Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

  1. #1
    Bestlive08
    Bestlive08 вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    25.11.2010
    Сообщений
    70
    Поблагодарили 65 раз(а)
    Репутация: 52

    Торговая система Билла Вильямса

    Торговая система Билла Вильямса Торговый хаос 2.

    Книга «Торговый хаос 2» является третьей книгой, которую написал доктор Билл Вильямс о рыночном хаосе и о том, какую стратегию надо использовать, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки.

    Если в первых двух книгах описывалась трендовая стратегия (тренд-следящая система), то в книге «Торговый хаос 2» Вильямс говорит, что рынки стали более подвижны и поэтому надо действовать более агрессивно. То есть, входить в рынок при первых же признаках разворота. При этом первоначальный стоп-лос должен быть минимальным.

    Три мудреца.

    Торговая система Билла Вильямса основана на 3 сигналах для входа в рынок. Для удобства Вильямс назвал их «три мудреца». Цель первого мудреца – максимально рано войти в рынок с минимальным уровнем стоп-лоса. Цель второго мудреца – добавится к первой позиции, если моментум изменил направление и пошёл в нужную сторону. Цель третьего мудреца – периодически добавлять позиции, пока рынок идёт в нужную сторону.

    Первый мудрец.

    Сигнал первого мудреца появляется тогда, когда цена находится довольно далеко от индикатора Аллигатор и имеет Ангуляцию. Ангуляция – это угол отклонения между двумя линиями, первая – линия, проведённая примерно по середине баров цены (по последним пяти барам). Вторая – линия, проведённая по синей линии Аллигатора. Ангуляция чаще всего образуется, когда Аллигатор ещё спит (все три линии Аллигатора переплетены), а цена уже значительно ушла вверх (или вниз).

    Итак, мы видим ангуляцию и теперь ждём сигнального бара. При этом продавать можем только если цена находится выше Аллигатора и покупать, если ниже. Сигнальный бар обязательно должен быть разворотным и напоминать букву Т при медвежьем рынке и перевёрнутую Т при бычьем (смотрите рисунок).



    Входить в рынок надо чуть ниже минимума бара (на 3-5 пунктов). Стоп-лос устанавливается чуть выше максимума. Так как уровни известны заранее, то обычно используют отложенные ордера.
    Также следует помнить, что вход в рынок по сигналу первого мудреца всегда является входом против тренда. При входе вниз, индикатор АО обязательно должен быть зелёного цвета. При входе вверх индикатор АО должен быть красного цвета.

    Второй мудрец.

    Сигнал второго мудреца появляется тогда, когда индикатор АО имел один цвет (зелёный) и сменил его на противоположный (красный). После этого надо подождать ещё 3 бара и если все три бара оказались красными, то устанавливаем отложенный ордер на продажу. При этом стоп-лос устанавливается за последним фракталом или за максимумом последних 3-5 баров.



    Сделаю небольшое отступление. Дело в том, что эти данные были актуальны в 2005 году для фондового и фьючерсного американского рынка. Если же говорить про форекс, то сигнал данного мудреца просто может быть убыточным. Смысл данного сигнала заключается в том, что нужно добавляться, когда рынок изменил моментум (изменил направление движущей силы) и теперь, скорее всего, будет двигаться в нужную сторону.

    Вообще, индикатор АО измеряет моментум последних 5 баров (простая скользящая средняя с параметром 5, построенная по средним точкам баров) и сравнивает его с моментумом последних 34 баров.

    Третий мудрец.

    Сигнал третьего мудреца появляется после того, как формируется фрактал на продажу. Чтобы использовать данный сигнал, надо выставить отложенный ордер на пробой фрактала.
    Напомню, что фрактал состоит из 5 баров, при этом средний бар обязательно должен быть самым высоким (фрактал на покупку) или самым низким (фрактал на продажу). При этом, фрактал на покупку всегда находится выше красной линии аллигатора, а фрактал на продажу всегда находится ниже.

    Когда три мудреца собираются вместе.

    Обычный сценарий входа в рынок выглядит следующим образом. Появляется сигнал первого мудреца, цель которого войти в рынок как можно раньше и минимизировать убыток. После того, как мы вошли в рынок, надо найти лучшую точку для добавления. Билл Вильямс рекомендует дождаться, пока индикатор АО изменит цвет и образуется 3 бара другого цвета (был зелёный и появилось 3 красных). После второго входа ждём, пока появится фрактал на продажу и входим на пробой этого фрактала. Если появляется ещё один фрактал, то входим ещё раз. То есть, третий и последующие входы, это входы на пробой фрактала.

    При этом стоп-лос устанавливается либо за последним фракталом на покупку (если продаём), либо над максимумом последних 3-5 баров.

    Обратная пирамида (тактика управления капиталом).

    Билл Вильямс считает, что тактика «обратная пирамида» является самой лучшей для фондовых и фьючерсных рынков. Смысл тактики следующий. Рисковый капитал (например, 10% от депозита) делим на 15 частей. Первый вход (разворотный бар, сигнал первого мудреца) выполняется 1 контрактом. Второй вход (когда мы уже убедились, что моментум идёт в нашу сторону) выполняется 5-ю контрактами. Третий вход (фрактальный прорыв) выполняется 4 контрактами. Чётвёртый вход 3-мя и пятый 2-мя контрактами (ещё 2 фрактальных прорыва). То есть, входим так: 1 контракт, чтобы проверить идёт рынок в нашу сторону или нет и далее, когда убедились, что идёт, то добавляемся - 5,4,3,2. То есть, минус один контракт на каждый следующий сигнал.

    Как использовать данную систему на рынке Форекс.

    Всем известно, что рынки со временем изменяются и стратегия, работающая раньше, может не работать сегодня. А так как данная тактика была оптимальной в 2005 году на американском фондовом рынке, то данную стратегию обязательно надо ещё раз проверить. Во-первых, уже не 2005 год, а во-вторых, торговля на фондовом рынке все-таки отличается от торговли на рынке Форекс и в первую очередь данное отличие касается сигнала второго мудреца.

    На мой взгляд, главное понять сам смысл сигнала, а не тупо следовать ему. Ведь в любой книге описываются в первую очередь именно идеи торговли, а не сама торговая система так, как она есть. Например, в первой книге торгового хаоса, которая была написана ещё в 1995 году, есть также очень много хороших идей, хотя сама система, так как она описывается в книге, уже давно устарела.

    Поэтому, перед тем, как использовать сигналы на практике, необходимо протестировать систему на истории (последние 2-3 года)на тех валютных парах, которые будут использоваться для торговли. Сделать необходимые выводы и возможно ещё раз протестировать систему с некоторыми доработками. Кстати, Билл Вильямс рекомендует использовать свою систему именно на дневных графиках. Но как показывает практика, её можно приспособить и для графиков Н4 и для недельных графиков.

    После тестов на истории также надо сделать форвард тест, то есть поторговать на демо счёте (или на микро-реале) в течение 1-3 месяцев на тех же валютных парах, которые были ранее выбраны для торговли.


    ------------------------

    Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :
    Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 15:07.

  2. Пользователь сказал cпасибо:


  3. #2
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    6,771
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,747 раз(а)
    Репутация: 560
    Поинты: 445
    Хорошая статья,основные моменты системы отражены.
    Я прочитал все книги Вильмса в свое время, очень грамотно написаны.

    Кстати, Билл Вильямс рекомендует использовать свою систему именно на дневных графиках. Но как показывает практика, её можно
    приспособить и для графиков Н4 и для недельных графиков.
    На Н4 смело можно применять систему. Стоит оговориться что система Билла Вильямса трендовая, а тренд на рынке составляет порядка 30% от всего движения, поэтому система больше рассчитана на среднесрочных и долгосрочных трейдеров.
    Подпись сдается. Предложения в личку
    На правах рекламы:
    Бездепозитный бонус для новичков

  4. #3
    Александр Великий
    Александр Великий вне форума
    Трейдер Аватар для Александр Великий
    Регистрация
    08.10.2011
    Адрес
    Новодвинск
    Сообщений
    629
    Записей в блоге
    3
    Поблагодарили 34 раз(а)
    Репутация: 31
    Тогда вопрос в продолжение. Известно, что во флете фрактальная торговля становиться убыточной. Какие порекомендуете индикаторы для фильтрации ложных сигналов? Если можно, то отпишитесь и в личку.

  5. #4
    Борис Павлович
    Борис Павлович вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    03.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    53
    Записей в блоге
    1
    Поблагодарили 25 раз(а)
    Репутация: 43
    Александр Великий,
    я не очень понял, Вы сделали краткий, я бы сказал кратчайший конспект из Б.Вильямса. Зачем?
    Если о методе, то самое главное Вы оставили без внимания - первые 7 глав из "Торгового хаоса-2", где идет речь о подготовке к торговле. Очень жаль, но без глубокого понимания и освоения именно этой части - все остальное не приводит к успеху. К сожалению, большинство, пишущих о Б.Вильямсе и пытающихся освоить его систему, поступают именно так - упускают это из виду, а потом, на реальном рынке терпят неудачу и не могут понять причин своих неудач. Если Вы ощущаете проблемы с его методом, обратите на это внимание, изучите эти 7 глав, овладейте их смыслом именно так, как писал Б.Вильямс. Именно здесь находится ключ к его системе. И тогда Вы увидите насколько это мощнейшая непревзойденная система. Вы всегда будете в рынке и именно в правильном направлении.

    ---------- Сообщение добавлено 04.11.2011 в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 03.11.2011 в 18:06 ----------

    Прошу прощения, мой пост адресован не к Александру Великому, к автору статьи Bestlive08

  6. #5
    Vitaopen
    Vitaopen вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для Vitaopen
    Регистрация
    16.10.2011
    Сообщений
    110
    Поблагодарили 4 раз(а)
    Репутация: 22
    Борис Павлович,

    Первые семь, в которых описывается некое введение в Теорию Хаоса? Если так, то согласен, без подговки восприятия создать рабочую систему даже врядли получится, а применять ее вреальной торговли и вовсе не стоит.

  7. #6
    Борис Павлович
    Борис Павлович вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    03.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    53
    Записей в блоге
    1
    Поблагодарили 25 раз(а)
    Репутация: 43
    Цитата Сообщение от Vitaopen Посмотреть сообщение
    Борис Павлович,

    Первые семь, в которых описывается некое введение в Теорию Хаоса? Если так, то согласен, без подговки восприятия создать рабочую систему даже врядли получится, а применять ее вреальной торговли и вовсе не стоит.
    Хочу дополнить.

    Торговых систем, достаточно длительно успешных, механистических в нашем общем понимании, в принципе не существует. Их искать и тем более пытаться создавать – задача бесполезная и бессмысленная.

    Основная мысль Б.Вильямса и его работ заключается в следующих трех моментах:
    1. Понять рынок.
    2. Войти в него.
    3. Двигаться ВМЕСТЕ С НИМ столько, сколько он дает.

    Большинство авторов, пишущих о Б.Вильямсе, говорят только о его 3-х мудрецах, да и то в усеченном виде (они не говорят самое главное о 2-м Мудреце, очевидно сами его не понимают).

    Эти авторы минуют самое главное его метода - пункт №1.
    Три мудреца – это механизмы, отвечающие на вопросы пункта №2. И не более.

    НО! Прежде надо научиться отвечать на вопрос пункта №1. Без ответа на вопрос пункта№1 - ПОНЯТЬ РЫНОК - все пережевывание его метода и мудрецов – теряет смысл. Пустая трата времени. Этим и занимаются, к сожалению, большинство авторов систем «по-Б.Вильямсу». Именно поэтому новички, много слышавшие о его непревзойденной системе, не могут понять – почему она не работает. В таком усеченном виде метод Б.Вильямса не будет работать никогда.

    Я считаю, что основное, что должен усвоить каждый, пытающийся работать по-Вильямсу – это сначала научиться понимать рынок. Иными словами – ГЛАВНОЕ - научиться видеть ИМПУЛЬС, его начало и завершение. Именно на это акцентирует внимание читателя сам Б.Вильямс. Именно этому посвящены все его книги. Те, кто научились видеть импульс - прекрасно чувствуют себя в рынке. Это и означает понимание рынка.

    ---------- Сообщение добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:44 ----------

    Цитата Сообщение от Bestlive08 Посмотреть сообщение
    Второй мудрец.

    Сигнал второго мудреца появляется тогда, когда индикатор АО имел один цвет (зелёный) и сменил его на противоположный (красный). После этого надо подождать ещё 3 бара и если все три бара оказались красными, то устанавливаем отложенный ордер на продажу. При этом стоп-лос устанавливается за последним фракталом или за максимумом последних 3-5 баров.
    Вот так и пишут большинство авторов, которые не читали самого Б.Вильяиса. Если бы они внимательно читали, то увидели бы, что главное во 2-м Мудреце не три бара иного, чем тренд, цвета, а то, что если смотреть в правильном масштабе(Б.Вильямс говорил от 100 до 140 баров), то точно и ясно видно начало, завершение импульса и самую непредсказуемую 4-ю волну. И только после этого надо искать точку входа - те самые 3 бара.


    Цитата Сообщение от Bestlive08 Посмотреть сообщение
    Сделаю небольшое отступление. Дело в том, что эти данные были актуальны в 2005 году для фондового и фьючерсного американского рынка. Если же говорить про форекс, то сигнал данного мудреца просто может быть убыточным.

    Смею Вам возразить - метод Б.Вильямса отражает поведенческую структуру биржевого рынка, иными словами страхи и жадность участников-брокеров, т.е живых людей. А они ведут себя абсолютно одинаково, торгуя хоть чем: акциями, фьючерсами, золотом или валенками. Поведение на рынке зависит от самих людей, а не от того, чем они торгуют. И это прекрасно показал и доказал не только сам Б.Вильямс, но и многочисленные другие исследователи.
    Моя страница: http://strokatov-boris2010.narod.ru

  8. Пользователь сказал cпасибо:

    Aisller (10.11.2011)

  9. #7
    alex78
    alex78 вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для alex78
    Регистрация
    19.08.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    661
    Поблагодарили 37 раз(а)
    Репутация: 52
    Список наград

    Я читал первую теорию хаоса. Пробовал, но это было очень давно. Тогда уровень знаний не позволял работать какой бы то ни было стратегией)), все были убыточны. Но мне казалось что Вильямс признал несостоятельность своей торговой системы, об этом кажется и Элдер упоминал. Это я так понял новая система, в прошлой мудрецов было пять. Но где гарантия, что через время он не обьявит о несостоятельности и этой теории?). К тому же входить против направления мувингов дело опасное. Учитывая мелкий стоп, то первый вход нужно назвать не первым мудрецом а погоня за удачей).

  10. #8
    Aisller
    Aisller вне форума
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    6,771
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,747 раз(а)
    Репутация: 560
    Поинты: 445
    Вот так и пишут большинство авторов, которые не читали самого Б.Вильяиса. Если бы они внимательно читали, то увидели бы, что главное во 2-м Мудреце не три бара иного, чем тренд, цвета, а то, что если смотреть в правильном масштабе(Б.Вильямс говорил от 100 до 140 баров), то точно и ясно видно начало, завершение импульса и самую непредсказуемую 4-ю волну. И только после этого надо искать точку входа - те самые 3 бара.
    Борис Павлович, возможно это видно Вам. Я также читал книги, и считаю себя не глупым человеком, но в книги Вильмс делает акцент именно на то, что привел автор статьи. Новичок, который только открыл книгу, какой масштаб ему не показывай не увидит отчетливо ни импульс, ни четвертую волну! Для этого нужен опыт. А вот различить цвет баров индикаторов новичок может и вход совершает именно по ним.

    Кстати, почему Вильямс назвал комбинацию из пяти баров фракталом ?

    Как писал где-то в другой теме, я бы всем рекомендовал книги Вильмса к прочтению, так как это не только четкий план построения хорошей торговой системы, но и самая удачная книга, на мой взгляд, затрагивающая психологию трейдинга.

    Но мне казалось что Вильямс признал несостоятельность своей торговой системы, об этом кажется и Элдер упоминал.
    Первый раз подобное слышу если честно.

    Это я так понял новая система, в прошлой мудрецов было пять.
    Вам надо прочесть вторую книгу и поймете куда они делись.

    Но где гарантия, что через время он не обьявит о несостоятельности и этой теории?).
    Его цель не показать торговую систему как свод инструментов и правил. В своих книгах, он как психолог по профессии, учит понимать принципы движения рынка на своих инструментах. Я, кстати, не использую ни одного индикатора из серии Била Вильямса (со временем ушел от них), но понимать рынок я начал именно после его книг.
    Подпись сдается. Предложения в личку
    На правах рекламы:
    Бездепозитный бонус для новичков

  11. #9
    Борис Павлович
    Борис Павлович вне форума
    Трейдер
    Регистрация
    03.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    53
    Записей в блоге
    1
    Поблагодарили 25 раз(а)
    Репутация: 43
    Цитата Сообщение от alex78 Посмотреть сообщение
    Я читал первую теорию хаоса. Пробовал........ Но мне казалось что Вильямс признал несостоятельность своей торговой системы, об этом кажется и Элдер упоминал.
    Б.Вильямс никогда, нигде ничего подобного не говорил. Это нечистоплотный перевод, с передергиванием фактов и смысла прямой речи из интервью, одного из "журналюг" в погоне за сенсацией и не более того. И с тех пор большинство тех, кто никогда не общался с самим Б.Вильямсом, повторяют в разных местах СМИ этот плод неудачной фантазии "журналюги".

    Элдер не только не упоминал об этом, но и --- как и большинство всевозможных, так называемых" современных "гуру", как страусы попрятали головы в песок тогда, когда Б.Вильямс в своей книге открыто заявил – цитата - "...я бросил вызов всему миру..." показать метод, позволяющий лучше его(Б.Вильямса) наиболее близко и точно описать биржевой рынок, понять его и успешно торговать.

    Все эти "гуру", а на слуху их очень много, не только побоялись критиковать, не представили более лучшую систему, но и до сих пор никто даже не вступил в открытую полемику с Б.Вильямсом. Им просто нечего ни сказать, ни представить, ни тем более - доказать.

    Это и есть наилучшее подтверждение непревзойденности его системы.

    А что касается некоторых трейдеров-участников форума, которые говорят, что у них этот метод не работает, или плохо работает, или убыточно и т.д., так это беда не Б.Вильямса, а этих трейдеров.

    Метод Б.Вильямса надо изучать последовательно, глубоко, не пропуская ни одного момента, как бы ни странно, на Ваш взгляд, он выглядел. Я в беседе с такими трейдерами иногда задаю вопрос «на засыпку» : «..Вы утренние страницы пишите?» Многие неудачливые последователи Б.Вильмса в большинстве своем даже и не припомнят – что это такое и зачем? Далее разговор теряет смысл.

    Только овладев этим методом не в усеченном виде, а целиком, только тогда Вы увидите всю его мощь.

    ---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:53 ----------

    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    Борис Павлович, возможно это видно Вам. Я также читал книги, .. но в книги Вильмс делает акцент именно на то, что привел автор статьи. Новичок, который только открыл книгу, какой масштаб ему не показывай не увидит отчетливо ни импульс, ни четвертую волну! Для этого нужен опыт. А вот различить цвет баров индикаторов новичок может и вход совершает именно по ним.
    Б.Вильямса надо не просто внимательно читать, а последовательно глубоко изучать, не пропуская ничего. Автор статьи, очевидно, не читал первой книги «Торговый хаос» 1995г, а сразу взялся за «Торговый хаос-2», да еще и рискнул делать невежественные выводы.

    Если говорить о новичке, то прежде чем говорить о втором мудреце, новичку надо сначала разЪяснить, что такое MFI(здесь основа понимания рынка), далее разЪяснить главу №7 « СВЯЗЬ МЕЖДУ MFI И СЧЕТОМ ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА» («Торговый хаос» 1995г.). Особо обратить внимание на раздел КОМБИНИРОВАНИЕ MFI С ВОЛНОЙ ЭЛЛИОТА. Именно оттуда родился осциллятор АО, впоследствии во втором издании названный «Удивительным осциллятором АО», а в «Торговом хаосе» - 2-м Мудрецом. Здесь(«Торговый хаос» 1995г) описана основная его мощь - умение видеть импульс в правильном масштабе. В этом главный смысл 2-го Мудреца.

    Чтобы не повторяться в «Торговом хаосе-2», именно сюда(в «Торговый хаос» 1995г) и отсылает Б.Вильямс читателей. Далее, если Вы помните, Б.Вильямс говорит, как бы походя: «..Обычно мы добавляем после трех зеленых баров подряд..», полагая, что читатель изучил первую книгу и уже знает, что такое АО и как надо ПРАВИЛЬНО с ним рабетать. НО! Большинство почему-то это игнорируют и запоминают только «3 бара противоположного тренду цвета».

    Такое невежество, как правило и порождает у большинства непонимание метода и, как результат, - убыточную торговлю.
    Моя страница: http://strokatov-boris2010.narod.ru

  12. Пользователь сказал cпасибо:

    Neltarion (10.11.2011)

  13. #10
    Александр52
    Александр52 вне форума
    Интересующийся трейдингом
    Регистрация
    27.03.2012
    Сообщений
    2
    Поблагодарили 0 раз(а)
    Репутация: 0
    Всех Приветствую!!! Мне очень интересна работа Вильямса и Я читаю книги его. Они очень помогают понять и чувствовать рынок хоть я пока только познаю. Но видимо у меня не хватает опыта ,Я столкнулся вот с какой ситуацией. Вильямс говорит большинство импульсов имеют 100-140 свече, и на индикаторе "АО" будут очень хорошо видна та ситуация о которой он говорил т.е четвертая волна уходит ниже нулевой линии( если импульс вверх и наоборот) потом выходит в положительную сторону ,а пересечение нулевой линии сигнализирует о том ,что мы сто процентов находимся в пятой волне ,а 5-ая волна в свою очередь хоть на один пункт то превзойдет тритию , а "АО" покажет дивергенцию между третей и пятой . И вот о чем я , (я бы выложил бы фото но я на форуме недавно и почему то администратор не дает разрешения на загрузку) Валютная пара EUR/JPY 4Н Было не давно 2012.02.16 8:00-начало импульса и конец 2012.02.27 0:00. Импульс длился 40 свечей я перешел на 1Н получилось 159 свечей немного больше. И я не обнаружил пятой волны то есть пересечение вверх было АО а цена не дошла до куда должна была. Так вот вопрос: Это я не вижу чего то и мне не хватает опыта( я так сам думаю) или что это было??? Помогите пожалуйста разобраться ведь в этом очень большой смысл понимания рынка, и помогите разобрать может вы выложите этот пример и покажите в чем я не прав, это было бы полезно не только мне ,а многим!!!!Спасибо буду ждать помощи ,а то на этом примере все мои изучения встали мертвым грузом... СПАСИБО!!!!!!!!!!!

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)