Создать аккаунт

При регистрации на форуме у Вас открываются множество новых возможностей, это займёт у вас 2 минуты.

Войти на форум

Результаты опроса: будут ли полезны Вам данные расчеты?

Голосовавшие
4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, я занимаюсь МТС

    0 0%
  • От части, статья весьма содержательная

    1 25.00%
  • Скорее нет, все слишком сложно

    2 50.00%
  • Нет, корреляция постоянно меняется

    1 25.00%
  • Затрудняюсь ответить

    0 0%
  1. #1
    Aisller
    Aisller на форуме
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    12,388
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,855 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 539

    Механизмы взаимного влияния изменения котировок основных валютных пар

    Введение

    Первый постулат технического анализа гласит, что изменение котировок на рынке учитывает все влияющие факторы. Но трейдера интересуют изменения котировки конкретной выбранной валютной пары и возникает вопрос: какие именно факторы влияют на изменения выбранной котировки наиболее существенно и в каком направлении? На форуме обсуждается даже тема астрологического прогнозирования котировок, где в качестве факторов, очевидно, используют расположение звёзд, планет и других космических тел.

    В этой статье изложено исследование автора, где применен эмпирический подход (по наблюдаемым и зафиксированным результатам экспериментов, в качестве которых выбраны достигнутые исторические экстремумы котировок) и использованы статистические методы вычислений.

    Прогнозирование какого-либо явления предполагает предварительное изучение изменений состояния объекта исследования в процессе изменений факторов, влияющих на этот объект. Объектом исследования избраны котировки конкретной валютной пары, факторами воздействия - котировки других валютных пар.

    Для исследования выбраны основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, которые являются наиболее влиятельными по объемам движения капиталов финансово-экономических отношений на рынке FOREX.

    Механизм взаимного влияния котировок валютных пар определяют формулы экономико-математических моделей. Коэффициенты моделей вычисляют статистическими методами построения эмпирических формул, а именно многофакторным регрессионным анализом по результатам предыдущих (исторических) наблюдений.

    Выбор модели

    В качестве модели принята нелинейная мультипликативная формула:


    где:
    • Y - котировка выбранной валютной пары, принята за функцию исследования;
    • Xk - котировки других валютных пар, принятые как факторы влияния;
    • B0, Bk - коэффициенты модели имеют определенный экономический смысл.

    Формулу1 можно трактовать так:


    B0 условно-чистая историческая средневзвешенная котировка выбранной валютной пары;
    Kk = XkBk коэффициент влияния на выбранную котировку от другой k-й валютной пары;
    Bk - показатель степени влияния k-й валютной пары на выбранную.

    Коэффициенты B0 характеризуютсредневзвеше нный исторический уровень котировки валютной пары, полученный из расчетов при моделировании, уровень неустойчивого равновесия относительно которого происходит рыночное колебание цен в актуальных исторических трендовых каналах от максимума до минимума (т.е. уровень котировки если бы влияния других факторов (в данной модели – других валютных пар) не существовало, или котировки других валютных пар были бы равны единице);

    Коэффициенты влияния других валютных пар Kk увеличивают или уменьшают условно-чистую историческую котировку в соответствующее количество раз, в зависимости от степени взаимного влияния валют.

    Показатели Bk характеризуют степень влияния на котировку выбранной валютной пары от другой k-й валютной в финансово-экономических отношениях на международном рынке.

    Примечание: В практических расчетах достаточно использовать значение степени взаимного влияния с точностью до 0.001, учет больших разрядов точности меняют котировки менее чем на 1 пункт и в четырехзначных котировках их можно не учитывать.

    База исходных данных

    В базу данных для построения математических моделей были выбраны наиболее характерные точки изменений котировок в истории – дни, в которые достигнуты актуальные на сегодня исторические экстремумы (максимальные и минимальные значения котировок).

    Для устранения противоречий в качестве котировки в расчетах взято значение не самого достигнутого экстремума (High, Low), а дневная взвешенная котировка Weighted = (Open+High+Low+Close)/4.

    База исходных данных приведена в таблице 1.

    Таблица 1 – Дневные взвешенные котировки валютных пар в точках исторических экстремумов (max – High, min – Low).



    Составлено по данным анализа котировок клиентского терминала MetaTrader 4.

    Результаты математического моделирования.

    Целью математического моделирования было определение постоянных коэффициентов принятой модели (1). Результаты расчетов сведены в таблице 2.

    Таблица 2 – Коэффициенты мультипликативной модели для основных валютных пар.

    Приемлемость многофакторной модели оценена через определение критерия Фишера и сравнение его с табличным значением при определенных степенях свободы и достоверности, а также коэффициентом множественной корреляции.

    Анализ результатов.

    Особый интерес представляют и исторические средневзвешенные коэффициенты взаимного влияния основных валютных пар, которые сведены в таблицу 3.

    Таблица 3 – Исторические коэффициенты взаимного влияния основных валютных пар.

    Коэффициенты вычислены как:


    где Bo,i - условно-чистая взвешенная котировка валютной пары возводится в степень Bi,k - показателя степени влияния на другую k-ую валютную пару.

    Формулы механизма взаимного влияния котировок


    Изложенные формулы характеризуют состояние международных финансово-экономических отношений в валютных потоках международного финансового капитала, сложившееся в рамках актуальных исторических тенденций (трендов) с 1998 года по сей день. Но динамика развития мировой экономики может привести к значительным структурным изменениям валютных потоков и достижения других исторических экстремумов в котировках валютных пар, на арене международных финансовых отношений могут проявить сильное влияние и другие валюты, поэтому коэффициенты (как впрочем составляющие) модели могут нуждаться в корректировке в будущем.

    Результаты изложенного выше могут быть полезны и использоваться:
    • в анализе рыночной ситуации;
    • при выборе валютной пары, как финансового инструмента;
    • в разработке стратегии управления портфелем финансовых инструментов;
    • хеджировании (управлении рисками финансовых активов) и др.

    Вывод

    Безусловно использовать формулы (3-9) в оперативном «ручном» трейдинге затруднительно, поскольку требуются довольно сложные вычисления, но при алгоритмической торговле (в механических торговых системах МТС) это решается довольно просто. Возможно также реализовать сам алгоритм изложенного в статье исследования для определения взаимного влияния котировок текущего месяца, недели, дня или другого таймфрейма (запрограммировать в MQL-4,5 и вложить программный код в мультивалютный советник или скрипт).

    В таком случае в качестве точек, определяющих исходную базу данных для программного моделирования рекомендую выбирать точки-параметры актуальных трендовых линий (два последовательных максимума для Down-trendline и два последовательных минимума для Up-trendline) по каждой валютной паре, что используются советником для торговли, думаю, что такой исходной базы будет достаточно для обеспечения 95% точности моделей.

    Очень хотелось бы услышать мнения форумчат по поводу расчетов и практического применения данных формул.

    --------------------------------------------------------------------------
    Автор: Александр Белоконь (г. Полтава)
    Права на статью принадлежат ForexForum.ru
    При поддержке :

    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: kris1.jpg‎
Просмотров: 683
Размер:	4.1 Кб
ID:	2870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kris2.jpg‎
Просмотров: 707
Размер:	5.6 Кб
ID:	2871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kbaza1.jpg‎
Просмотров: 683
Размер:	137.1 Кб
ID:	2872   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kbaza2.jpg‎
Просмотров: 699
Размер:	100.4 Кб
ID:	2873   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kbaza3.jpg‎
Просмотров: 669
Размер:	82.4 Кб
ID:	2874  

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: kris3.jpg‎
Просмотров: 658
Размер:	6.0 Кб
ID:	2875   Нажмите на изображение для увеличения
Название: formul1.jpg‎
Просмотров: 679
Размер:	92.8 Кб
ID:	2876  

  2. #2
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,144
    Поблагодарили 123 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5601
    Сколько же формул для того,чтобы просто нажать "купить" или "продать"Таким анализом может заниматься только трейдер с математическим складом ума.

  3. #3
    Aisller
    Aisller на форуме
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    12,388
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,855 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 539
    Цитата Сообщение от Chibo Посмотреть сообщение
    Сколько же формул для того,чтобы просто нажать "купить" или "продать"Таким анализом может заниматься только трейдер с математическим складом ума.
    Или, как написал автор, для использования в МТС, которые в принципе и будут основаны на арбитражном трейдинге и корреляции. Для ручной торговли, мне кажется, это не совсем подходит, хотя я не берусь точно утверждать. так как сам торгую не с точки зрения математики.

  4. Пользователь сказал cпасибо:

    Chibo (24.02.2013)

  5. #4
    Chibo
    Chibo вне форума
    Премиум Аватар для Chibo
    Регистрация
    25.09.2012
    Сообщений
    1,144
    Поблагодарили 123 раз(а)
    Репутация: 308
    Поинты: 5601
    Цитата Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
    хотя я не берусь точно утверждать. так как сам торгую не с точки зрения математики.
    Не вникал глубоко никогда во взаимосвязь математики с Форексом по причине, озвученной в предыдущем посте. Просто математика, наверное, как некая интерпретация видения рынка, язык или интуиция для некоторых трейдеров, которые могут вполне успешно торговать, применяя свой математический дар. Однако есть и трейдеры, которые не пользуются ни индикаторами,ни фундаментом, и при этом тоже неплохо зарабатывают.

  6. #5
    bvn
    bvn вне форума
    Элита форума Аватар для bvn
    Регистрация
    03.04.2010
    Адрес
    Полтава, Украина
    Сообщений
    1,809
    Поблагодарили 590 раз(а)
    Репутация: 342
    Список наград

    Поинты: 370
    Я уже неоднократно описывал свой подход и еще раз повторюсь. Беру готовую ТС или какую-либо гипотезу о рынке и проверяю ее по возможности сразу на тестере, потом на демо и конкурсах. Если есть положительный результат - беру систему в работу, если нету - отбрасываю и беру следующую идею. Этот цикл повторяю до... пока не надоело еще

    Сложные математические модели врядли для меня.

  7. #6
    блонди
    блонди вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для блонди
    Регистрация
    18.09.2012
    Сообщений
    918
    Поблагодарили 31 раз(а)
    Репутация: 97
    Помоему сильно много всего) Лучше чтобы это просто было, чем проще тем понятнее. А так запутаться в два счета можно

  8. #7
    xag197911
    xag197911 вне форума
    Начинающий трейдер
    Регистрация
    08.04.2010
    Сообщений
    48
    Поблагодарили 5 раз(а)
    Репутация: 0
    Цитата Сообщение от блонди Посмотреть сообщение
    Помоему сильно много всего) Лучше чтобы это просто было, чем проще тем понятнее. А так запутаться в два счета можно
    Да. Наличие стольки формул конечно пугает. Профитным трейдером можно быть и не разбираясь в этих формулах. Имхо.

  9. #8
    Aisller
    Aisller на форуме
    Администратор Аватар для Aisller
    Регистрация
    21.03.2010
    Сообщений
    12,388
    Записей в блоге
    16
    Поблагодарили 1,855 раз(а)
    Репутация: 619
    Поинты: 539
    Цитата Сообщение от xag197911 Посмотреть сообщение
    Да. Наличие стольки формул конечно пугает. Профитным трейдером можно быть и не разбираясь в этих формулах. Имхо.
    И все-таки я думаю статья будет полезна разработчикам советников-скальперов/пипсовщиков.

  10. #9
    bi0l
    bi0l вне форума
    Начинающий трейдер Аватар для bi0l
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    Полтава
    Сообщений
    24
    Записей в блоге
    4
    Поблагодарили 3 раз(а)
    Репутация: 0
    Коментарий от автора статьи.
    Данная статья излагает результаты исследования и авторских разработок, построена в традициях научных публикаций и носит научно-теоретический характер, т.е. имеет актуальность (потребность в разрешении проблемы) и научную новизну (то, что и каким образом сделано впервые).
    Поскольку анализ рынка - это тоже исследовательская работа трейдера, автор посчитал уместным опубликование статьи именно на форуме, в ветке "методы анализа рынка", хотя возможно её место в специализированном научном издании.
    АКТУАЛЬНОСТЬ - в том, что очевидно, необходимо учитывать взаимное влияние на рынке основных финансовых инструментов.
    НАУЧНАЯ НОВИЗНА - предложена нелинейная мультипликативная матеметическая модель взаимного влияния (формула 1, или 2), введены понятия "условно-чистая котировка", "коэффициент влияния", "показатель степени влияния", приведвн пример вычисления по актуальным историческим экстремумам котировок основных валютных пар.
    О математике:
    1) не может быть прикладной науки без математики;
    2) трейдер не может работать без математики ("деньги любят счет");
    3) трейдер не испытывает затруднений от того, сколько математики, формул и расчетных алгоритмов вложено в те же индикаторы, да и в сам терминал.

  11. #10
    блонди
    блонди вне форума
    Уважаемый трейдер Аватар для блонди
    Регистрация
    18.09.2012
    Сообщений
    918
    Поблагодарили 31 раз(а)
    Репутация: 97
    "носит научно-теоретический характер..." а что на парктике это не применялось?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Технический анализ основных валют от FxPro
    от Aisller в разделе Аналитика от компаний и частных трейдеров
    Ответов: 1356
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 09:36
  2. Корреляция валютных пар
    от Vitaliy Kingtreid в разделе Методы анализа рынка Forex
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 17:51
  3. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 17:59

Метки этой темы