 22
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    1. У Петерса очень много математики, все подробно разжевано, но для начала будет трудно.
    2. У Вильямса свой взгляд на фрактальный анализ и фракталы. Много психологии. Очень полезные книги, но мало полезного именно из фрактального анализа.
    3. Советую начать с Алмазова, у него действительно попроще (лайт Петерс).
    Спасибо за литературу. Но а сами как понимаете фракталы и анализ ценового графика на их основе?

    У Вилльямса, подтекст, да, психологический и свойства фракталов завязаны на волнах Эллиота. Было бы интересно почитать о других взглядах на фрактальность рынка, но вкратце, тезисно, а если заинтересует то и книжку целиком.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Прогнозирование рынка форекс
    от tanrad в разделе Методы анализа рынка Forex
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 20:21
  2. Графический анализ на форекс.
    от Bestlive08 в разделе Методы анализа рынка Forex
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 21:09
  3. Технический анализ рынка Forex
    от Usver в разделе Методы анализа рынка Forex
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 18:57
  4. Свечной анализ рынка форекс
    от Bestlive08 в разделе Методы анализа рынка Forex
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 23:14
  5. Фундаментальный анализ рынка форекс
    от Kvazar в разделе Методы анализа рынка Forex
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 22:15